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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 27 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 4,200.0000 | 8,820.00 | 5.00 | 0.00 | 4.41 | 9.41 | -8,829.41 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 4,100.0000 | 8,569.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,578.28 | — |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,072.00 | 5.00 | 4.53 | 4.54 | 14.07 | +9,057.93 | -743.97 |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 福星股份 （sz000926） | 买入 | 4,400.0000 | 8,932.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,941.47 | — |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 4,100.0000 | 8,036.00 | 5.00 | 4.02 | 4.02 | 13.03 | +8,022.97 | -555.32 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | ST龙元 （sh600491） | 买入 | 3,900.0000 | 8,034.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,043.02 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 红豆股份 （sh600400） | 卖出 | 4,400.0000 | 10,604.00 | 5.00 | 5.30 | 5.30 | 15.60 | +10,588.40 | +1,646.93 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | ST龙元 （sh600491） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,371.00 | 5.00 | 3.68 | 3.69 | 12.37 | +7,358.63 | -684.39 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 福星股份 （sz000926） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,580.00 | 5.00 | 4.29 | 4.29 | 13.58 | +8,566.42 | -375.04 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 东方海洋 （sz002086） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,064.00 | 5.00 | 4.03 | 4.03 | 13.06 | +8,050.94 | -778.47 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 4,000.0000 | 8,640.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,649.32 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 4,100.0000 | 8,733.00 | 5.00 | 0.00 | 4.37 | 9.37 | -8,742.37 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 4,000.0000 | 8,680.00 | 5.00 | 0.00 | 4.34 | 9.34 | -8,689.34 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,800.0000 | 8,512.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,521.26 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | ST云城 （sh600239） | 卖出 | 4,300.0000 | 7,181.00 | 5.00 | 3.59 | 3.59 | 12.18 | +7,168.82 | -1,741.63 |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 4,000.0000 | 10,560.00 | 5.00 | 5.28 | 5.28 | 15.56 | +10,544.44 | +1,895.12 |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 4,400.0000 | 9,020.00 | 5.00 | 0.00 | 4.51 | 9.51 | -9,029.51 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 4,200.0000 | 8,694.00 | 5.00 | 0.00 | 4.35 | 9.35 | -8,703.35 | — |
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 4,100.0000 | 7,913.00 | 5.00 | 3.95 | 3.96 | 12.91 | +7,900.09 | -842.28 |
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,190.00 | 5.00 | 4.09 | 4.09 | 13.19 | +8,176.81 | -526.53 |
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | 东方海洋 （sz002086） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,272.00 | 5.00 | 4.13 | 4.14 | 13.27 | +8,258.73 | -770.78 |
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | 福星股份 （sz000926） | 买入 | 4,200.0000 | 8,358.00 | 5.00 | 0.00 | 4.18 | 9.18 | -8,367.18 | — |
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | 鞍钢股份 （sz000898） | 买入 | 3,900.0000 | 8,307.00 | 5.00 | 0.00 | 4.15 | 9.15 | -8,316.15 | — |
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 3,466.0208 | 7,582.00 | 5.00 | 0.00 | 3.79 | 8.79 | -7,590.79 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华侨城A （sz000069） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,760.00 | 5.00 | 3.88 | 3.88 | 12.76 | +7,747.24 | -942.10 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 苏宁环球 （sz000718） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,668.00 | 5.00 | 4.33 | 4.33 | 13.67 | +8,654.33 | -287.13 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 津滨发展 （sz000897） | 卖出 | 4,100.0000 | 8,036.00 | 5.00 | 4.02 | 4.02 | 13.03 | +8,022.97 | -1,047.56 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华英农业 （sz002321） | 卖出 | 4,300.0000 | 8,299.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 13.30 | +8,285.70 | -624.75 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 新里程 （sz002219） | 买入 | 3,700.0000 | 8,140.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,149.07 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 中恒集团 （sh600252） | 买入 | 3,700.0000 | 8,177.00 | 5.00 | 0.00 | 4.09 | 9.09 | -8,186.09 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 中南股份 （sz000717） | 买入 | 3,700.0000 | 8,251.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,260.13 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 腾达建设 （sh600512） | 买入 | 3,618.7487 | 8,136.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,145.07 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 福星股份 （sz000926） | 卖出 | 4,200.0000 | 10,416.00 | 5.00 | 5.21 | 5.21 | 15.41 | +10,400.59 | +2,033.41 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,536.00 | 5.00 | 4.27 | 4.27 | 13.53 | +8,522.47 | -1,079.33 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 苏宁环球 （sz000718） | 买入 | 4,100.0000 | 8,159.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,168.08 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 4,000.0000 | 8,160.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,169.08 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 3,800.0000 | 7,410.00 | 5.00 | 3.70 | 3.70 | 12.41 | +7,397.59 | -1,123.66 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 3,800.0000 | 8,056.00 | 5.00 | 0.00 | 4.03 | 9.03 | -8,065.03 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,520.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.52 | +7,507.48 | -661.60 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 3,800.0000 | 7,220.00 | 5.00 | 3.61 | 3.61 | 12.22 | +7,207.78 | -857.25 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 新里程 （sz002219） | 卖出 | 3,700.0000 | 7,400.00 | 5.00 | 3.70 | 3.70 | 12.40 | +7,387.60 | -761.47 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 中公教育 （sz002607） | 买入 | 3,800.0000 | 7,904.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,912.95 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 福星股份 （sz000926） | 买入 | 3,600.0000 | 7,776.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.89 | -7,784.89 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 3,500.0000 | 7,735.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,743.87 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 中恒集团 （sh600252） | 卖出 | 3,700.0000 | 7,067.00 | 5.00 | 3.53 | 3.53 | 12.07 | +7,054.93 | -1,131.15 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 苏宁环球 （sz000718） | 卖出 | 4,100.0000 | 7,503.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 12.50 | +7,490.50 | -677.58 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 中公教育 （sz002607） | 卖出 | 3,800.0000 | 7,296.00 | 5.00 | 3.65 | 3.65 | 12.29 | +7,283.71 | -629.25 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 南山控股 （sz002314） | 买入 | 3,700.0000 | 7,511.00 | 5.00 | 0.00 | 3.76 | 8.76 | -7,519.76 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 栖霞建设 （sh600533） | 买入 | 3,600.0000 | 7,452.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,460.73 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 光大嘉宝 （sh600622） | 买入 | 3,500.0000 | 7,420.00 | 5.00 | 0.00 | 3.71 | 8.71 | -7,428.71 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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