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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 29 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-10-16 | 86,294.47 |
| 2025-10-17 | 84,921.47 |
| 2025-10-20 | 85,536.47 |
| 2025-10-21 | 85,108.47 |
| 2025-10-22 | 89,386.47 |
| 2025-10-23 | 93,067.80 |
| 2025-10-24 | 92,403.80 |
| 2025-10-27 | 90,154.80 |
| 2025-10-28 | 89,986.80 |
| 2025-10-29 | 89,883.80 |
| 2025-10-30 | 89,387.62 |
| 2025-10-31 | 88,061.62 |
| 2025-11-03 | 88,501.62 |
| 2025-11-04 | 89,968.62 |
| 2025-11-05 | 89,775.62 |
| 2025-11-06 | 91,770.20 |
| 2025-11-07 | 91,929.20 |
| 2025-11-10 | 92,047.20 |
| 2025-11-11 | 93,737.20 |
| 2025-11-12 | 94,130.20 |
| 2025-11-13 | 95,146.30 |
| 2025-11-14 | 96,910.30 |
| 2025-11-17 | 98,533.30 |
| 2025-11-18 | 99,313.30 |
| 2025-11-19 | 96,029.30 |
| 2025-11-20 | 94,418.64 |
| 2025-11-21 | 92,461.64 |
| 2025-11-24 | 89,250.64 |
| 2025-11-25 | 89,578.64 |
| 2025-11-26 | 89,739.64 |
| 2025-11-27 | 90,414.64 |
| 2025-11-28 | 90,089.64 |
| 2025-12-01 | 91,784.64 |
| 2025-12-02 | 92,281.64 |
| 2025-12-03 | 92,407.64 |
| 2025-12-04 | 91,256.33 |
| 2025-12-05 | 89,101.33 |
| 2025-12-08 | 90,893.33 |
| 2025-12-09 | 91,184.33 |
| 2025-12-10 | 89,796.33 |
| 2025-12-11 | 89,967.18 |
| 2025-12-12 | 86,697.18 |
| 2025-12-15 | 85,404.18 |
| 2025-12-16 | 86,176.18 |
| 2025-12-17 | 85,096.18 |
| 2025-12-18 | 85,311.35 |
| 2025-12-19 | 86,415.35 |
| 2025-12-22 | 90,385.35 |
| 2025-12-23 | 90,418.35 |
| 2025-12-24 | 88,746.35 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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