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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 89,084.86 |
| 2025-12-26 | 89,848.86 |
| 2025-12-29 | 89,974.86 |
| 2025-12-30 | 89,224.86 |
| 2025-12-31 | 89,397.86 |
| 2026-01-05 | 89,163.86 |
| 2026-01-06 | 89,751.86 |
| 2026-01-07 | 92,297.86 |
| 2026-01-08 | 90,393.86 |
| 2026-01-09 | 91,496.86 |
| 2026-01-12 | 91,368.56 |
| 2026-01-13 | 92,729.56 |
| 2026-01-14 | 93,881.56 |
| 2026-01-15 | 93,794.56 |
| 2026-01-16 | 90,665.56 |
| 2026-01-19 | 89,810.59 |
| 2026-01-20 | 92,238.59 |
| 2026-01-21 | 92,346.59 |
| 2026-01-22 | 93,106.59 |
| 2026-01-23 | 96,498.59 |
| 2026-01-26 | 98,099.63 |
| 2026-01-27 | 96,617.63 |
| 2026-01-28 | 95,331.63 |
| 2026-01-29 | 95,487.63 |
| 2026-01-30 | 94,670.63 |
| 2026-02-02 | 91,482.74 |
| 2026-02-03 | 91,395.74 |
| 2026-02-04 | 91,442.74 |
| 2026-02-05 | 93,520.74 |
| 2026-02-06 | 94,674.74 |
| 2026-02-09 | 96,407.57 |
| 2026-02-10 | 97,279.74 |
| 2026-02-11 | 97,481.57 |
| 2026-02-12 | 96,878.57 |
| 2026-02-13 | 95,454.06 |
| 2026-02-24 | 94,428.76 |
| 2026-02-25 | 95,482.92 |
| 2026-02-26 | 99,486.59 |
| 2026-02-27 | 100,286.76 |
| 2026-03-02 | 98,153.43 |
| 2026-03-03 | 96,956.62 |
| 2026-03-04 | 92,722.94 |
| 2026-03-05 | 94,212.43 |
| 2026-03-06 | 94,354.27 |
| 2026-03-09 | 95,779.10 |
| 2026-03-10 | 96,138.40 |
| 2026-03-11 | 95,807.56 |
| 2026-03-12 | 95,768.23 |
| 2026-03-13 | 96,480.74 |
| 2026-03-16 | 97,386.58 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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