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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | ST洲际 （sh600759） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,410.00 | 5.00 | 7.41 | 3.71 | 16.11 | +7,393.89 | -571.09 |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 3,800.0000 | 7,486.00 | 5.00 | 7.48 | 3.74 | 16.23 | +7,469.77 | -481.20 |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 3,900.0000 | 8,502.00 | 5.00 | 8.50 | 4.25 | 17.75 | +8,484.25 | +363.20 |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | 岩山科技 （sz002195） | 卖出 | 3,977.1001 | 7,683.00 | 5.00 | 7.68 | 3.84 | 16.52 | +7,666.48 | -376.54 |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | 山东矿机 （sz002526） | 卖出 | 3,857.9346 | 8,208.00 | 5.00 | 8.20 | 4.10 | 17.31 | +8,190.69 | +87.65 |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | 宏达股份 （sh600331） | 买入 | 3,900.0000 | 7,956.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.98 | -7,964.98 | — |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | ST航高 （sz002665） | 买入 | 3,600.0000 | 7,848.00 | 5.00 | 0.00 | 3.92 | 8.92 | -7,856.92 | — |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 3,932.1884 | 8,018.00 | 5.00 | 0.00 | 4.01 | 9.01 | -8,027.01 | — |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 4,335.9341 | 7,844.00 | 5.00 | 0.00 | 3.92 | 8.92 | -7,852.92 | — |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | 吉林化纤 （sz000420） | 买入 | 3,800.0000 | 7,980.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,988.99 | — |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | ST华闻 （sz000793） | 买入 | 3,876.8909 | 7,992.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,001.00 | — |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 3,932.1884 | 8,778.00 | 5.00 | 8.77 | 4.39 | 18.16 | +8,759.84 | +732.83 |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | 吉林化纤 （sz000420） | 卖出 | 3,800.0000 | 8,968.00 | 5.00 | 8.96 | 4.48 | 18.45 | +8,949.55 | +960.56 |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | ST华闻 （sz000793） | 卖出 | 3,876.8909 | 8,547.00 | 5.00 | 8.54 | 4.27 | 17.82 | +8,529.18 | +528.19 |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | ST航高 （sz002665） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,804.00 | 5.00 | 6.80 | 3.40 | 15.20 | +6,788.80 | -1,068.13 |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | 岩山科技 （sz002195） | 买入 | 4,079.0770 | 8,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,009.00 | — |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | ST洲际 （sh600759） | 买入 | 4,000.0000 | 8,080.00 | 5.00 | 0.00 | 4.04 | 9.04 | -8,089.04 | — |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 4,000.0000 | 8,120.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,129.06 | — |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | 国安股份 （sz000839） | 买入 | 3,900.0000 | 8,112.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,121.06 | — |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | 招金黄金 （sz000506） | 买入 | 3,800.0000 | 8,094.00 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 9.05 | -8,103.05 | — |
| 2021-03-17 | 2021-03-16 | *ST华西 （sz002630） | 卖出 | 3,900.0000 | 10,530.00 | 5.00 | 10.52 | 5.26 | 20.79 | +10,509.21 | +2,427.17 |
