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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,200.0000 | 7,350.00 | 5.00 | 7.35 | 3.68 | 16.02 | +7,333.98 | -1,159.26 |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 4,300.0000 | 8,557.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,566.28 | — |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 4,200.0000 | 8,442.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,451.22 | — |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | *ST搜特 （sz002503） | 买入 | 4,000.0000 | 8,400.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 9.20 | -8,409.20 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 4,300.0000 | 8,428.00 | 5.00 | 8.42 | 4.21 | 17.64 | +8,410.36 | -155.92 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 和展能源 （sz000809） | 卖出 | 4,100.0000 | 7,954.00 | 5.00 | 7.95 | 3.98 | 16.93 | +7,937.07 | -764.27 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,880.00 | 5.00 | 7.88 | 3.94 | 16.82 | +7,863.18 | -626.06 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,722.00 | 5.00 | 7.72 | 3.86 | 16.58 | +7,705.42 | -844.85 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | *ST搜特 （sz002503） | 卖出 | 4,000.0000 | 9,200.00 | 5.00 | 9.20 | 4.60 | 18.80 | +9,181.20 | +772.00 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,064.00 | 5.00 | 8.06 | 4.03 | 17.09 | +8,046.91 | -404.31 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | ST粤泰 （sh600393） | 买入 | 4,200.0000 | 8,400.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 9.20 | -8,409.20 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 高乐股份 （sz002348） | 买入 | 4,100.0000 | 8,487.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,496.24 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 4,015.2704 | 8,385.00 | 5.00 | 0.00 | 4.19 | 9.19 | -8,394.19 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | ST航高 （sz002665） | 买入 | 3,900.0000 | 8,385.00 | 5.00 | 0.00 | 4.19 | 9.19 | -8,394.19 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 岩山科技 （sz002195） | 买入 | 3,977.1001 | 8,541.00 | 5.00 | 0.00 | 4.27 | 9.27 | -8,550.27 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 广深铁路 （sh601333） | 买入 | 3,773.6337 | 7,700.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,708.85 | — |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | ST太重 （sh600169） | 卖出 | 4,300.0000 | 9,417.00 | 5.00 | 9.41 | 4.71 | 19.12 | +9,397.88 | +616.49 |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 广深铁路 （sh601333） | 卖出 | 3,773.6337 | 7,770.00 | 5.00 | 7.77 | 3.89 | 16.65 | +7,753.35 | +44.50 |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,920.00 | 5.00 | 7.92 | 3.96 | 16.88 | +7,903.12 | -225.94 |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 高乐股份 （sz002348） | 卖出 | 4,100.0000 | 7,954.00 | 5.00 | 7.95 | 3.98 | 16.93 | +7,937.07 | -559.17 |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | ST航高 （sz002665） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,761.00 | 5.00 | 7.76 | 3.88 | 16.64 | +7,744.36 | -649.83 |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | *ST弘高 （sz002504） | 买入 | 4,000.0000 | 8,240.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,249.12 | — |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 4,391.9821 | 8,398.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 9.20 | -8,407.20 | — |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | ST粤泰 （sh600393） | 卖出 | 4,200.0000 | 7,434.00 | 5.00 | 7.43 | 3.72 | 16.15 | +7,417.85 | -991.35 |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 4,015.2704 | 7,995.00 | 5.00 | 7.99 | 4.00 | 16.99 | +7,978.01 | -416.18 |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 4,921.8712 | 8,904.00 | 5.00 | 8.90 | 4.45 | 18.35 | +8,885.65 | +308.36 |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 4,391.9821 | 8,284.00 | 5.00 | 8.28 | 4.14 | 17.42 | +8,266.58 | -140.62 |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 岩山科技 （sz002195） | 卖出 | 3,977.1001 | 8,229.00 | 5.00 | 8.22 | 4.11 | 17.34 | +8,211.66 | -338.61 |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | *ST弘高 （sz002504） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,960.00 | 5.00 | 7.96 | 3.98 | 16.94 | +7,943.06 | -306.06 |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 3,900.0000 | 7,995.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,004.00 | — |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 3,900.0000 | 9,438.00 | 5.00 | 9.43 | 4.72 | 19.15 | +9,418.85 | +1,414.85 |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | 高乐股份 （sz002348） | 买入 | 4,000.0000 | 8,120.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,129.06 | — |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | 钒钛股份 （sz000629） | 买入 | 3,900.0000 | 8,073.00 | 5.00 | 0.00 | 4.04 | 9.04 | -8,082.04 | — |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 4,035.6670 | 8,073.00 | 5.00 | 0.00 | 4.04 | 9.04 | -8,082.04 | — |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 3,900.0000 | 8,229.00 | 5.00 | 0.00 | 4.11 | 9.11 | -8,238.11 | — |
| 2021-01-27 | 2021-01-26 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 4,035.6670 | 7,566.00 | 5.00 | 7.56 | 3.78 | 16.35 | +7,549.65 | -532.38 |
| 2021-01-27 | 2021-01-26 | ST太重 （sh600169） | 卖出 | 3,900.0000 | 8,814.00 | 5.00 | 8.81 | 4.41 | 18.22 | +8,795.78 | +557.67 |
| 2021-01-27 | 2021-01-26 | 高乐股份 （sz002348） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,240.00 | 5.00 | 7.24 | 3.62 | 15.86 | +7,224.14 | -904.92 |
| 2021-01-27 | 2021-01-26 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 4,570.3089 | 7,995.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,004.00 | — |
| 2021-02-03 | 2021-02-02 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 4,570.3089 | 8,034.00 | 5.00 | 8.03 | 4.02 | 17.05 | +8,016.95 | +12.96 |
| 2021-02-03 | 2021-02-02 | 钒钛股份 （sz000629） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,566.00 | 5.00 | 7.56 | 3.78 | 16.35 | +7,549.65 | -532.38 |
| 2021-02-03 | 2021-02-02 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 4,929.8281 | 8,528.00 | 5.00 | 8.52 | 4.26 | 17.79 | +8,510.21 | -109.09 |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 岩山科技 （sz002195） | 买入 | 3,977.1001 | 8,034.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,043.02 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 3,900.0000 | 8,034.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,043.02 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | *ST华西 （sz002630） | 买入 | 3,900.0000 | 8,073.00 | 5.00 | 0.00 | 4.04 | 9.04 | -8,082.04 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 淮河能源 （sh600575） | 买入 | 4,119.4243 | 7,942.00 | 5.00 | 0.00 | 3.97 | 8.97 | -7,950.97 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 3,900.0000 | 8,112.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,121.06 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 3,800.0000 | 7,942.00 | 5.00 | 0.00 | 3.97 | 8.97 | -7,950.97 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | ST洲际 （sh600759） | 买入 | 3,900.0000 | 7,956.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.98 | -7,964.98 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 山东矿机 （sz002526） | 买入 | 3,857.9346 | 8,094.00 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 9.05 | -8,103.05 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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