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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 中远海发 （sh601866） | 卖出 | 5,789.3683 | 9,408.00 | 5.00 | 9.40 | 4.70 | 19.11 | +9,388.89 | -220.91 |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 长城退 （sz002071） | 卖出 | 4,600.0000 | 8,740.00 | 5.00 | 8.74 | 4.37 | 18.11 | +8,721.89 | -763.84 |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 天娱数科 （sz002354） | 卖出 | 4,600.0000 | 8,832.00 | 5.00 | 8.83 | 4.42 | 18.24 | +8,813.76 | -579.94 |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | ST金鸿 （sz000669） | 买入 | 4,600.0000 | 9,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.60 | 9.60 | -9,209.60 | — |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 南山铝业 （sh600219） | 买入 | 5,570.6498 | 9,064.00 | 5.00 | 0.00 | 4.53 | 9.53 | -9,073.53 | — |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 退市海创 （sh600555） | 买入 | 4,400.0000 | 9,108.00 | 5.00 | 0.00 | 4.55 | 9.55 | -9,117.55 | — |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 4,400.0000 | 9,020.00 | 5.00 | 0.00 | 4.51 | 9.51 | -9,029.51 | — |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 大唐发电 （sh601991） | 买入 | 4,610.3729 | 8,610.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,619.31 | — |
| 2020-04-28 | 2020-04-27 | 退市金钰 （sh600086） | 卖出 | 4,800.0000 | 7,584.00 | 5.00 | 7.58 | 3.79 | 16.37 | +7,567.63 | -1,946.12 |
| 2020-05-07 | 2020-05-06 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 4,863.4962 | 9,071.00 | 5.00 | 9.07 | 4.54 | 18.60 | +9,052.40 | -357.30 |
| 2020-05-07 | 2020-05-06 | ST太重 （sh600169） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,360.00 | 5.00 | 9.36 | 4.68 | 19.04 | +9,340.96 | -316.86 |
| 2020-05-07 | 2020-05-06 | 南山铝业 （sh600219） | 卖出 | 5,570.6498 | 9,196.00 | 5.00 | 9.19 | 4.60 | 18.79 | +9,177.21 | +103.68 |
| 2020-05-07 | 2020-05-06 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,668.00 | 5.00 | 8.66 | 4.33 | 18.00 | +8,650.00 | -379.51 |
| 2020-05-07 | 2020-05-06 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 5,898.2208 | 9,702.00 | 5.00 | 9.70 | 4.85 | 19.55 | +9,682.45 | -323.55 |
| 2020-05-07 | 2020-05-06 | 大唐发电 （sh601991） | 卖出 | 4,610.3729 | 8,774.00 | 5.00 | 8.77 | 4.39 | 18.16 | +8,755.84 | +136.54 |
| 2020-05-07 | 2020-05-06 | 钒钛股份 （sz000629） | 买入 | 4,200.0000 | 8,526.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,535.26 | — |
| 2020-05-07 | 2020-05-06 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 4,200.0000 | 8,610.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,619.31 | — |
| 2020-05-07 | 2020-05-06 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 4,854.2960 | 8,652.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.33 | -8,661.33 | — |
| 2020-05-07 | 2020-05-06 | ST联络 （sz002280） | 买入 | 4,100.0000 | 8,569.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,578.28 | — |
| 2020-05-07 | 2020-05-06 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,100.0000 | 8,569.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,578.28 | — |
| 2020-05-12 | 2020-05-11 | ST金鸿 （sz000669） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,578.00 | 5.00 | 6.57 | 3.29 | 14.86 | +6,563.14 | -2,646.46 |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 4,854.2960 | 8,652.00 | 5.00 | 8.65 | 4.33 | 17.97 | +8,634.03 | -27.30 |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,064.00 | 5.00 | 8.06 | 4.03 | 17.09 | +8,046.91 | -572.40 |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,100.0000 | 9,143.00 | 5.00 | 9.14 | 4.57 | 18.71 | +9,124.29 | +546.01 |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | ST联络 （sz002280） | 卖出 | 4,100.0000 | 6,929.00 | 5.00 | 6.93 | 3.46 | 15.39 | +6,913.61 | -1,664.67 |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 4,100.0000 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 4,100.0000 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2020-05-18 | 2020-05-15 | 退市海创 （sh600555） | 卖出 | 4,400.0000 | 5,984.00 | 5.00 | 5.98 | 2.99 | 13.97 | +5,970.03 | -3,147.53 |
