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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 24 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | 金浦钛业 （sz000545） | 买入 | 3,000.0000 | 6,000.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,008.00 | — |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 3,110.6682 | 6,060.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,068.03 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 丰林集团 （sh601996） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,200.00 | 5.00 | 3.10 | 3.10 | 11.20 | +6,188.80 | +42.73 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 康欣新材 （sh600076） | 买入 | 2,900.0000 | 5,916.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,923.96 | — |
| 2025-05-08 | 2025-05-07 | 四环生物 （sz000518） | 卖出 | 2,700.0000 | 4,887.00 | 5.00 | 2.44 | 2.44 | 9.89 | +4,877.11 | -881.76 |
| 2025-05-13 | 2025-05-12 | 卓郎智能 （sh600545） | 卖出 | 2,800.0000 | 6,384.00 | 5.00 | 3.19 | 3.19 | 11.38 | +6,372.62 | +624.75 |
| 2025-05-13 | 2025-05-12 | 金浦钛业 （sz000545） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,840.00 | 5.00 | 3.42 | 3.42 | 11.84 | +6,828.16 | +820.16 |
| 2025-05-13 | 2025-05-12 | ST棕榈 （sz002431） | 买入 | 3,100.0000 | 6,231.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,239.12 | — |
| 2025-05-13 | 2025-05-12 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 3,000.0000 | 6,210.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.11 | -6,218.10 | — |
| 2025-05-13 | 2025-05-12 | 丰林集团 （sh601996） | 买入 | 3,000.0000 | 6,300.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,308.15 | — |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 康欣新材 （sh600076） | 卖出 | 2,900.0000 | 6,670.00 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 11.67 | +6,658.33 | +734.37 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 赤天化 （sh600227） | 卖出 | 2,800.0000 | 6,552.00 | 5.00 | 3.27 | 3.28 | 11.55 | +6,540.45 | +792.58 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 3,110.6682 | 6,900.00 | 5.00 | 3.45 | 3.45 | 11.90 | +6,888.10 | +820.07 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,200.0000 | 6,624.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,632.31 | — |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 3,100.0000 | 6,541.00 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 8.27 | -6,549.27 | — |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 2,900.0000 | 6,438.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,446.22 | — |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,176.00 | 5.00 | 3.09 | 3.09 | 11.17 | +6,164.83 | -467.49 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 兆新股份 （sz002256） | 卖出 | 2,800.0000 | 6,944.00 | 5.00 | 3.47 | 3.47 | 11.94 | +6,932.06 | +1,072.13 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | ST棕榈 （sz002431） | 卖出 | 3,100.0000 | 8,928.00 | 5.00 | 4.46 | 4.46 | 13.93 | +8,914.07 | +2,674.96 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 2,900.0000 | 6,612.00 | 5.00 | 3.30 | 3.31 | 11.61 | +6,600.39 | +154.17 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 3,200.0000 | 6,688.00 | 5.00 | 0.00 | 3.34 | 8.34 | -6,696.34 | — |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 3,100.0000 | 6,572.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,580.29 | — |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 福星股份 （sz000926） | 买入 | 3,100.0000 | 6,665.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,673.33 | — |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 3,100.0000 | 6,634.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,642.32 | — |
| 2025-06-11 | 2025-06-10 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,068.00 | 5.00 | 3.53 | 3.53 | 12.07 | +7,055.93 | +413.62 |
| 2025-06-11 | 2025-06-10 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,161.00 | 5.00 | 3.58 | 3.58 | 12.16 | +7,148.84 | +599.57 |
| 2025-06-11 | 2025-06-10 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 3,330.0000 | 6,765.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,773.38 | — |
| 2025-06-11 | 2025-06-10 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 3,300.0000 | 6,897.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,905.45 | — |
| 2025-06-18 | 2025-06-17 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,076.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.07 | +6,064.93 | -515.36 |
| 2025-06-18 | 2025-06-17 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 3,300.0000 | 6,666.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,674.33 | — |
| 2025-07-09 | 2025-07-08 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 2,891.7614 | 6,580.00 | 5.00 | 3.29 | 3.29 | 11.58 | +6,568.42 | +764.52 |
| 2025-07-09 | 2025-07-08 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,500.0000 | 7,000.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,008.50 | — |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,755.00 | 5.00 | 3.38 | 3.38 | 11.75 | +6,743.25 | -265.25 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 3,300.0000 | 6,402.00 | 5.00 | 3.20 | 3.20 | 11.40 | +6,390.60 | -283.73 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 福星股份 （sz000926） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,750.00 | 5.00 | 3.87 | 3.88 | 12.75 | +7,737.25 | +1,063.92 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,240.00 | 5.00 | 3.12 | 3.12 | 11.24 | +6,228.76 | -467.58 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 3,400.0000 | 6,902.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,910.45 | — |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,400.0000 | 7,004.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,012.50 | — |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 3,343.6107 | 6,930.00 | 5.00 | 0.00 | 3.46 | 8.46 | -6,938.47 | — |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 新里程 （sz002219） | 买入 | 3,200.0000 | 6,816.00 | 5.00 | 0.00 | 3.41 | 8.41 | -6,824.41 | — |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 3,400.0000 | 9,350.00 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 14.35 | +9,335.65 | +2,425.20 |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 3,600.0000 | 7,164.00 | 5.00 | 0.00 | 3.58 | 8.58 | -7,172.58 | — |
| 2025-08-06 | 2025-08-05 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 3,300.0000 | 7,656.00 | 5.00 | 3.83 | 3.83 | 12.65 | +7,643.35 | +737.90 |
| 2025-08-06 | 2025-08-05 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 3,600.0000 | 7,272.00 | 5.00 | 0.00 | 3.64 | 8.64 | -7,280.64 | — |
| 2025-08-13 | 2025-08-12 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 3,600.0000 | 12,924.00 | 5.00 | 6.46 | 6.46 | 17.92 | +12,906.08 | +5,733.50 |
| 2025-08-13 | 2025-08-12 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 3,900.0000 | 7,917.00 | 5.00 | 0.00 | 3.96 | 8.96 | -7,925.96 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,400.0000 | 8,262.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 13.26 | +8,248.74 | +1,236.24 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,800.0000 | 7,866.00 | 5.00 | 0.00 | 3.93 | 8.93 | -7,874.93 | — |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 2,819.6445 | 6,722.98 | 5.00 | 3.36 | 3.36 | 11.72 | +6,711.26 | +907.36 |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 丰林集团 （sh601996） | 卖出 | 3,000.0000 | 7,080.00 | 5.00 | 3.54 | 3.54 | 12.08 | +7,067.92 | +759.77 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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