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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 19 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 4,200.0000 | 8,778.00 | 5.00 | 0.00 | 4.39 | 9.39 | -8,787.39 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 4,153.1904 | 8,320.00 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,329.16 | — |
| 2024-01-30 | 2024-01-29 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 4,200.0000 | 9,240.00 | 5.00 | 4.62 | 4.62 | 14.24 | +9,225.76 | +522.42 |
| 2024-01-30 | 2024-01-29 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 4,200.0000 | 9,786.00 | 5.00 | 4.89 | 4.89 | 14.78 | +9,771.22 | +983.83 |
| 2024-01-30 | 2024-01-29 | 津滨发展 （sz000897） | 卖出 | 4,153.1904 | 9,400.00 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 14.40 | +9,385.60 | +1,056.44 |
| 2024-01-30 | 2024-01-29 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 4,600.0000 | 9,154.00 | 5.00 | 0.00 | 4.58 | 9.58 | -9,163.58 | — |
| 2024-01-30 | 2024-01-29 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 4,500.0000 | 9,090.00 | 5.00 | 0.00 | 4.54 | 9.54 | -9,099.55 | — |
| 2024-01-30 | 2024-01-29 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 4,500.0000 | 9,225.00 | 5.00 | 0.00 | 4.61 | 9.61 | -9,234.61 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 衢州发展 （sh600208） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,640.00 | 5.00 | 4.32 | 4.32 | 13.64 | +8,626.36 | -923.41 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 4,500.0000 | 7,290.00 | 5.00 | 3.64 | 3.65 | 12.29 | +7,277.71 | -1,821.83 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 4,500.0000 | 7,290.00 | 5.00 | 3.64 | 3.65 | 12.29 | +7,277.71 | -1,956.90 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 中国能建 （sh601868） | 卖出 | 4,797.3835 | 9,568.00 | 5.00 | 4.78 | 4.78 | 14.57 | +9,553.43 | -208.44 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 4,439.5254 | 8,041.00 | 5.00 | 4.02 | 4.02 | 13.04 | +8,027.96 | -710.40 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,006.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | +5,995.00 | -2,624.31 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,440.00 | 5.00 | 3.22 | 3.22 | 11.44 | +6,428.56 | -2,735.02 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 中南文化 （sz002445） | 卖出 | 4,400.0000 | 7,128.00 | 5.00 | 3.56 | 3.56 | 12.13 | +7,115.87 | -1,561.46 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,426.00 | 5.00 | 3.21 | 3.21 | 11.42 | +6,414.58 | -2,330.79 |
| 2024-02-07 | 2024-02-06 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 4,200.0000 | 5,628.00 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 10.63 | +5,617.37 | -3,085.97 |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 3,500.0000 | 7,175.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,183.59 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 3,600.0000 | 7,308.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,316.65 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 冠城新材 （sh600067） | 买入 | 3,784.3893 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,500.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 贤丰控股 （sz002141） | 买入 | 3,500.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 光明地产 （sh600708） | 买入 | 3,500.0000 | 7,280.00 | 5.00 | 0.00 | 3.64 | 8.64 | -7,288.64 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | ST富通 （sz000836） | 买入 | 3,500.0000 | 7,280.00 | 5.00 | 0.00 | 3.64 | 8.64 | -7,288.64 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 3,531.8181 | 7,280.00 | 5.00 | 0.00 | 3.64 | 8.64 | -7,288.64 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 世联行 （sz002285） | 买入 | 3,400.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 渤海租赁 （sz000415） | 买入 | 3,400.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 冠城新材 （sh600067） | 卖出 | 3,784.3893 | 6,545.00 | 5.00 | 3.27 | 3.27 | 11.54 | +6,533.46 | -615.11 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,790.00 | 5.00 | 3.39 | 3.40 | 11.79 | +6,778.21 | -370.36 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,510.00 | 5.00 | 3.25 | 3.25 | 11.51 | +6,498.49 | -685.10 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 光明地产 （sh600708） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,720.00 | 5.00 | 3.36 | 3.36 | 11.72 | +6,708.28 | -580.36 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 渤海租赁 （sz000415） | 卖出 | 3,400.0000 | 7,242.00 | 5.00 | 3.62 | 3.62 | 12.24 | +7,229.76 | +81.19 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | ST富通 （sz000836） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,755.00 | 5.00 | 3.38 | 3.38 | 11.75 | +6,743.25 | -545.39 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 贤丰控股 （sz002141） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,300.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 11.30 | +6,288.70 | -859.87 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 世联行 （sz002285） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,426.00 | 5.00 | 3.21 | 3.21 | 11.42 | +6,414.58 | -733.99 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 3,531.8181 | 7,245.00 | 5.00 | 3.62 | 3.62 | 12.24 | +7,232.76 | -55.88 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | ST棕榈 （sz002431） | 买入 | 3,300.0000 | 6,732.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,740.37 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 康欣新材 （sh600076） | 买入 | 3,400.0000 | 6,868.00 | 5.00 | 0.00 | 3.43 | 8.43 | -6,876.43 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 中南文化 （sz002445） | 买入 | 3,300.0000 | 6,732.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,740.37 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 3,356.7185 | 6,798.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,806.40 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | ST棕榈 （sz002431） | 卖出 | 3,300.0000 | 8,316.00 | 5.00 | 4.16 | 4.16 | 13.31 | +8,302.69 | +1,562.32 |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 冠城新材 （sh600067） | 买入 | 3,784.3893 | 7,000.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,008.50 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,400.0000 | 6,970.00 | 5.00 | 0.00 | 3.48 | 8.48 | -6,978.48 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 光明地产 （sh600708） | 买入 | 3,500.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 世联行 （sz002285） | 买入 | 3,500.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 3,430.9091 | 7,038.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,046.52 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 好当家 （sh600467） | 买入 | 3,453.6244 | 7,038.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,046.52 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,902.00 | 5.00 | 3.45 | 3.45 | 11.90 | +6,890.10 | -88.39 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 光明地产 （sh600708） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,965.00 | 5.00 | 3.48 | 3.48 | 11.96 | +6,953.04 | -195.53 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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