| 2020-05-21 | 2020-05-20 | ST太重 （sh600169） | 卖出 | 4,100.0000 | 7,995.00 | 5.00 | 7.99 | 4.00 | 16.99 | +7,978.01 | -231.09 |
| 2020-05-21 | 2020-05-20 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 4,100.0000 | 7,995.00 | 5.00 | 7.99 | 4.00 | 16.99 | +7,978.01 | -231.09 |
| 2020-05-21 | 2020-05-20 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,696.00 | 5.00 | 9.69 | 4.85 | 19.54 | +9,676.46 | -269.51 |
| 2020-05-21 | 2020-05-20 | 钒钛股份 （sz000629） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,316.00 | 5.00 | 8.31 | 4.16 | 17.47 | +8,298.53 | -236.73 |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | ST洲际 （sh600759） | 买入 | 4,000.0000 | 8,040.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,049.02 | — |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 4,623.1390 | 8,160.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,169.08 | — |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 4,000.0000 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 南山铝业 （sh600219） | 买入 | 4,937.6214 | 8,073.00 | 5.00 | 0.00 | 4.04 | 9.04 | -8,082.04 | — |
| 2020-06-11 | 2020-06-10 | 南山铝业 （sh600219） | 卖出 | 4,937.6214 | 8,073.00 | 5.00 | 8.07 | 4.04 | 17.11 | +8,055.89 | -26.14 |
| 2020-06-11 | 2020-06-10 | ST洲际 （sh600759） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,680.00 | 5.00 | 7.68 | 3.84 | 16.52 | +7,663.48 | -385.54 |
| 2020-06-11 | 2020-06-10 | 钒钛股份 （sz000629） | 买入 | 4,000.0000 | 8,080.00 | 5.00 | 0.00 | 4.04 | 9.04 | -8,089.04 | — |
| 2020-06-11 | 2020-06-10 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,283.2551 | 8,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,009.00 | — |
| 2020-06-11 | 2020-06-10 | 吉林化纤 （sz000420） | 买入 | 4,000.0000 | 8,160.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,169.08 | — |
| 2020-06-11 | 2020-06-10 | *ST华西 （sz002630） | 买入 | 3,900.0000 | 8,034.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,043.02 | — |
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,283.2551 | 7,880.00 | 5.00 | 7.88 | 3.94 | 16.82 | +7,863.18 | -145.82 |
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 吉林化纤 （sz000420） | 卖出 | 4,000.0000 | 8,440.00 | 5.00 | 8.44 | 4.22 | 17.66 | +8,422.34 | +253.26 |
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 4,623.1390 | 8,480.00 | 5.00 | 8.48 | 4.24 | 17.72 | +8,462.28 | +293.20 |
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 南山铝业 （sh600219） | 买入 | 4,937.6214 | 8,073.00 | 5.00 | 0.00 | 4.04 | 9.04 | -8,082.04 | — |
| 2020-06-22 | 2020-06-19 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 4,000.0000 | 9,040.00 | 5.00 | 9.04 | 4.52 | 18.56 | +9,021.44 | +812.34 |
| 2020-06-29 | 2020-06-24 | 吉林化纤 （sz000420） | 买入 | 4,000.0000 | 8,160.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,169.08 | — |
| 2020-06-29 | 2020-06-24 | 宏达股份 （sh600331） | 买入 | 4,000.0000 | 8,160.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,169.08 | — |
| 2020-06-29 | 2020-06-24 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 4,338.4230 | 8,160.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,169.08 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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