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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 18 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 5,662.7367 | 11,074.00 | 5.00 | 5.53 | 5.54 | 16.07 | +11,057.93 | +708.76 |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 5,440.0928 | 10,251.00 | 5.00 | 0.00 | 5.13 | 10.13 | -10,261.13 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 5,440.0928 | 9,894.00 | 5.00 | 4.94 | 4.95 | 14.89 | +9,879.11 | -382.02 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 5,100.0000 | 9,639.00 | 5.00 | 4.82 | 4.82 | 14.64 | +9,624.36 | -636.76 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 4,971.0159 | 9,653.00 | 5.00 | 4.82 | 4.83 | 14.65 | +9,638.35 | -710.82 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,105.0223 | 9,353.00 | 5.00 | 4.67 | 4.68 | 14.35 | +9,338.65 | -541.29 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,653.00 | 5.00 | 4.82 | 4.83 | 14.65 | +9,638.35 | -416.67 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 4,900.0000 | 9,800.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,809.90 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 4,800.0000 | 9,840.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,849.92 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 4,700.0000 | 9,823.00 | 5.00 | 0.00 | 4.91 | 9.91 | -9,832.91 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 4,700.0000 | 9,870.00 | 5.00 | 0.00 | 4.94 | 9.94 | -9,879.93 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 中国能建 （sh601868） | 买入 | 4,797.3835 | 9,752.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,761.88 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 5,034.7245 | 9,700.00 | 5.00 | 4.85 | 4.85 | 14.70 | +9,685.30 | -774.92 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 4,700.0000 | 8,648.00 | 5.00 | 4.32 | 4.32 | 13.65 | +8,634.35 | -1,198.56 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 4,944.5454 | 9,751.00 | 5.00 | 4.87 | 4.88 | 14.75 | +9,736.25 | -416.82 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 4,800.0000 | 9,696.00 | 5.00 | 0.00 | 4.85 | 9.85 | -9,705.85 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 4,800.0000 | 9,648.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,657.82 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 4,700.0000 | 9,682.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,691.84 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | ST阳光 （sh600220） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,751.00 | 5.00 | 4.87 | 4.88 | 14.75 | +9,736.25 | -318.77 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,600.00 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 14.60 | +9,585.40 | -120.45 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,148.00 | 5.00 | 4.07 | 4.07 | 13.15 | +8,134.85 | -526.47 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 金科股份 （sz000656） | 卖出 | 4,800.0000 | 8,688.00 | 5.00 | 4.34 | 4.34 | 13.69 | +8,674.31 | -983.51 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 4,700.0000 | 10,857.00 | 5.00 | 5.43 | 5.43 | 15.85 | +10,841.15 | +961.21 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 4,843.6363 | 9,648.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,657.82 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 4,600.0000 | 9,752.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,761.88 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 4,745.3187 | 9,585.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,594.79 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 渤海租赁 （sz000415） | 买入 | 4,500.0000 | 9,630.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,639.82 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 3,900.0000 | 8,424.00 | 5.00 | 0.00 | 4.21 | 9.21 | -8,433.21 | — |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,555.00 | 5.00 | 4.78 | 4.78 | 14.55 | +9,540.45 | -269.45 |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 4,843.6363 | 9,552.00 | 5.00 | 4.77 | 4.78 | 14.55 | +9,537.45 | -120.37 |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 4,600.0000 | 9,430.00 | 5.00 | 0.00 | 4.71 | 9.71 | -9,439.72 | — |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 衢州发展 （sh600208） | 买入 | 4,500.0000 | 9,540.00 | 5.00 | 0.00 | 4.77 | 9.77 | -9,549.77 | — |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 4,600.0000 | 9,108.00 | 5.00 | 4.55 | 4.55 | 14.11 | +9,093.89 | -345.82 |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 4,800.0000 | 11,904.00 | 5.00 | 5.95 | 5.95 | 16.90 | +11,887.10 | +2,037.18 |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 5,120.0874 | 9,552.00 | 5.00 | 0.00 | 4.78 | 9.78 | -9,561.78 | — |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 4,800.0000 | 9,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,609.80 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 鑫科材料 （sh600255） | 卖出 | 5,000.0000 | 8,600.00 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 13.60 | +8,586.40 | -1,523.65 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,293.00 | 5.00 | 3.64 | 3.65 | 12.29 | +7,280.71 | -1,152.50 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 5,120.0874 | 8,736.00 | 5.00 | 4.37 | 4.37 | 13.73 | +8,722.27 | -839.51 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 4,600.0000 | 8,648.00 | 5.00 | 4.32 | 4.32 | 13.65 | +8,634.35 | -1,127.52 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 渤海租赁 （sz000415） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,685.00 | 5.00 | 4.34 | 4.34 | 13.68 | +8,671.32 | -968.50 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 4,745.3187 | 8,910.00 | 5.00 | 4.45 | 4.46 | 13.91 | +8,896.09 | -698.70 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 4,700.0000 | 8,272.00 | 5.00 | 4.13 | 4.14 | 13.27 | +8,258.73 | -1,433.11 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 4,800.0000 | 8,400.00 | 5.00 | 4.20 | 4.20 | 13.40 | +8,386.60 | -1,223.20 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 中南文化 （sz002445） | 买入 | 4,400.0000 | 8,668.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.33 | -8,677.33 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 4,439.5254 | 8,729.00 | 5.00 | 0.00 | 4.36 | 9.36 | -8,738.36 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 4,200.0000 | 8,610.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,619.31 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 4,200.0000 | 8,694.00 | 5.00 | 0.00 | 4.35 | 9.35 | -8,703.35 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 4,200.0000 | 8,694.00 | 5.00 | 0.00 | 4.35 | 9.35 | -8,703.35 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 4,200.0000 | 8,736.00 | 5.00 | 0.00 | 4.37 | 9.37 | -8,745.37 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
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交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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