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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-12 | 2023-01-11 | 广深铁路 （sh601333） | 买入 | 5,283.0872 | 10,486.00 | 5.00 | 0.00 | 5.24 | 10.24 | -10,496.24 | — |
| 2023-01-12 | 2023-01-11 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 4,800.0000 | 10,464.00 | 5.00 | 0.00 | 5.23 | 10.23 | -10,474.23 | — |
| 2023-01-19 | 2023-01-18 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,259.00 | 5.00 | 9.25 | 4.63 | 18.88 | +9,240.12 | -968.98 |
| 2023-01-19 | 2023-01-18 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,072.4652 | 9,850.00 | 5.00 | 9.85 | 4.93 | 19.77 | +9,830.23 | -429.90 |
| 2023-01-19 | 2023-01-18 | 冠捷科技 （sz000727） | 买入 | 5,200.0000 | 10,452.00 | 5.00 | 0.00 | 5.23 | 10.23 | -10,462.23 | — |
| 2023-01-19 | 2023-01-18 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 5,000.0000 | 10,400.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,410.20 | — |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 4,800.0000 | 11,280.00 | 5.00 | 11.27 | 5.64 | 21.91 | +11,258.09 | +783.85 |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 5,500.0000 | 11,000.00 | 5.00 | 0.00 | 5.50 | 10.50 | -11,010.50 | — |
| 2023-02-09 | 2023-02-08 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 5,500.0000 | 10,725.00 | 5.00 | 10.72 | 5.36 | 21.08 | +10,703.92 | -306.58 |
| 2023-02-09 | 2023-02-08 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 5,400.0000 | 10,854.00 | 5.00 | 0.00 | 5.43 | 10.43 | -10,864.43 | — |
| 2023-02-16 | 2023-02-15 | 金科股份 （sz000656） | 卖出 | 5,400.0000 | 10,530.00 | 5.00 | 10.52 | 5.26 | 20.79 | +10,509.21 | -355.22 |
| 2023-02-16 | 2023-02-15 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 5,300.0000 | 10,759.00 | 5.00 | 0.00 | 5.38 | 10.38 | -10,769.38 | — |
| 2023-03-02 | 2023-03-01 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 4,900.0000 | 11,368.00 | 5.00 | 11.36 | 5.68 | 22.05 | +11,345.95 | +898.74 |
| 2023-03-02 | 2023-03-01 | 广深铁路 （sh601333） | 卖出 | 5,283.0872 | 11,368.00 | 5.00 | 11.36 | 5.68 | 22.05 | +11,345.95 | +849.71 |
| 2023-03-02 | 2023-03-01 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 5,400.0000 | 10,908.00 | 5.00 | 0.00 | 5.45 | 10.45 | -10,918.45 | — |
| 2023-03-02 | 2023-03-01 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 5,400.0000 | 10,962.00 | 5.00 | 0.00 | 5.48 | 10.48 | -10,972.48 | — |
| 2023-03-09 | 2023-03-08 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 5,400.0000 | 10,530.00 | 5.00 | 10.52 | 5.26 | 20.79 | +10,509.21 | -463.27 |
| 2023-03-09 | 2023-03-08 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 5,300.0000 | 10,971.00 | 5.00 | 0.00 | 5.49 | 10.49 | -10,981.49 | — |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 5,300.0000 | 10,388.00 | 5.00 | 10.38 | 5.19 | 20.58 | +10,367.42 | -401.96 |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,275.3638 | 10,608.00 | 5.00 | 0.00 | 5.30 | 10.30 | -10,618.30 | — |
| 2023-03-23 | 2023-03-22 | *ST嘉凯 （sz000918） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,850.00 | 5.00 | 9.85 | 4.92 | 19.77 | +9,830.23 | -680.02 |
| 2023-03-23 | 2023-03-22 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,300.0000 | 10,653.00 | 5.00 | 0.00 | 5.33 | 10.33 | -10,663.33 | — |
| 2023-03-30 | 2023-03-29 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 5,300.0000 | 10,176.00 | 5.00 | 10.17 | 5.09 | 20.26 | +10,155.74 | -825.74 |
| 2023-03-30 | 2023-03-29 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,275.3638 | 10,192.00 | 5.00 | 10.19 | 5.10 | 20.28 | +10,171.72 | -446.59 |
| 2023-03-30 | 2023-03-29 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,200.00 | 5.00 | 9.20 | 4.60 | 18.80 | +9,181.20 | -1,379.07 |
