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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-09 | 2022-08-08 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,264.00 | 5.00 | 9.26 | 4.63 | 18.89 | +9,245.11 | -796.91 |
| 2022-08-09 | 2022-08-08 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 4,900.0000 | 10,486.00 | 5.00 | 0.00 | 5.24 | 10.24 | -10,496.24 | — |
| 2022-08-16 | 2022-08-15 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 5,300.0000 | 10,494.00 | 5.00 | 10.49 | 5.25 | 20.74 | +10,473.26 | -137.04 |
| 2022-08-16 | 2022-08-15 | 华映科技 （sz000536） | 卖出 | 5,200.0000 | 13,780.00 | 5.00 | 13.77 | 6.89 | 25.66 | +13,754.34 | +2,719.82 |
| 2022-08-16 | 2022-08-15 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 5,200.0000 | 10,920.00 | 5.00 | 0.00 | 5.46 | 10.46 | -10,930.46 | — |
| 2022-08-16 | 2022-08-15 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 5,100.0000 | 10,812.00 | 5.00 | 0.00 | 5.41 | 10.41 | -10,822.41 | — |
| 2022-09-06 | 2022-09-05 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 5,000.0000 | 12,000.00 | 5.00 | 11.99 | 6.00 | 22.99 | +11,977.01 | +1,416.73 |
| 2022-09-06 | 2022-09-05 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 5,500.0000 | 10,945.00 | 5.00 | 0.00 | 5.47 | 10.47 | -10,955.47 | — |
| 2022-09-14 | 2022-09-13 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 5,500.0000 | 10,835.00 | 5.00 | 10.83 | 5.42 | 21.25 | +10,813.75 | -141.72 |
| 2022-09-14 | 2022-09-13 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,500.0000 | 10,890.00 | 5.00 | 0.00 | 5.45 | 10.45 | -10,900.44 | — |
| 2022-09-21 | 2022-09-20 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,506.00 | 5.00 | 9.50 | 4.75 | 19.25 | +9,486.75 | -1,009.50 |
| 2022-09-21 | 2022-09-20 | 广深铁路 （sh601333） | 卖出 | 5,175.2691 | 9,552.00 | 5.00 | 9.55 | 4.78 | 19.32 | +9,532.68 | -1,085.63 |
| 2022-09-21 | 2022-09-20 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 5,200.0000 | 9,984.00 | 5.00 | 9.98 | 4.99 | 19.97 | +9,964.03 | -966.43 |
| 2022-09-21 | 2022-09-20 | 中银绒业 （sz000982） | 卖出 | 5,100.0000 | 9,894.00 | 5.00 | 9.89 | 4.95 | 19.84 | +9,874.16 | -744.14 |
| 2022-09-21 | 2022-09-20 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,500.0000 | 10,560.00 | 5.00 | 10.55 | 5.28 | 20.83 | +10,539.17 | -361.28 |
| 2022-09-21 | 2022-09-20 | 岩山科技 （sz002195） | 买入 | 5,255.0254 | 10,400.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,410.20 | — |
| 2022-09-21 | 2022-09-20 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 5,300.0000 | 10,388.00 | 5.00 | 0.00 | 5.19 | 10.19 | -10,398.19 | — |
| 2022-09-21 | 2022-09-20 | 华映科技 （sz000536） | 买入 | 5,200.0000 | 10,504.00 | 5.00 | 0.00 | 5.25 | 10.25 | -10,514.25 | — |
| 2022-09-21 | 2022-09-20 | 冠捷科技 （sz000727） | 买入 | 5,200.0000 | 10,504.00 | 5.00 | 0.00 | 5.25 | 10.25 | -10,514.25 | — |
| 2022-09-21 | 2022-09-20 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 5,000.0000 | 10,400.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,410.20 | — |
| 2022-09-28 | 2022-09-27 | 华映科技 （sz000536） | 卖出 | 5,200.0000 | 10,140.00 | 5.00 | 10.13 | 5.07 | 20.20 | +10,119.80 | -394.46 |
| 2022-09-28 | 2022-09-27 | 冠捷科技 （sz000727） | 卖出 | 5,200.0000 | 9,932.00 | 5.00 | 9.93 | 4.97 | 19.89 | +9,912.11 | -602.15 |
| 2022-09-28 | 2022-09-27 | 岩山科技 （sz002195） | 卖出 | 5,255.0254 | 10,192.00 | 5.00 | 10.19 | 5.10 | 20.28 | +10,171.72 | -238.48 |
| 2022-09-28 | 2022-09-27 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 5,300.0000 | 9,540.00 | 5.00 | 9.54 | 4.77 | 19.31 | +9,520.69 | -877.50 |
| 2022-09-28 | 2022-09-27 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 4,800.0000 | 10,128.00 | 5.00 | 0.00 | 5.06 | 10.06 | -10,138.06 | — |
