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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 21 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 康欣新材 （sh600076） | 买入 | 3,100.0000 | 6,293.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,301.15 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 丰林集团 （sh601996） | 买入 | 3,000.0000 | 6,180.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,188.09 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 3,000.0000 | 6,300.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,308.15 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 鑫科材料 （sh600255） | 买入 | 3,000.0000 | 6,150.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,158.07 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 赤天化 （sh600227） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,882.00 | 5.00 | 3.44 | 3.44 | 11.88 | +6,870.12 | +693.04 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 鑫科材料 （sh600255） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,720.00 | 5.00 | 3.36 | 3.36 | 11.72 | +6,708.28 | +550.21 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 宝鹰股份 （sz002047） | 卖出 | 3,000.0000 | 10,200.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 15.20 | +10,184.80 | +3,996.71 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 3,000.0000 | 7,590.00 | 5.00 | 3.79 | 3.79 | 12.59 | +7,577.41 | +1,269.26 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,600.0000 | 7,092.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,100.55 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,420.1171 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,400.0000 | 6,970.00 | 5.00 | 0.00 | 3.48 | 8.48 | -6,978.48 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 3,400.0000 | 7,004.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,012.50 | — |
| 2024-11-05 | 2024-11-04 | 丰林集团 （sh601996） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,900.00 | 5.00 | 3.45 | 3.45 | 11.90 | +6,888.10 | +700.01 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 康欣新材 （sh600076） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,254.00 | 5.00 | 3.63 | 3.63 | 12.25 | +7,241.75 | +940.60 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,975.00 | 5.00 | 3.49 | 3.49 | 11.97 | +6,963.03 | +692.90 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,285.00 | 5.00 | 3.64 | 3.64 | 12.28 | +7,272.72 | +1,064.62 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 嘉麟杰 （sz002486） | 卖出 | 3,113.0812 | 7,688.00 | 5.00 | 3.84 | 3.84 | 12.69 | +7,675.31 | +1,467.21 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 3,600.0000 | 7,524.00 | 5.00 | 0.00 | 3.76 | 8.76 | -7,532.76 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 3,700.0000 | 7,474.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,482.74 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 3,700.0000 | 7,511.00 | 5.00 | 0.00 | 3.76 | 8.76 | -7,519.76 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 3,700.0000 | 7,474.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,482.74 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,957.9558 | 7,585.00 | 5.00 | 0.00 | 3.79 | 8.79 | -7,593.79 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,420.1171 | 6,528.00 | 5.00 | 3.26 | 3.26 | 11.53 | +6,516.47 | -632.10 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,766.00 | 5.00 | 3.38 | 3.38 | 11.76 | +6,754.24 | -224.25 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,700.0000 | 6,882.00 | 5.00 | 3.44 | 3.44 | 11.88 | +6,870.12 | -612.62 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,660.00 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 11.66 | +6,648.34 | -452.20 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 3,700.0000 | 6,549.00 | 5.00 | 3.27 | 3.27 | 11.55 | +6,537.45 | -982.30 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,957.9558 | 7,067.00 | 5.00 | 3.53 | 3.53 | 12.07 | +7,054.93 | -538.86 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,940.00 | 5.00 | 2.97 | 2.97 | 10.94 | +5,929.06 | -1,603.70 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,700.0000 | 6,697.00 | 5.00 | 3.35 | 3.35 | 11.70 | +6,685.30 | -797.43 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 3,300.0000 | 6,699.00 | 5.00 | 0.00 | 3.35 | 8.35 | -6,707.35 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 3,300.0000 | 6,864.00 | 5.00 | 0.00 | 3.43 | 8.43 | -6,872.43 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 3,200.0000 | 6,752.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,760.38 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 星光股份 （sz002076） | 买入 | 3,200.0000 | 6,816.00 | 5.00 | 0.00 | 3.41 | 8.41 | -6,824.41 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 康欣新材 （sh600076） | 买入 | 3,000.0000 | 6,750.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,758.38 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 3,100.0000 | 6,696.00 | 5.00 | 0.00 | 3.35 | 8.35 | -6,704.35 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 3,098.3158 | 6,660.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,668.33 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 3,100.0000 | 6,727.00 | 5.00 | 0.00 | 3.36 | 8.36 | -6,735.36 | — |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 康欣新材 （sh600076） | 卖出 | 3,000.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 3.57 | 3.57 | 12.14 | +7,127.86 | +369.49 |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 星光股份 （sz002076） | 卖出 | 3,200.0000 | 7,744.00 | 5.00 | 3.87 | 3.87 | 12.74 | +7,731.26 | +906.85 |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 3,300.0000 | 7,821.00 | 5.00 | 3.91 | 3.91 | 12.82 | +7,808.18 | +1,100.83 |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 华英农业 （sz002321） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,998.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | +7,985.00 | +1,280.66 |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,600.0000 | 7,272.00 | 5.00 | 0.00 | 3.64 | 8.64 | -7,280.64 | — |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 3,600.0000 | 7,200.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,208.60 | — |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,400.0000 | 7,174.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,182.59 | — |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,600.0000 | 7,272.00 | 5.00 | 0.00 | 3.64 | 8.64 | -7,280.64 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 3,300.0000 | 8,184.00 | 5.00 | 4.09 | 4.09 | 13.18 | +8,170.82 | +1,298.39 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,400.0000 | 8,636.00 | 5.00 | 4.32 | 4.32 | 13.63 | +8,622.37 | +1,439.78 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,874.00 | 5.00 | 3.94 | 3.94 | 12.87 | +7,861.13 | +1,125.76 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 3,900.0000 | 8,112.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,121.06 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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