| 2023-03-30 | 2023-03-29 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 5,400.0000 | 10,476.00 | 5.00 | 10.47 | 5.24 | 20.71 | +10,455.29 | -463.16 |
| 2023-03-30 | 2023-03-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,300.0000 | 10,229.00 | 5.00 | 10.22 | 5.11 | 20.34 | +10,208.66 | -454.66 |
| 2023-03-30 | 2023-03-29 | 渤海租赁 （sz000415） | 买入 | 4,900.0000 | 10,290.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.14 | -10,300.15 | — |
| 2023-03-30 | 2023-03-29 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 4,900.0000 | 10,339.00 | 5.00 | 0.00 | 5.17 | 10.17 | -10,349.17 | — |
| 2023-03-30 | 2023-03-29 | *ST世茂 （sh600823） | 买入 | 4,800.0000 | 10,320.00 | 5.00 | 0.00 | 5.16 | 10.16 | -10,330.16 | — |
| 2023-03-30 | 2023-03-29 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 4,700.0000 | 10,152.00 | 5.00 | 0.00 | 5.08 | 10.08 | -10,162.08 | — |
| 2023-03-30 | 2023-03-29 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 4,500.0000 | 9,765.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,774.88 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 5,494.7951 | 10,045.00 | 5.00 | 10.04 | 5.02 | 20.06 | +10,024.94 | -471.31 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 5,000.0000 | 11,400.00 | 5.00 | 11.39 | 5.70 | 22.09 | +11,377.91 | +967.71 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 东方新能 （sz002310） | 卖出 | 4,600.0000 | 8,786.00 | 5.00 | 8.78 | 4.39 | 18.17 | +8,767.83 | -1,224.17 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 华映科技 （sz000536） | 买入 | 5,000.0000 | 10,150.00 | 5.00 | 0.00 | 5.07 | 10.07 | -10,160.07 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 4,800.0000 | 10,128.00 | 5.00 | 0.00 | 5.06 | 10.06 | -10,138.06 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 全筑股份 （sh603030） | 买入 | 5,961.0359 | 9,894.00 | 5.00 | 0.00 | 4.95 | 9.95 | -9,903.95 | — |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | *ST世茂 （sh600823） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,504.00 | 5.00 | 9.50 | 4.75 | 19.25 | +9,484.75 | -845.41 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 华映科技 （sz000536） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,500.00 | 5.00 | 9.50 | 4.75 | 19.25 | +9,480.75 | -679.32 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,408.00 | 5.00 | 9.40 | 4.70 | 19.11 | +9,388.89 | -749.17 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 4,700.0000 | 9,964.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,973.98 | — |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 4,749.2597 | 9,798.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,807.90 | — |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,000.0000 | 8,560.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,569.28 | — |
| 2023-05-08 | 2023-05-05 | 全筑股份 （sh603030） | 卖出 | 5,961.0359 | 12,036.00 | 5.00 | 12.03 | 6.02 | 23.05 | +12,012.95 | +2,109.01 |
| 2023-05-10 | 2023-05-09 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 4,700.0000 | 10,669.00 | 5.00 | 10.66 | 5.33 | 21.00 | +10,648.00 | +674.02 |
| 2023-05-10 | 2023-05-09 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,165.00 | 5.00 | 9.16 | 4.58 | 18.74 | +9,146.26 | -1,015.82 |
| 2023-05-10 | 2023-05-09 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 4,749.2597 | 11,086.00 | 5.00 | 11.08 | 5.54 | 21.62 | +11,064.38 | +1,256.48 |
| 2023-05-10 | 2023-05-09 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,982.4398 | 10,353.00 | 5.00 | 0.00 | 5.18 | 10.18 | -10,363.18 | — |
| 2023-05-10 | 2023-05-09 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 5,100.0000 | 10,506.00 | 5.00 | 0.00 | 5.25 | 10.25 | -10,516.25 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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