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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 27 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-05-20 | 66,518.92 |
| 2025-05-21 | 67,874.92 |
| 2025-05-22 | 67,837.92 |
| 2025-05-23 | 67,397.92 |
| 2025-05-26 | 65,513.17 |
| 2025-05-27 | 67,212.37 |
| 2025-05-28 | 67,901.89 |
| 2025-05-29 | 67,419.50 |
| 2025-05-30 | 68,861.63 |
| 2025-06-03 | 67,049.24 |
| 2025-06-04 | 67,372.50 |
| 2025-06-05 | 68,322.76 |
| 2025-06-06 | 67,840.89 |
| 2025-06-09 | 68,308.89 |
| 2025-06-10 | 69,908.02 |
| 2025-06-11 | 69,451.70 |
| 2025-06-12 | 69,748.83 |
| 2025-06-13 | 69,389.83 |
| 2025-06-16 | 67,708.31 |
| 2025-06-17 | 68,188.18 |
| 2025-06-18 | 68,063.91 |
| 2025-06-19 | 67,409.65 |
| 2025-06-20 | 65,997.13 |
| 2025-06-23 | 65,557.26 |
| 2025-06-24 | 66,811.39 |
| 2025-06-25 | 67,959.04 |
| 2025-06-26 | 68,093.04 |
| 2025-06-27 | 68,275.04 |
| 2025-06-30 | 68,505.29 |
| 2025-07-01 | 68,346.29 |
| 2025-07-02 | 68,466.42 |
| 2025-07-03 | 69,229.55 |
| 2025-07-04 | 69,434.42 |
| 2025-07-07 | 68,985.42 |
| 2025-07-08 | 69,985.68 |
| 2025-07-09 | 70,724.99 |
| 2025-07-10 | 70,534.99 |
| 2025-07-11 | 71,998.18 |
| 2025-07-14 | 72,591.42 |
| 2025-07-15 | 71,488.85 |
| 2025-07-16 | 70,152.43 |
| 2025-07-17 | 70,240.57 |
| 2025-07-18 | 70,560.70 |
| 2025-07-21 | 70,780.70 |
| 2025-07-22 | 72,132.52 |
| 2025-07-23 | 72,485.18 |
| 2025-07-24 | 72,028.48 |
| 2025-07-25 | 74,436.86 |
| 2025-07-28 | 73,242.02 |
| 2025-07-29 | 73,280.81 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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