| 2022-09-28 | 2022-09-27 | 高乐股份 （sz002348） | 买入 | 4,700.0000 | 9,964.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,973.98 | — |
| 2022-09-28 | 2022-09-27 | 勤上股份 （sz002638） | 买入 | 4,700.0000 | 10,105.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,115.05 | — |
| 2022-09-28 | 2022-09-27 | 东方新能 （sz002310） | 买入 | 4,600.0000 | 9,982.00 | 5.00 | 0.00 | 4.99 | 9.99 | -9,991.99 | — |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,600.00 | 5.00 | 9.60 | 4.80 | 19.40 | +9,580.60 | -829.60 |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 4,971.0159 | 9,604.00 | 5.00 | 9.60 | 4.80 | 19.40 | +9,584.60 | -1,009.69 |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | ST阳光城 （sz000671） | 卖出 | 5,100.0000 | 9,741.00 | 5.00 | 9.74 | 4.87 | 19.61 | +9,721.39 | -1,305.11 |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 5,100.0000 | 9,639.00 | 5.00 | 9.63 | 4.82 | 19.45 | +9,619.55 | -1,202.86 |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | 高乐股份 （sz002348） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,306.00 | 5.00 | 9.30 | 4.65 | 18.95 | +9,287.05 | -686.94 |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 4,700.0000 | 9,588.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,597.79 | — |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | ST华闻 （sz000793） | 买入 | 4,819.9184 | 9,430.00 | 5.00 | 0.00 | 4.71 | 9.71 | -9,439.72 | — |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 5,431.6045 | 9,588.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,597.79 | — |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | *ST嘉凯 （sz000918） | 买入 | 4,500.0000 | 9,540.00 | 5.00 | 0.00 | 4.77 | 9.77 | -9,549.77 | — |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 4,400.0000 | 9,592.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,601.80 | — |
| 2022-10-19 | 2022-10-18 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 5,270.5177 | 9,823.00 | 5.00 | 9.82 | 4.91 | 19.73 | +9,803.27 | -76.66 |
| 2022-10-19 | 2022-10-18 | 勤上股份 （sz002638） | 卖出 | 4,700.0000 | 11,233.00 | 5.00 | 11.23 | 5.62 | 21.84 | +11,211.16 | +1,096.10 |
| 2022-10-19 | 2022-10-18 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,072.4652 | 9,950.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,959.98 | — |
| 2022-10-19 | 2022-10-18 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 4,900.0000 | 9,947.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,956.97 | — |
| 2022-10-26 | 2022-10-25 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,506.00 | 5.00 | 9.50 | 4.75 | 19.25 | +9,486.75 | -470.23 |
| 2022-10-26 | 2022-10-25 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,072.4652 | 9,450.00 | 5.00 | 9.45 | 4.73 | 19.17 | +9,430.83 | -529.15 |
| 2022-10-26 | 2022-10-25 | 金科股份 （sz000656） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,071.00 | 5.00 | 9.07 | 4.54 | 18.60 | +9,052.40 | -545.40 |
| 2022-10-26 | 2022-10-25 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 4,800.0000 | 9,648.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,657.82 | — |
| 2022-10-26 | 2022-10-25 | 华映科技 （sz000536） | 买入 | 4,700.0000 | 9,494.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,503.75 | — |
| 2022-10-26 | 2022-10-25 | 光明地产 （sh600708） | 买入 | 4,621.5967 | 9,522.00 | 5.00 | 0.00 | 4.76 | 9.76 | -9,531.76 | — |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,552.00 | 5.00 | 9.55 | 4.78 | 19.32 | +9,532.68 | -125.15 |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,360.00 | 5.00 | 9.36 | 4.68 | 19.04 | +9,340.96 | -797.10 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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