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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 17 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 5,866.7668 | 11,220.00 | 5.00 | 0.00 | 5.61 | 10.61 | -11,230.61 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,400.0000 | 11,232.00 | 5.00 | 0.00 | 5.62 | 10.62 | -11,242.62 | — |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 5,400.0000 | 10,368.00 | 5.00 | 10.36 | 5.18 | 20.55 | +10,347.45 | -895.16 |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 鹏都农牧 （sz002505） | 卖出 | 5,500.0000 | 10,615.00 | 5.00 | 10.61 | 5.31 | 20.92 | +10,594.08 | -416.42 |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 中银绒业 （sz000982） | 买入 | 5,300.0000 | 10,918.00 | 5.00 | 0.00 | 5.46 | 10.46 | -10,928.46 | — |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 5,300.0000 | 11,024.00 | 5.00 | 0.00 | 5.51 | 10.51 | -11,034.51 | — |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 5,300.0000 | 10,388.00 | 5.00 | 10.38 | 5.19 | 20.58 | +10,367.42 | -667.09 |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | 中银绒业 （sz000982） | 卖出 | 5,300.0000 | 9,010.00 | 5.00 | 9.01 | 4.50 | 18.51 | +8,991.49 | -1,936.97 |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 5,300.0000 | 10,388.00 | 5.00 | 10.38 | 5.19 | 20.58 | +10,367.42 | -508.01 |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,400.0000 | 10,638.00 | 5.00 | 10.63 | 5.32 | 20.95 | +10,617.05 | -625.57 |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 5,100.0000 | 10,353.00 | 5.00 | 0.00 | 5.18 | 10.18 | -10,363.18 | — |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 5,034.7245 | 10,450.00 | 5.00 | 0.00 | 5.23 | 10.23 | -10,460.23 | — |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | 誉衡药业 （sz002437） | 买入 | 5,000.0000 | 10,500.00 | 5.00 | 0.00 | 5.25 | 10.25 | -10,510.25 | — |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 4,900.0000 | 10,388.00 | 5.00 | 0.00 | 5.19 | 10.19 | -10,398.19 | — |
| 2023-09-01 | 2023-08-31 | 冠捷科技 （sz000727） | 卖出 | 4,900.0000 | 11,564.00 | 5.00 | 5.78 | 5.78 | 16.56 | +11,547.44 | +1,639.49 |
| 2023-09-01 | 2023-08-31 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 5,100.0000 | 10,659.00 | 5.00 | 0.00 | 5.33 | 10.33 | -10,669.33 | — |
| 2023-09-08 | 2023-09-07 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 5,100.0000 | 9,588.00 | 5.00 | 4.79 | 4.79 | 14.59 | +9,573.41 | -1,095.92 |
| 2023-09-08 | 2023-09-07 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 5,100.0000 | 9,741.00 | 5.00 | 4.87 | 4.87 | 14.74 | +9,726.26 | -636.92 |
| 2023-09-08 | 2023-09-07 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,621.6931 | 10,455.00 | 5.00 | 0.00 | 5.23 | 10.23 | -10,465.23 | — |
| 2023-09-08 | 2023-09-07 | ST鸿达 （sz002002） | 买入 | 5,000.0000 | 10,500.00 | 5.00 | 0.00 | 5.25 | 10.25 | -10,510.25 | — |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | 誉衡药业 （sz002437） | 卖出 | 5,000.0000 | 10,950.00 | 5.00 | 5.47 | 5.48 | 15.95 | +10,934.05 | +423.80 |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 5,662.7367 | 10,339.00 | 5.00 | 0.00 | 5.17 | 10.17 | -10,349.17 | — |
| 2023-10-09 | 2023-09-28 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 5,866.7668 | 11,165.00 | 5.00 | 5.58 | 5.58 | 16.16 | +11,148.84 | -81.77 |
| 2023-10-09 | 2023-09-28 | ST鸿达 （sz002002） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,250.00 | 5.00 | 4.62 | 4.62 | 14.25 | +9,235.75 | -1,274.50 |
| 2023-10-09 | 2023-09-28 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 5,100.0000 | 10,302.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,312.15 | — |
| 2023-10-09 | 2023-09-28 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 4,971.0159 | 10,339.00 | 5.00 | 0.00 | 5.17 | 10.17 | -10,349.17 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,621.6931 | 9,843.00 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 14.84 | +9,828.16 | -637.07 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 鑫科材料 （sh600255） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,800.00 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 14.80 | +9,785.20 | -318.84 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,751.00 | 5.00 | 4.87 | 4.88 | 14.75 | +9,736.25 | -220.72 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 5,100.0000 | 9,843.00 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 14.84 | +9,828.16 | -483.99 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 4,900.0000 | 9,996.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | -10,006.00 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | ST阳光 （sh600220） | 买入 | 4,900.0000 | 10,045.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,055.02 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 4,800.0000 | 10,032.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,042.02 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,105.0223 | 9,870.00 | 5.00 | 0.00 | 4.94 | 9.94 | -9,879.93 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 广汇汽车 （sh600297） | 卖出 | 4,900.0000 | 8,967.00 | 5.00 | 4.48 | 4.48 | 13.96 | +8,953.04 | -1,494.18 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,259.00 | 5.00 | 4.63 | 4.63 | 14.26 | +9,244.74 | -306.03 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,751.00 | 5.00 | 4.87 | 4.88 | 14.75 | +9,736.25 | -269.75 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 4,700.0000 | 9,776.00 | 5.00 | 0.00 | 4.89 | 9.89 | -9,785.89 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | ST华闻 （sz000793） | 买入 | 5,029.4801 | 9,744.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,753.87 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,200.0000 | 8,652.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.33 | -8,661.33 | — |
| 2023-10-30 | 2023-10-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 4,700.0000 | 8,977.00 | 5.00 | 4.49 | 4.49 | 13.97 | +8,963.03 | -822.86 |
| 2023-10-30 | 2023-10-27 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 4,500.0000 | 9,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,009.50 | — |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | ST华闻 （sz000793） | 卖出 | 5,029.4801 | 11,040.00 | 5.00 | 5.52 | 5.52 | 16.04 | +11,023.96 | +1,270.09 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,865.00 | 5.00 | 4.43 | 4.43 | 13.86 | +8,851.14 | -158.36 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 4,900.0000 | 11,123.00 | 5.00 | 5.56 | 5.56 | 16.12 | +11,106.88 | +708.69 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 鑫科材料 （sh600255） | 买入 | 5,000.0000 | 10,100.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,110.05 | — |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 4,900.0000 | 10,045.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,055.02 | — |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 4,944.5454 | 10,143.00 | 5.00 | 0.00 | 5.07 | 10.07 | -10,153.07 | — |
| 2023-11-27 | 2023-11-24 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 4,800.0000 | 10,896.00 | 5.00 | 5.45 | 5.45 | 15.89 | +10,880.11 | +838.09 |
| 2023-11-27 | 2023-11-24 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 5,100.0000 | 10,251.00 | 5.00 | 0.00 | 5.13 | 10.13 | -10,261.13 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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