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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 28 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-07-30 | 73,386.39 |
| 2025-07-31 | 74,403.40 |
| 2025-08-01 | 72,178.21 |
| 2025-08-04 | 72,700.11 |
| 2025-08-05 | 73,578.48 |
| 2025-08-06 | 73,605.34 |
| 2025-08-07 | 73,590.94 |
| 2025-08-08 | 74,750.61 |
| 2025-08-11 | 76,485.23 |
| 2025-08-12 | 77,242.53 |
| 2025-08-13 | 80,069.95 |
| 2025-08-14 | 80,025.83 |
| 2025-08-15 | 78,337.43 |
| 2025-08-18 | 79,258.86 |
| 2025-08-19 | 79,602.90 |
| 2025-08-20 | 80,448.98 |
| 2025-08-21 | 81,093.33 |
| 2025-08-22 | 81,476.64 |
| 2025-08-25 | 81,194.83 |
| 2025-08-26 | 81,810.27 |
| 2025-08-27 | 82,541.86 |
| 2025-08-28 | 80,233.38 |
| 2025-08-29 | 79,929.89 |
| 2025-09-01 | 79,012.20 |
| 2025-09-02 | 80,482.59 |
| 2025-09-03 | 80,918.91 |
| 2025-09-04 | 79,661.23 |
| 2025-09-05 | 79,929.41 |
| 2025-09-08 | 80,631.41 |
| 2025-09-09 | 80,928.40 |
| 2025-09-10 | 81,130.27 |
| 2025-09-11 | 81,971.57 |
| 2025-09-12 | 82,755.87 |
| 2025-09-15 | 84,205.17 |
| 2025-09-16 | 85,821.17 |
| 2025-09-17 | 87,015.99 |
| 2025-09-18 | 87,564.29 |
| 2025-09-19 | 87,646.39 |
| 2025-09-22 | 84,176.49 |
| 2025-09-23 | 83,744.89 |
| 2025-09-24 | 83,173.64 |
| 2025-09-25 | 84,267.94 |
| 2025-09-26 | 81,846.34 |
| 2025-09-29 | 83,936.34 |
| 2025-09-30 | 84,132.04 |
| 2025-10-09 | 83,552.47 |
| 2025-10-10 | 84,687.47 |
| 2025-10-13 | 83,237.47 |
| 2025-10-14 | 85,315.47 |
| 2025-10-15 | 85,474.47 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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