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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 25 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 4,000.0000 | 8,080.00 | 5.00 | 0.00 | 4.04 | 9.04 | -8,089.04 | — |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 4,000.0000 | 8,080.00 | 5.00 | 0.00 | 4.04 | 9.04 | -8,089.04 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,760.00 | 5.00 | 3.88 | 3.88 | 12.76 | +7,747.24 | -341.80 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 4,000.0000 | 8,040.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,049.02 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 苏宁环球 （sz000718） | 卖出 | 2,884.3083 | 7,009.91 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 12.01 | +6,997.90 | +1,194.01 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 4,000.0000 | 8,080.00 | 5.00 | 0.00 | 4.04 | 9.04 | -8,089.04 | — |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 3,343.6107 | 7,854.00 | 5.00 | 3.93 | 3.93 | 12.85 | +7,841.15 | +902.68 |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 新里程 （sz002219） | 卖出 | 3,200.0000 | 7,648.00 | 5.00 | 3.82 | 3.82 | 12.65 | +7,635.35 | +810.95 |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 4,300.0000 | 8,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,609.30 | — |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 4,200.0000 | 8,568.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,577.28 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 3,000.0000 | 7,350.00 | 5.00 | 3.67 | 3.68 | 12.35 | +7,337.65 | +1,119.55 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 4,200.0000 | 7,644.00 | 5.00 | 3.82 | 3.82 | 12.64 | +7,631.36 | -945.93 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 4,300.0000 | 7,740.00 | 5.00 | 3.87 | 3.87 | 12.74 | +7,727.26 | -882.04 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 4,100.0000 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,000.0000 | 8,120.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,129.06 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 3,900.0000 | 8,112.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,121.06 | — |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 3,900.0000 | 9,516.00 | 5.00 | 4.76 | 4.76 | 14.51 | +9,501.49 | +1,575.53 |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 3,330.0000 | 6,593.40 | 5.00 | 3.30 | 3.30 | 11.59 | +6,581.81 | -191.57 |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,900.0000 | 8,151.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,160.08 | — |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 3,900.0000 | 8,190.00 | 5.00 | 0.00 | 4.09 | 9.09 | -8,199.09 | — |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 3,800.0000 | 9,690.00 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 14.69 | +9,675.31 | +1,800.38 |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 3,600.0000 | 9,792.00 | 5.00 | 4.89 | 4.90 | 14.79 | +9,777.21 | +2,496.57 |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 4,500.0000 | 9,270.00 | 5.00 | 0.00 | 4.63 | 9.63 | -9,279.64 | — |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 4,400.0000 | 9,108.00 | 5.00 | 0.00 | 4.55 | 9.55 | -9,117.55 | — |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,448.00 | 5.00 | 4.22 | 4.22 | 13.45 | +8,434.55 | -683.00 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,880.00 | 5.00 | 3.94 | 3.94 | 12.88 | +7,867.12 | -261.94 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 4,300.0000 | 8,901.00 | 5.00 | 0.00 | 4.45 | 9.45 | -8,910.45 | — |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 4,100.0000 | 8,815.00 | 5.00 | 0.00 | 4.41 | 9.41 | -8,824.41 | — |
| 2025-11-06 | 2025-11-05 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 4,000.0000 | 9,920.00 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | 14.92 | +9,905.08 | +1,856.06 |
| 2025-11-06 | 2025-11-05 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,500.0000 | 9,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,009.50 | — |
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 4,100.0000 | 10,045.00 | 5.00 | 5.02 | 5.02 | 15.04 | +10,029.96 | +1,205.55 |
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 4,000.0000 | 11,520.00 | 5.00 | 5.76 | 5.76 | 16.52 | +11,503.48 | +3,414.44 |
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 4,700.0000 | 9,353.00 | 5.00 | 0.00 | 4.68 | 9.68 | -9,362.68 | — |
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,600.0000 | 9,338.00 | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 9.67 | -9,347.67 | — |
| 2025-11-20 | 2025-11-19 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 4,600.0000 | 9,292.00 | 5.00 | 4.64 | 4.65 | 14.29 | +9,277.71 | -69.96 |
| 2025-11-20 | 2025-11-19 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 4,700.0000 | 8,977.00 | 5.00 | 4.49 | 4.49 | 13.97 | +8,963.03 | -399.65 |
| 2025-11-20 | 2025-11-19 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 4,100.0000 | 9,348.00 | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 9.67 | -9,357.67 | — |
| 2025-11-20 | 2025-11-19 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,100.0000 | 9,430.00 | 5.00 | 0.00 | 4.71 | 9.71 | -9,439.72 | — |
| 2025-12-04 | 2025-12-03 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,761.00 | 5.00 | 3.88 | 3.88 | 12.76 | +7,748.24 | -411.83 |
| 2025-12-04 | 2025-12-03 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,400.0000 | 9,108.00 | 5.00 | 0.00 | 4.55 | 9.55 | -9,117.55 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,920.00 | 5.00 | 3.96 | 3.96 | 12.92 | +7,907.08 | -181.96 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 4,300.0000 | 8,514.00 | 5.00 | 4.25 | 4.26 | 13.51 | +8,500.49 | -409.96 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,668.00 | 5.00 | 4.33 | 4.33 | 13.67 | +8,654.33 | -463.22 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 4,100.0000 | 8,036.00 | 5.00 | 4.02 | 4.02 | 13.03 | +8,022.97 | -186.13 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,820.00 | 5.00 | 4.41 | 4.41 | 13.82 | +8,806.18 | -473.45 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 4,200.0000 | 8,946.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,955.47 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 4,100.0000 | 8,979.00 | 5.00 | 0.00 | 4.49 | 9.49 | -8,988.49 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 4,052.8615 | 8,880.00 | 5.00 | 0.00 | 4.44 | 9.44 | -8,889.44 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,900.0000 | 8,775.00 | 5.00 | 0.00 | 4.39 | 9.39 | -8,784.39 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 3,900.0000 | 8,814.00 | 5.00 | 0.00 | 4.41 | 9.41 | -8,823.41 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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