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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 20 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 3,500.0000 | 7,035.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,043.52 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 3,500.0000 | 7,070.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,078.53 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 康欣新材 （sh600076） | 卖出 | 3,400.0000 | 7,310.00 | 5.00 | 3.65 | 3.66 | 12.31 | +7,297.69 | +421.26 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 3,356.7185 | 7,029.00 | 5.00 | 3.51 | 3.51 | 12.03 | +7,016.97 | +210.57 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,860.00 | 5.00 | 3.43 | 3.43 | 11.86 | +6,848.14 | -230.39 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 好当家 （sh600467） | 卖出 | 3,453.6244 | 7,242.00 | 5.00 | 3.62 | 3.62 | 12.24 | +7,229.76 | +183.24 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 中南文化 （sz002445） | 卖出 | 3,300.0000 | 7,293.00 | 5.00 | 3.64 | 3.65 | 12.29 | +7,280.71 | +540.34 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 3,500.0000 | 7,910.00 | 5.00 | 3.95 | 3.95 | 12.91 | +7,897.09 | +853.57 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,500.0000 | 7,070.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,078.53 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 光明地产 （sh600708） | 买入 | 3,400.0000 | 7,004.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,012.50 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | ST富通 （sz000836） | 买入 | 3,400.0000 | 7,038.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,046.52 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 珠海中富 （sz000659） | 买入 | 3,400.0000 | 7,072.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,080.54 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 赤天化 （sh600227） | 买入 | 3,400.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 渤海租赁 （sz000415） | 买入 | 3,400.0000 | 7,072.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,080.54 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,720.00 | 5.00 | 3.36 | 3.36 | 11.72 | +6,708.28 | -370.25 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 渤海租赁 （sz000415） | 卖出 | 3,400.0000 | 7,888.00 | 5.00 | 3.94 | 3.94 | 12.89 | +7,875.11 | +794.58 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 世联行 （sz002285） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,930.00 | 5.00 | 3.46 | 3.46 | 11.93 | +6,918.07 | -230.50 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 3,600.0000 | 7,056.00 | 5.00 | 3.53 | 3.53 | 12.05 | +7,043.95 | -272.71 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 3,430.9091 | 6,664.00 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 11.66 | +6,652.34 | -394.18 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 3,400.0000 | 7,072.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,080.54 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 衢州发展 （sh600208） | 买入 | 3,400.0000 | 7,106.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,114.55 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 苏宁环球 （sz000718） | 买入 | 3,632.5563 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 贤丰控股 （sz002141） | 买入 | 3,400.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 好当家 （sh600467） | 买入 | 3,352.0472 | 7,095.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,103.55 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 3,400.0000 | 7,174.00 | 5.00 | 3.59 | 3.59 | 12.17 | +7,161.83 | +81.29 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 好当家 （sh600467） | 卖出 | 3,352.0472 | 6,996.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 11.99 | +6,984.01 | -119.54 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 光明地产 （sh600708） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,698.00 | 5.00 | 3.35 | 3.35 | 11.70 | +6,686.30 | -326.20 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 珠海中富 （sz000659） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,698.00 | 5.00 | 3.35 | 3.35 | 11.70 | +6,686.30 | -394.23 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | ST富通 （sz000836） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,324.00 | 5.00 | 3.16 | 3.16 | 11.32 | +6,312.68 | -733.84 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 贤丰控股 （sz002141） | 卖出 | 3,400.0000 | 5,474.00 | 5.00 | 2.74 | 2.74 | 10.47 | +5,463.53 | -1,685.04 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 石药景峰 （sz000908） | 买入 | 4,967.4341 | 6,800.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,808.40 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 鑫科材料 （sh600255） | 买入 | 3,200.0000 | 6,656.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,664.33 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 海南瑞泽 （sz002596） | 买入 | 3,300.0000 | 6,798.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,806.40 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 冠城新材 （sh600067） | 卖出 | 3,784.3893 | 6,160.00 | 5.00 | 3.08 | 3.08 | 11.16 | +6,148.84 | -859.66 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 衢州发展 （sh600208） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,970.00 | 5.00 | 3.48 | 3.48 | 11.97 | +6,958.03 | -156.52 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 赤天化 （sh600227） | 卖出 | 3,400.0000 | 5,712.00 | 5.00 | 2.85 | 2.86 | 10.71 | +5,701.29 | -1,447.28 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 鑫科材料 （sh600255） | 卖出 | 3,200.0000 | 5,920.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,909.08 | -755.25 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 苏宁环球 （sz000718） | 卖出 | 3,632.5563 | 6,460.00 | 5.00 | 3.23 | 3.23 | 11.46 | +6,448.54 | -700.03 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 石药景峰 （sz000908） | 卖出 | 4,967.4341 | 5,780.00 | 5.00 | 2.89 | 2.89 | 10.78 | +5,769.22 | -1,039.18 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 海南瑞泽 （sz002596） | 卖出 | 3,300.0000 | 5,841.00 | 5.00 | 2.92 | 2.92 | 10.84 | +5,830.16 | -976.24 |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 3,030.0000 | 6,060.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,068.03 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 嘉麟杰 （sz002486） | 买入 | 3,113.0812 | 6,200.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,208.10 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 3,000.0000 | 6,060.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,068.03 | — |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 3,030.0000 | 5,969.10 | 5.00 | 2.98 | 2.98 | 10.97 | +5,958.13 | -109.90 |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,600.00 | 5.00 | 3.30 | 3.30 | 11.60 | +6,588.40 | +520.37 |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 赤天化 （sh600227） | 买入 | 3,100.0000 | 6,169.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,177.08 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 宝鹰股份 （sz002047） | 买入 | 3,000.0000 | 6,180.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,188.09 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 3,100.0000 | 6,262.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,270.13 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 3,100.0000 | 6,200.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,208.10 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 3,128.1818 | 6,293.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,301.15 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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