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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-28 | 2020-09-25 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,358.00 | 5.00 | 8.35 | 4.18 | 17.53 | +8,340.47 | -194.80 |
| 2020-09-28 | 2020-09-25 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 4,200.0000 | 8,526.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,535.26 | — |
| 2020-09-28 | 2020-09-25 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 4,349.7865 | 8,446.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,455.22 | — |
| 2020-09-28 | 2020-09-25 | 钒钛股份 （sz000629） | 买入 | 3,900.0000 | 8,190.00 | 5.00 | 0.00 | 4.09 | 9.09 | -8,199.09 | — |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,100.1738 | 8,440.00 | 5.00 | 8.44 | 4.22 | 17.66 | +8,422.34 | -146.94 |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 4,349.7865 | 8,528.00 | 5.00 | 8.52 | 4.26 | 17.79 | +8,510.21 | +54.99 |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,400.00 | 5.00 | 8.40 | 4.20 | 17.60 | +8,382.40 | -152.86 |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 4,852.1634 | 8,668.00 | 5.00 | 8.66 | 4.33 | 18.00 | +8,650.00 | -291.46 |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,200.0000 | 8,400.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 9.20 | -8,409.20 | — |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 4,100.0000 | 8,405.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 9.20 | -8,414.20 | — |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 郑州煤电 （sh600121） | 买入 | 3,900.0000 | 8,346.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.17 | -8,355.17 | — |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 4,507.5606 | 8,346.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.17 | -8,355.17 | — |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | ST太重 （sh600169） | 卖出 | 4,100.0000 | 8,282.00 | 5.00 | 8.28 | 4.14 | 17.42 | +8,264.58 | -190.64 |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 中远海发 （sh601866） | 卖出 | 5,065.6973 | 9,296.28 | 5.00 | 9.29 | 4.65 | 18.94 | +9,277.34 | +658.03 |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,274.00 | 5.00 | 8.27 | 4.14 | 17.41 | +8,256.59 | -152.61 |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 博源化工 （sz000683） | 买入 | 4,689.3487 | 8,268.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,277.13 | — |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 淮河能源 （sh600575） | 买入 | 4,227.8302 | 8,385.00 | 5.00 | 0.00 | 4.19 | 9.19 | -8,394.19 | — |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 3,912.3147 | 8,208.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,217.10 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 4,553.0602 | 8,316.00 | 5.00 | 8.31 | 4.16 | 17.47 | +8,298.53 | -466.85 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 淮河能源 （sh600575） | 卖出 | 4,227.8302 | 8,307.00 | 5.00 | 8.30 | 4.15 | 17.46 | +8,289.54 | -104.65 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 3,912.3147 | 7,942.00 | 5.00 | 7.94 | 3.97 | 16.91 | +7,925.09 | -292.01 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 吉林化纤 （sz000420） | 卖出 | 4,100.0000 | 7,995.00 | 5.00 | 7.99 | 4.00 | 16.99 | +7,978.01 | -436.19 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 4,689.3487 | 8,385.00 | 5.00 | 8.38 | 4.19 | 17.57 | +8,367.43 | +90.29 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 4,100.0000 | 8,118.00 | 5.00 | 8.11 | 4.06 | 17.17 | +8,100.83 | -313.38 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 4,000.0000 | 8,120.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,129.06 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 宏达股份 （sh600331） | 买入 | 3,900.0000 | 8,112.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,121.06 | — |
| 2020-11-10 | 2020-11-09 | 宏达股份 （sh600331） | 卖出 | 3,900.0000 | 8,853.00 | 5.00 | 8.85 | 4.43 | 18.28 | +8,834.72 | +713.67 |
| 2020-11-10 | 2020-11-09 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 4,631.6105 | 8,442.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,451.22 | — |
| 2020-11-10 | 2020-11-09 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 4,000.0000 | 8,480.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,489.24 | — |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 郑州煤电 （sh600121） | 卖出 | 3,900.0000 | 9,633.00 | 5.00 | 9.63 | 4.82 | 19.44 | +9,613.56 | +1,258.38 |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 钒钛股份 （sz000629） | 卖出 | 3,900.0000 | 9,360.00 | 5.00 | 9.36 | 4.68 | 19.04 | +9,340.96 | +1,141.87 |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,300.0000 | 8,686.00 | 5.00 | 0.00 | 4.34 | 9.34 | -8,695.34 | — |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 4,449.5816 | 8,729.00 | 5.00 | 0.00 | 4.36 | 9.36 | -8,738.36 | — |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 吉林化纤 （sz000420） | 买入 | 4,100.0000 | 8,651.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.33 | -8,660.33 | — |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 4,243.6941 | 8,760.00 | 5.00 | 0.00 | 4.38 | 9.38 | -8,769.38 | — |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 3,900.0000 | 8,697.00 | 5.00 | 0.00 | 4.35 | 9.35 | -8,706.35 | — |
| 2020-11-24 | 2020-11-23 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 4,243.6941 | 9,160.00 | 5.00 | 9.16 | 4.58 | 18.74 | +9,141.26 | +371.88 |
| 2020-11-24 | 2020-11-23 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 4,300.0000 | 8,772.00 | 5.00 | 0.00 | 4.39 | 9.39 | -8,781.39 | — |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 4,631.6105 | 8,316.00 | 5.00 | 8.31 | 4.16 | 17.47 | +8,298.53 | -152.69 |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 4,507.5606 | 8,892.00 | 5.00 | 8.89 | 4.45 | 18.33 | +8,873.67 | +518.49 |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 和展能源 （sz000809） | 买入 | 4,100.0000 | 8,692.00 | 5.00 | 0.00 | 4.35 | 9.35 | -8,701.35 | — |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 3,900.0000 | 8,541.00 | 5.00 | 0.00 | 4.27 | 9.27 | -8,550.27 | — |
| 2020-12-08 | 2020-12-07 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 3,900.0000 | 9,828.00 | 5.00 | 9.82 | 4.91 | 19.74 | +9,808.26 | +1,101.91 |
| 2020-12-08 | 2020-12-07 | ST洲际 （sh600759） | 买入 | 4,400.0000 | 8,976.00 | 5.00 | 0.00 | 4.49 | 9.49 | -8,985.49 | — |
| 2020-12-15 | 2020-12-14 | ST洲际 （sh600759） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,624.00 | 5.00 | 8.62 | 4.31 | 17.93 | +8,606.07 | -379.42 |
| 2020-12-15 | 2020-12-14 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,300.0000 | 8,342.00 | 5.00 | 8.34 | 4.17 | 17.51 | +8,324.49 | -370.85 |
| 2020-12-15 | 2020-12-14 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,200.0000 | 8,484.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,493.24 | — |
| 2020-12-15 | 2020-12-14 | 博源化工 （sz000683） | 买入 | 4,929.8281 | 8,610.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,619.31 | — |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 4,449.5816 | 8,471.00 | 5.00 | 8.47 | 4.24 | 17.70 | +8,453.30 | -285.07 |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 吉林化纤 （sz000420） | 卖出 | 4,100.0000 | 8,036.00 | 5.00 | 8.03 | 4.02 | 17.05 | +8,018.95 | -641.38 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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