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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 28 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 腾达建设 （sh600512） | 卖出 | 3,618.7487 | 6,911.81 | 5.00 | 3.45 | 3.46 | 11.91 | +6,899.90 | -1,245.17 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 栖霞建设 （sh600533） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,840.00 | 5.00 | 3.42 | 3.42 | 11.84 | +6,828.16 | -632.56 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 光大嘉宝 （sh600622） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,965.00 | 5.00 | 3.48 | 3.48 | 11.96 | +6,953.04 | -475.67 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 3,466.0208 | 6,698.00 | 5.00 | 3.35 | 3.35 | 11.70 | +6,686.30 | -904.49 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 鞍钢股份 （sz000898） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,332.00 | 5.00 | 3.66 | 3.67 | 12.33 | +7,319.67 | -996.48 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 福星股份 （sz000926） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,912.00 | 5.00 | 3.45 | 3.46 | 11.91 | +6,900.09 | -884.80 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 3,500.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 3.57 | 3.57 | 12.14 | +7,127.86 | -616.01 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 好当家 （sh600467） | 买入 | 3,515.9095 | 7,000.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,008.50 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | ST瑞贝卡 （sh600439） | 买入 | 3,500.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 3,500.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 西宁特钢 （sh600117） | 买入 | 3,400.0000 | 7,004.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,012.50 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 我爱我家 （sz000560） | 买入 | 3,500.0000 | 7,175.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,183.59 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 世联行 （sz002285） | 买入 | 3,400.0000 | 7,004.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,012.50 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 佳隆股份 （sz002495） | 买入 | 3,000.0000 | 6,210.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.11 | -6,218.10 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 佳隆股份 （sz002495） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,570.00 | 5.00 | 3.28 | 3.29 | 11.57 | +6,558.43 | +340.33 |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 3,300.0000 | 6,534.00 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 8.27 | -6,542.27 | — |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 西宁特钢 （sh600117） | 卖出 | 3,400.0000 | 7,208.00 | 5.00 | 3.60 | 3.60 | 12.21 | +7,195.79 | +183.29 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,300.0000 | 6,072.00 | 5.00 | 3.03 | 3.04 | 11.07 | +6,060.93 | -481.34 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 3,600.0000 | 7,200.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,208.60 | — |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 中恒集团 （sh600252） | 买入 | 3,000.0000 | 6,030.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.02 | -6,038.01 | — |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 中恒集团 （sh600252） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,480.00 | 5.00 | 3.24 | 3.24 | 11.48 | +6,468.52 | +430.51 |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 3,500.0000 | 7,385.00 | 5.00 | 3.69 | 3.69 | 12.38 | +7,372.62 | +224.05 |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 兰州银行 （sz001227） | 卖出 | 4,040.3329 | 8,686.72 | 5.00 | 4.34 | 4.34 | 13.68 | +8,673.03 | -423.51 |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 华丽家族 （sh600503） | 买入 | 3,700.0000 | 7,400.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,408.70 | — |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 光大嘉宝 （sh600622） | 买入 | 3,700.0000 | 7,437.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,445.72 | — |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 新里程 （sz002219） | 买入 | 3,700.0000 | 7,363.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,371.68 | — |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 华丽家族 （sh600503） | 卖出 | 3,700.0000 | 7,215.00 | 5.00 | 3.61 | 3.61 | 12.21 | +7,202.79 | -205.91 |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 中南股份 （sz000717） | 卖出 | 3,700.0000 | 7,955.00 | 5.00 | 3.98 | 3.98 | 12.95 | +7,942.05 | -318.08 |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 鞍钢股份 （sz000898） | 买入 | 3,700.0000 | 7,363.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,371.68 | — |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 3,600.0000 | 7,272.00 | 5.00 | 0.00 | 3.64 | 8.64 | -7,280.64 | — |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 我爱我家 （sz000560） | 卖出 | 3,500.0000 | 7,875.00 | 5.00 | 3.94 | 3.94 | 12.87 | +7,862.13 | +678.54 |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 3,800.0000 | 7,790.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.89 | -7,798.89 | — |
| 2026-08-05 | 2026-08-04 | ST瑞贝卡 （sh600439） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,440.00 | 5.00 | 3.22 | 3.22 | 11.44 | +6,428.56 | -720.01 |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 好当家 （sh600467） | 卖出 | 3,515.9095 | 8,121.75 | 5.00 | 4.06 | 4.06 | 13.12 | +8,108.63 | +1,100.13 |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 3,600.0000 | 8,388.00 | 5.00 | 4.19 | 4.19 | 13.39 | +8,374.61 | +1,093.98 |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 3,900.0000 | 7,839.00 | 5.00 | 0.00 | 3.92 | 8.92 | -7,847.92 | — |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 3,900.0000 | 7,761.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,769.88 | — |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 腾达建设 （sh600512） | 买入 | 3,800.0000 | 7,714.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,722.86 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 3,800.0000 | 8,778.00 | 5.00 | 4.39 | 4.39 | 13.78 | +8,764.22 | +965.33 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 鞍钢股份 （sz000898） | 卖出 | 3,700.0000 | 7,363.00 | 5.00 | 3.68 | 3.68 | 12.36 | +7,350.64 | -21.04 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 新里程 （sz002219） | 卖出 | 3,700.0000 | 9,620.00 | 5.00 | 4.81 | 4.81 | 14.62 | +9,605.38 | +2,233.70 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,644.00 | 5.00 | 3.82 | 3.82 | 12.64 | +7,631.36 | -216.56 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 4,000.0000 | 8,040.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,049.02 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 全筑股份 （sh603030） | 买入 | 3,800.0000 | 7,980.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,988.99 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 3,800.0000 | 7,980.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,988.99 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 中公教育 （sz002607） | 买入 | 3,800.0000 | 8,018.00 | 5.00 | 0.00 | 4.01 | 9.01 | -8,027.01 | — |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | 光大嘉宝 （sh600622） | 卖出 | 3,700.0000 | 8,140.00 | 5.00 | 4.07 | 4.07 | 13.14 | +8,126.86 | +681.14 |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | 鞍钢股份 （sz000898） | 买入 | 3,900.0000 | 7,761.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,769.88 | — |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 3,600.0000 | 8,136.00 | 5.00 | 4.07 | 4.07 | 13.13 | +8,122.87 | +914.27 |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | 世联行 （sz002285） | 卖出 | 3,400.0000 | 7,990.00 | 5.00 | 3.99 | 4.00 | 12.99 | +7,977.01 | +964.51 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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