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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 23 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,900.00 | 5.00 | 3.45 | 3.45 | 11.90 | +6,888.10 | +399.86 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 3,128.1818 | 6,045.00 | 5.00 | 3.02 | 3.02 | 11.04 | +6,033.96 | -174.14 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 3,300.0000 | 6,633.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,641.32 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 3,200.0000 | 6,496.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,504.25 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,144.00 | 5.00 | 3.07 | 3.07 | 11.14 | +6,132.86 | -371.39 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,192.00 | 5.00 | 3.59 | 3.60 | 12.19 | +7,179.81 | +785.62 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,300.0000 | 6,369.00 | 5.00 | 3.18 | 3.18 | 11.37 | +6,357.63 | -283.68 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,300.0000 | 6,666.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,674.33 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | ST棕榈 （sz002431） | 买入 | 3,200.0000 | 6,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,568.28 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,100.0000 | 6,448.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,456.22 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 金浦钛业 （sz000545） | 卖出 | 3,200.0000 | 7,232.00 | 5.00 | 3.61 | 3.62 | 12.23 | +7,219.77 | +651.49 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 3,200.0000 | 6,656.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,664.33 | — |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,300.0000 | 7,920.00 | 5.00 | 3.96 | 3.96 | 12.92 | +7,907.08 | +1,232.75 |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 3,400.0000 | 6,834.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,842.42 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,016.00 | 5.00 | 3.01 | 3.01 | 11.01 | +6,004.99 | -659.34 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,394.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.39 | +5,383.61 | -1,041.60 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 3,098.3158 | 6,990.00 | 5.00 | 3.49 | 3.50 | 11.99 | +6,978.01 | +309.68 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,358.00 | 5.00 | 3.18 | 3.18 | 11.36 | +6,346.64 | -495.77 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,014.00 | 5.00 | 3.01 | 3.01 | 11.01 | +6,002.99 | -453.24 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 3,200.0000 | 6,432.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,440.22 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 嘉麟杰 （sz002486） | 买入 | 3,213.5031 | 6,464.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,472.23 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 3,200.0000 | 6,624.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,632.31 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 3,100.0000 | 6,603.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,611.30 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 2,800.0000 | 6,160.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,168.08 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,208.00 | 5.00 | 3.10 | 3.10 | 11.21 | +6,196.79 | -243.42 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 勤上股份 （sz002638） | 买入 | 2,900.0000 | 6,119.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,127.06 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 康欣新材 （sh600076） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,208.00 | 5.00 | 3.10 | 3.10 | 11.21 | +6,196.79 | -339.47 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 3,214.3572 | 5,952.00 | 5.00 | 2.97 | 2.98 | 10.95 | +5,941.05 | -515.17 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 3,200.0000 | 5,952.00 | 5.00 | 2.97 | 2.98 | 10.95 | +5,941.05 | -691.26 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,790.00 | 5.00 | 2.89 | 2.90 | 10.79 | +5,779.21 | -618.98 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 丰林集团 （sh601996） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,144.00 | 5.00 | 3.07 | 3.07 | 11.14 | +6,132.86 | -371.39 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,580.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,569.42 | -1,041.88 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | ST棕榈 （sz002431） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,208.00 | 5.00 | 3.10 | 3.10 | 11.21 | +6,196.79 | -371.49 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 嘉麟杰 （sz002486） | 卖出 | 3,213.5031 | 5,856.00 | 5.00 | 2.93 | 2.93 | 10.85 | +5,845.15 | -627.09 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,404.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.40 | +5,393.60 | -774.48 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 勤上股份 （sz002638） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,452.00 | 5.00 | 2.72 | 2.73 | 10.45 | +5,441.55 | -685.51 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 赤天化 （sh600227） | 买入 | 2,800.0000 | 5,740.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,747.87 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 栖霞建设 （sh600533） | 买入 | 2,900.0000 | 5,858.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,865.93 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 卓郎智能 （sh600545） | 买入 | 2,800.0000 | 5,740.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,747.87 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 2,891.7614 | 5,796.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,803.90 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 苏宁环球 （sz000718） | 买入 | 2,884.3083 | 5,796.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,803.90 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 2,819.6445 | 5,796.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,803.90 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 兆新股份 （sz002256） | 买入 | 2,800.0000 | 5,852.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,859.93 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 2,800.0000 | 5,824.00 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,831.91 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 四环生物 （sz000518） | 买入 | 2,700.0000 | 5,751.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,758.88 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 福星股份 （sz000926） | 买入 | 2,700.0000 | 5,724.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,731.86 | — |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 2,800.0000 | 6,300.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 11.30 | +6,288.70 | +456.79 |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | 栖霞建设 （sh600533） | 卖出 | 2,900.0000 | 6,438.00 | 5.00 | 3.22 | 3.22 | 11.44 | +6,426.56 | +560.63 |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | 福星股份 （sz000926） | 卖出 | 2,700.0000 | 6,156.00 | 5.00 | 3.08 | 3.08 | 11.15 | +6,144.85 | +412.98 |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | 丰林集团 （sh601996） | 买入 | 3,100.0000 | 6,138.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,146.07 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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