| 2021-03-17 | 2021-03-16 | ST美置 （sz000667） | 买入 | 4,200.0000 | 8,442.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,451.22 | — |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 宏达股份 （sh600331） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,566.00 | 5.00 | 7.56 | 3.78 | 16.35 | +7,549.65 | -415.32 |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | ST洲际 （sh600759） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,560.00 | 5.00 | 7.56 | 3.78 | 16.34 | +7,543.66 | -545.38 |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 4,335.9341 | 8,362.00 | 5.00 | 8.36 | 4.18 | 17.54 | +8,344.46 | +491.54 |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 4,200.0000 | 7,686.00 | 5.00 | 7.68 | 3.84 | 16.53 | +7,669.47 | -781.75 |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 岩山科技 （sz002195） | 卖出 | 4,079.0770 | 7,560.00 | 5.00 | 7.56 | 3.78 | 16.34 | +7,543.66 | -465.34 |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 4,200.0000 | 8,232.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,241.12 | — |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 3,800.0000 | 8,132.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,141.07 | — |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 3,818.9036 | 8,170.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.09 | -8,179.09 | — |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 山东矿机 （sz002526） | 买入 | 3,857.9346 | 8,208.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,217.10 | — |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | ST云城 （sh600239） | 买入 | 3,700.0000 | 8,140.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,149.07 | — |
| 2021-03-31 | 2021-03-30 | 淮河能源 （sh600575） | 卖出 | 4,119.4243 | 8,474.00 | 5.00 | 8.47 | 4.24 | 17.71 | +8,456.29 | +505.32 |
| 2021-03-31 | 2021-03-30 | 招金黄金 （sz000506） | 卖出 | 3,800.0000 | 7,942.00 | 5.00 | 7.94 | 3.97 | 16.91 | +7,925.09 | -177.96 |
| 2021-03-31 | 2021-03-30 | *ST搜特 （sz002503） | 买入 | 4,100.0000 | 8,036.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,045.02 | — |
| 2021-03-31 | 2021-03-30 | *ST弘高 （sz002504） | 买入 | 4,000.0000 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2021-04-08 | 2021-04-07 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,232.00 | 5.00 | 8.23 | 4.12 | 17.34 | +8,214.66 | -26.46 |
| 2021-04-08 | 2021-04-07 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 4,015.2704 | 8,307.00 | 5.00 | 0.00 | 4.15 | 9.15 | -8,316.15 | — |
| 2021-04-16 | 2021-04-15 | *ST搜特 （sz002503） | 卖出 | 4,100.0000 | 7,134.00 | 5.00 | 7.13 | 3.57 | 15.70 | +7,118.30 | -926.72 |
| 2021-04-22 | 2021-04-21 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 3,818.9036 | 8,930.00 | 5.00 | 8.93 | 4.46 | 18.39 | +8,911.61 | +732.52 |
| 2021-04-22 | 2021-04-21 | 海航科技 （sh600751） | 买入 | 4,025.9756 | 8,040.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,049.02 | — |
| 2021-04-22 | 2021-04-21 | ST洲际 （sh600759） | 买入 | 4,000.0000 | 8,080.00 | 5.00 | 0.00 | 4.04 | 9.04 | -8,089.04 | — |
| 2021-04-29 | 2021-04-28 | 海航科技 （sh600751） | 卖出 | 4,025.9756 | 7,520.00 | 5.00 | 7.52 | 3.76 | 16.28 | +7,503.72 | -545.30 |
| 2021-04-29 | 2021-04-28 | ST洲际 （sh600759） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,880.00 | 5.00 | 7.88 | 3.94 | 16.82 | +7,863.18 | -225.86 |
| 2021-04-29 | 2021-04-28 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,410.00 | 5.00 | 7.41 | 3.71 | 16.11 | +7,393.89 | -649.13 |
| 2021-04-29 | 2021-04-28 | ST粤泰 （sh600393） | 买入 | 3,800.0000 | 7,524.00 | 5.00 | 0.00 | 3.76 | 8.76 | -7,532.76 | — |
| 2021-04-29 | 2021-04-28 | 渤海租赁 （sz000415） | 买入 | 3,700.0000 | 7,622.00 | 5.00 | 0.00 | 3.81 | 8.81 | -7,630.81 | — |
| 2021-04-29 | 2021-04-28 | 招金黄金 （sz000506） | 买入 | 3,600.0000 | 7,452.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,460.73 | — |
| 2021-04-30 | 2021-04-29 | *ST弘高 （sz002504） | 卖出 | 4,000.0000 | 6,000.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 14.00 | +5,986.00 | -2,223.10 |
| 2021-05-07 | 2021-05-06 | ST云城 （sh600239） | 卖出 | 3,700.0000 | 6,142.00 | 5.00 | 6.14 | 3.07 | 14.21 | +6,127.79 | -2,021.28 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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