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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 22 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 4,064.9276 | 8,018.00 | 5.00 | 0.00 | 4.01 | 9.01 | -8,027.01 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 3,800.0000 | 7,980.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,988.99 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 3,600.0000 | 9,504.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 14.50 | +9,489.50 | +2,280.90 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,600.0000 | 7,992.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,001.00 | — |
| 2024-12-23 | 2024-12-20 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,605.00 | 5.00 | 3.80 | 3.80 | 12.60 | +7,592.40 | -528.66 |
| 2024-12-23 | 2024-12-20 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 3,600.0000 | 7,128.00 | 5.00 | 3.56 | 3.56 | 12.13 | +7,115.87 | -164.76 |
| 2024-12-23 | 2024-12-20 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 4,064.9276 | 7,258.00 | 5.00 | 3.63 | 3.63 | 12.26 | +7,245.74 | -781.27 |
| 2024-12-23 | 2024-12-20 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 3,700.0000 | 7,585.00 | 5.00 | 0.00 | 3.79 | 8.79 | -7,593.79 | — |
| 2024-12-23 | 2024-12-20 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,700.0000 | 7,659.00 | 5.00 | 0.00 | 3.83 | 8.83 | -7,667.83 | — |
| 2024-12-23 | 2024-12-20 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,621.3005 | 7,596.00 | 5.00 | 0.00 | 3.80 | 8.80 | -7,604.80 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 3,800.0000 | 7,448.00 | 5.00 | 3.72 | 3.72 | 12.45 | +7,435.55 | -553.44 |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 3,700.0000 | 7,215.00 | 5.00 | 3.61 | 3.61 | 12.21 | +7,202.79 | -391.01 |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,408.00 | 5.00 | 3.20 | 3.20 | 11.41 | +6,396.59 | -884.04 |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,700.0000 | 6,438.00 | 5.00 | 3.22 | 3.22 | 11.44 | +6,426.56 | -1,241.27 |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,192.00 | 5.00 | 3.09 | 3.10 | 11.19 | +6,180.81 | -1,820.19 |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 3,500.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 3,400.0000 | 7,004.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,012.50 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,400.0000 | 7,038.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,046.52 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 3,300.0000 | 6,996.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,004.50 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 3,400.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,621.3005 | 6,516.00 | 5.00 | 3.26 | 3.26 | 11.51 | +6,504.49 | -1,100.31 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 3,300.0000 | 6,336.00 | 5.00 | 3.17 | 3.17 | 11.33 | +6,324.67 | -679.83 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,256.00 | 5.00 | 3.13 | 3.13 | 11.25 | +6,244.75 | -767.76 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,304.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 11.30 | +6,292.70 | -467.68 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,698.00 | 5.00 | 3.35 | 3.35 | 11.70 | +6,686.30 | -326.20 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,324.00 | 5.00 | 3.16 | 3.16 | 11.32 | +6,312.68 | -835.89 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,405.00 | 5.00 | 3.20 | 3.20 | 11.40 | +6,393.60 | -754.97 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,256.00 | 5.00 | 3.13 | 3.13 | 11.25 | +6,244.75 | -801.77 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 金浦钛业 （sz000545） | 买入 | 3,200.0000 | 6,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,568.28 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 3,200.0000 | 6,592.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,600.30 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 3,100.0000 | 6,417.00 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,425.21 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 3,214.3572 | 6,448.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,456.22 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 勤上股份 （sz002638） | 买入 | 3,100.0000 | 6,541.00 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 8.27 | -6,549.27 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 3,000.0000 | 6,450.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.22 | -6,458.23 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 3,000.0000 | 6,480.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,488.24 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 3,000.0000 | 6,390.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,398.19 | — |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 3,128.1818 | 5,952.00 | 5.00 | 2.97 | 2.98 | 10.95 | +5,941.05 | -360.10 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 3,100.0000 | 6,386.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,394.19 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 3,200.0000 | 5,824.00 | 5.00 | 2.91 | 2.91 | 10.82 | +5,813.18 | -787.12 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,700.00 | 5.00 | 2.85 | 2.85 | 10.70 | +5,689.30 | -768.92 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 3,128.1818 | 6,200.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,208.10 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 3,000.0000 | 6,150.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,158.07 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,780.00 | 5.00 | 3.39 | 3.39 | 11.78 | +6,768.22 | +610.15 |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 勤上股份 （sz002638） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,161.00 | 5.00 | 3.58 | 3.58 | 12.16 | +7,148.84 | +599.57 |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 3,300.0000 | 6,666.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,674.33 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 3,300.0000 | 6,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,608.30 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 3,300.0000 | 6,402.00 | 5.00 | 3.20 | 3.20 | 11.40 | +6,390.60 | -283.73 |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,300.0000 | 6,336.00 | 5.00 | 3.17 | 3.17 | 11.33 | +6,324.67 | -283.63 |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 丰林集团 （sh601996） | 买入 | 3,200.0000 | 6,496.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,504.25 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 康欣新材 （sh600076） | 买入 | 3,200.0000 | 6,528.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,536.26 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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