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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 4,600.0000 | 9,982.00 | 5.00 | 9.98 | 4.99 | 19.97 | +9,962.03 | +16.06 |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 山东矿机 （sz002526） | 卖出 | 4,385.3119 | 9,460.00 | 5.00 | 9.46 | 4.73 | 19.19 | +9,440.81 | +745.47 |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 4,900.0000 | 9,604.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,613.80 | — |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 4,800.0000 | 9,648.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,657.82 | — |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 冠捷科技 （sz000727） | 买入 | 4,900.0000 | 9,702.00 | 5.00 | 0.00 | 4.85 | 9.85 | -9,711.85 | — |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,700.0000 | 9,729.00 | 5.00 | 0.00 | 4.86 | 9.86 | -9,738.86 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 4,966.9748 | 11,232.00 | 5.00 | 11.23 | 5.62 | 21.84 | +11,210.16 | +1,648.38 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 冠捷科技 （sz000727） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,604.00 | 5.00 | 9.60 | 4.80 | 19.40 | +9,584.60 | -127.25 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 5,100.0000 | 10,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,210.10 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 鹏都农牧 （sz002505） | 买入 | 4,900.0000 | 10,143.00 | 5.00 | 0.00 | 5.07 | 10.07 | -10,153.07 | — |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 5,100.0000 | 9,384.00 | 5.00 | 9.38 | 4.69 | 19.07 | +9,364.93 | -845.17 |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 10,699.9936 | 9,540.00 | 5.00 | 9.54 | 4.77 | 19.31 | +9,520.69 | +511.19 |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 4,900.0000 | 9,555.00 | 5.00 | 0.00 | 4.78 | 9.78 | -9,564.78 | — |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 5,000.0000 | 9,550.00 | 5.00 | 0.00 | 4.78 | 9.78 | -9,559.77 | — |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 福田汽车 （sh600166） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,264.00 | 5.00 | 9.26 | 4.63 | 18.89 | +9,245.11 | -316.67 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,506.00 | 5.00 | 9.50 | 4.75 | 19.25 | +9,486.75 | -78.03 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 铜陵有色 （sz000630） | 卖出 | 5,046.3287 | 8,756.00 | 5.00 | 8.75 | 4.38 | 18.13 | +8,737.87 | -71.53 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,964.00 | 5.00 | 9.96 | 4.98 | 19.94 | +9,944.06 | +205.19 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 5,000.0000 | 13,750.00 | 5.00 | 13.74 | 6.88 | 25.62 | +13,724.38 | +4,164.61 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 鹏都农牧 （sz002505） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,016.00 | 5.00 | 9.01 | 4.51 | 18.52 | +8,997.48 | -1,155.59 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 中远海发 （sh601866） | 买入 | 5,909.9801 | 9,898.00 | 5.00 | 0.00 | 4.95 | 9.95 | -9,907.95 | — |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | *ST宏图 （sh600122） | 买入 | 5,000.0000 | 10,050.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,060.02 | — |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 5,898.2208 | 9,996.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | -10,006.00 | — |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 华塑控股 （sz000509） | 买入 | 4,800.0000 | 9,888.00 | 5.00 | 0.00 | 4.94 | 9.94 | -9,897.94 | — |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,900.0000 | 10,045.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,055.02 | — |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 4,800.0000 | 9,936.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,945.97 | — |
| 2020-03-27 | 2020-03-26 | 中远海发 （sh601866） | 卖出 | 5,909.9801 | 9,800.00 | 5.00 | 9.80 | 4.90 | 19.70 | +9,780.30 | -127.64 |
| 2020-03-27 | 2020-03-26 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,800.00 | 5.00 | 9.80 | 4.90 | 19.70 | +9,780.30 | +166.50 |
| 2020-03-27 | 2020-03-26 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 11,651.1041 | 9,996.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | -10,006.00 | — |
| 2020-03-27 | 2020-03-26 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,900.0000 | 9,996.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | -10,006.00 | — |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | *ST宏图 （sh600122） | 卖出 | 5,000.0000 | 8,450.00 | 5.00 | 8.45 | 4.22 | 17.67 | +8,432.33 | -1,627.70 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 4,863.4962 | 9,400.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,409.70 | — |
| 2020-04-09 | 2020-04-08 | 华塑控股 （sz000509） | 卖出 | 4,800.0000 | 7,200.00 | 5.00 | 7.20 | 3.60 | 15.80 | +7,184.20 | -2,713.74 |
| 2020-04-13 | 2020-04-10 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 5,170.3075 | 8,514.00 | 5.00 | 8.51 | 4.26 | 17.77 | +8,496.23 | -328.17 |
| 2020-04-13 | 2020-04-10 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,751.00 | 5.00 | 9.75 | 4.88 | 19.62 | +9,731.38 | -274.62 |
| 2020-04-13 | 2020-04-10 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,900.0000 | 11,221.00 | 5.00 | 11.22 | 5.61 | 21.83 | +11,199.17 | +1,144.15 |
| 2020-04-13 | 2020-04-10 | 铜陵有色 （sz000630） | 买入 | 5,505.0859 | 9,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,609.80 | — |
| 2020-04-13 | 2020-04-10 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 4,800.0000 | 9,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,609.80 | — |
| 2020-04-13 | 2020-04-10 | 中远海发 （sh601866） | 买入 | 5,789.3683 | 9,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,609.80 | — |
| 2020-04-13 | 2020-04-10 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 4,500.0000 | 8,955.00 | 5.00 | 0.00 | 4.48 | 9.48 | -8,964.48 | — |
| 2020-04-20 | 2020-04-17 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,811.5806 | 8,932.00 | 5.00 | 8.93 | 4.47 | 18.39 | +8,913.61 | +60.18 |
| 2020-04-20 | 2020-04-17 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 11,651.1041 | 9,457.00 | 5.00 | 9.45 | 4.73 | 19.18 | +9,437.82 | -568.18 |
| 2020-04-20 | 2020-04-17 | 铜陵有色 （sz000630） | 卖出 | 5,505.0859 | 9,552.00 | 5.00 | 9.55 | 4.78 | 19.32 | +9,532.68 | -77.12 |
| 2020-04-20 | 2020-04-17 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 4,500.0000 | 9,945.00 | 5.00 | 9.94 | 4.97 | 19.91 | +9,925.09 | +960.61 |
| 2020-04-20 | 2020-04-17 | 退市金钰 （sh600086） | 买入 | 4,800.0000 | 9,504.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,513.75 | — |
| 2020-04-20 | 2020-04-17 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 4,700.0000 | 9,541.00 | 5.00 | 0.00 | 4.77 | 9.77 | -9,550.77 | — |
| 2020-04-20 | 2020-04-17 | 长城退 （sz002071） | 买入 | 4,600.0000 | 9,476.00 | 5.00 | 0.00 | 4.74 | 9.74 | -9,485.74 | — |
| 2020-04-20 | 2020-04-17 | 天娱数科 （sz002354） | 买入 | 4,600.0000 | 9,384.00 | 5.00 | 0.00 | 4.69 | 9.69 | -9,393.69 | — |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,216.00 | 5.00 | 9.21 | 4.61 | 18.82 | +9,197.18 | -412.62 |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,118.00 | 5.00 | 9.11 | 4.56 | 18.67 | +9,099.33 | -451.44 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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