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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-29 | 2020-06-24 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 4,623.1390 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2020-06-29 | 2020-06-24 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,000.0000 | 8,240.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,249.12 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 南山铝业 （sh600219） | 卖出 | 4,937.6214 | 8,793.43 | 5.00 | 8.79 | 4.40 | 18.19 | +8,775.25 | +693.21 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 宏达股份 （sh600331） | 卖出 | 4,000.0000 | 8,800.00 | 5.00 | 8.80 | 4.40 | 18.20 | +8,781.80 | +612.72 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 4,338.4230 | 8,640.00 | 5.00 | 8.64 | 4.32 | 17.96 | +8,622.04 | +452.96 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 钒钛股份 （sz000629） | 卖出 | 4,000.0000 | 8,640.00 | 5.00 | 8.64 | 4.32 | 17.96 | +8,622.04 | +533.00 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 4,623.1390 | 8,720.00 | 5.00 | 8.72 | 4.36 | 18.08 | +8,701.92 | +492.82 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,000.0000 | 8,560.00 | 5.00 | 8.56 | 4.28 | 17.84 | +8,542.16 | +293.04 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 4,300.0000 | 8,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,609.30 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,355.1825 | 8,526.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,535.26 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 中远海发 （sh601866） | 买入 | 5,065.6973 | 8,610.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,619.31 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 郑州煤电 （sh600121） | 买入 | 4,200.0000 | 8,526.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,535.26 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 铜陵有色 （sz000630） | 买入 | 4,678.1437 | 8,528.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,537.26 | — |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,355.1825 | 9,198.00 | 5.00 | 9.19 | 4.60 | 18.79 | +9,179.21 | +643.94 |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 吉林化纤 （sz000420） | 卖出 | 4,000.0000 | 9,120.00 | 5.00 | 9.12 | 4.56 | 18.68 | +9,101.32 | +932.24 |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 铜陵有色 （sz000630） | 卖出 | 4,678.1437 | 9,430.00 | 5.00 | 9.43 | 4.72 | 19.14 | +9,410.86 | +873.60 |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | *ST华西 （sz002630） | 卖出 | 3,900.0000 | 8,619.00 | 5.00 | 8.61 | 4.31 | 17.92 | +8,601.08 | +558.06 |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 博源化工 （sz000683） | 买入 | 5,410.7869 | 9,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,009.50 | — |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 4,400.0000 | 8,932.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,941.47 | — |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 4,449.5816 | 8,815.00 | 5.00 | 0.00 | 4.41 | 9.41 | -8,824.41 | — |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 4,200.0000 | 8,946.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,955.47 | — |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | ST洲际 （sh600759） | 买入 | 4,300.0000 | 8,987.00 | 5.00 | 0.00 | 4.49 | 9.49 | -8,996.49 | — |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 怡球资源 （sh601388） | 买入 | 4,494.9544 | 8,946.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,955.47 | — |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,100.0000 | 8,815.00 | 5.00 | 0.00 | 4.41 | 9.41 | -8,824.41 | — |
| 2020-07-20 | 2020-07-17 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 4,449.5816 | 8,514.00 | 5.00 | 8.51 | 4.26 | 17.77 | +8,496.23 | -328.17 |
| 2020-07-20 | 2020-07-17 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 4,300.0000 | 8,987.00 | 5.00 | 8.98 | 4.49 | 18.48 | +8,968.52 | +359.22 |
| 2020-07-20 | 2020-07-17 | ST洲际 （sh600759） | 卖出 | 4,300.0000 | 8,471.00 | 5.00 | 8.47 | 4.24 | 17.70 | +8,453.30 | -543.20 |
| 2020-07-20 | 2020-07-17 | 怡球资源 （sh601388） | 卖出 | 4,494.9544 | 8,316.00 | 5.00 | 8.31 | 4.16 | 17.47 | +8,298.53 | -656.94 |
| 2020-07-20 | 2020-07-17 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 5,410.7869 | 8,370.00 | 5.00 | 8.37 | 4.19 | 17.55 | +8,352.45 | -657.05 |
| 2020-07-20 | 2020-07-17 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,624.00 | 5.00 | 8.62 | 4.31 | 17.93 | +8,606.07 | -335.40 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | 郑州煤电 （sh600121） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,358.00 | 5.00 | 8.35 | 4.18 | 17.53 | +8,340.47 | -194.80 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | ST太重 （sh600169） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,652.00 | 5.00 | 8.65 | 4.33 | 17.97 | +8,634.03 | -321.45 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,100.0000 | 8,200.00 | 5.00 | 8.20 | 4.10 | 17.30 | +8,182.70 | -641.70 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | 吉林化纤 （sz000420） | 买入 | 4,100.0000 | 8,405.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 9.20 | -8,414.20 | — |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,200.0000 | 8,526.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,535.26 | — |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 4,200.0000 | 8,526.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,535.26 | — |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | ST洲际 （sh600759） | 买入 | 4,200.0000 | 8,526.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,535.26 | — |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 4,921.8712 | 8,568.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,577.28 | — |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 4,100.0000 | 8,446.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,455.22 | — |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 3,900.0000 | 8,541.00 | 5.00 | 0.00 | 4.27 | 9.27 | -8,550.27 | — |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,100.1738 | 8,560.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,569.28 | — |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 怡球资源 （sh601388） | 买入 | 4,280.9090 | 8,560.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,569.28 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 怡球资源 （sh601388） | 卖出 | 4,280.9090 | 9,042.21 | 5.00 | 9.04 | 4.52 | 18.56 | +9,023.65 | +454.37 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 4,553.0602 | 8,756.00 | 5.00 | 0.00 | 4.38 | 9.38 | -8,765.38 | — |
| 2020-08-24 | 2020-08-21 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 3,900.0000 | 8,970.00 | 5.00 | 8.97 | 4.49 | 18.45 | +8,951.55 | +401.28 |
| 2020-08-24 | 2020-08-21 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 4,400.0000 | 8,888.00 | 5.00 | 0.00 | 4.44 | 9.44 | -8,897.44 | — |
| 2020-09-14 | 2020-09-11 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,668.00 | 5.00 | 8.66 | 4.33 | 18.00 | +8,650.00 | -247.44 |
| 2020-09-14 | 2020-09-11 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 4,852.1634 | 8,932.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,941.47 | — |
| 2020-09-28 | 2020-09-25 | ST洲际 （sh600759） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,316.00 | 5.00 | 8.31 | 4.16 | 17.47 | +8,298.53 | -236.73 |
| 2020-09-28 | 2020-09-25 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,316.00 | 5.00 | 8.31 | 4.16 | 17.47 | +8,298.53 | -236.73 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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