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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 4,500.0000 | 9,045.00 | 5.00 | 0.00 | 4.52 | 9.52 | -9,054.52 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | *ST宜康 （sz000150） | 买入 | 4,400.0000 | 8,932.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,941.47 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 莲花控股 （sh600186） | 买入 | 4,500.0000 | 9,045.00 | 5.00 | 0.00 | 4.52 | 9.52 | -9,054.52 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 4,300.0000 | 8,901.00 | 5.00 | 0.00 | 4.45 | 9.45 | -8,910.45 | — |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 莲花控股 （sh600186） | 卖出 | 4,500.0000 | 9,990.00 | 5.00 | 9.99 | 5.00 | 19.98 | +9,970.02 | +915.50 |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,820.00 | 5.00 | 8.82 | 4.41 | 18.23 | +8,801.77 | -72.66 |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 5,200.4724 | 9,090.00 | 5.00 | 0.00 | 4.54 | 9.54 | -9,099.55 | — |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 山东矿机 （sz002526） | 买入 | 4,568.6068 | 9,135.00 | 5.00 | 0.00 | 4.57 | 9.57 | -9,144.57 | — |
| 2022-05-11 | 2022-05-10 | ST泰禾 （sz000732） | 卖出 | 4,900.0000 | 7,938.00 | 5.00 | 7.93 | 3.97 | 16.90 | +7,921.10 | -1,006.36 |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 4,500.0000 | 10,530.00 | 5.00 | 10.52 | 5.26 | 20.79 | +10,509.21 | +1,454.69 |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 4,600.0000 | 9,246.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,255.62 | — |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 4,500.0000 | 9,090.00 | 5.00 | 0.00 | 4.54 | 9.54 | -9,099.55 | — |
| 2022-05-18 | 2022-05-17 | *ST宜康 （sz000150） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,204.00 | 5.00 | 6.20 | 3.10 | 14.30 | +6,189.70 | -2,751.77 |
| 2022-05-23 | 2022-05-20 | 鑫科材料 （sh600255） | 卖出 | 4,500.0000 | 10,530.00 | 5.00 | 10.52 | 5.26 | 20.79 | +10,509.21 | +1,589.76 |
| 2022-05-23 | 2022-05-20 | *ST华西 （sz002630） | 买入 | 4,500.0000 | 9,315.00 | 5.00 | 0.00 | 4.66 | 9.66 | -9,324.66 | — |
| 2022-05-23 | 2022-05-20 | 高乐股份 （sz002348） | 买入 | 3,900.0000 | 8,112.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,121.06 | — |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,865.00 | 5.00 | 8.86 | 4.43 | 18.29 | +8,846.71 | -252.84 |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 4,435.3408 | 8,844.00 | 5.00 | 0.00 | 4.42 | 9.42 | -8,853.42 | — |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 5,212.8584 | 9,994.45 | 5.00 | 9.99 | 5.00 | 19.99 | +9,974.46 | +1,009.99 |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 5,200.4724 | 10,350.00 | 5.00 | 10.34 | 5.17 | 20.52 | +10,329.48 | +1,229.94 |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | 冠捷科技 （sz000727） | 卖出 | 4,600.0000 | 10,442.00 | 5.00 | 10.44 | 5.22 | 20.66 | +10,421.34 | +1,441.86 |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | *ST华西 （sz002630） | 卖出 | 4,500.0000 | 14,265.00 | 5.00 | 14.26 | 7.13 | 26.39 | +14,238.61 | +4,913.95 |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | 华映科技 （sz000536） | 买入 | 4,900.0000 | 10,094.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,104.05 | — |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 4,900.0000 | 10,192.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,202.10 | — |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 6,145.2948 | 10,094.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,104.05 | — |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 4,800.0000 | 10,032.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,042.02 | — |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 华映科技 （sz000536） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,702.00 | 5.00 | 9.70 | 4.85 | 19.55 | +9,682.45 | -421.60 |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 高乐股份 （sz002348） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,644.00 | 5.00 | 7.64 | 3.82 | 16.46 | +7,627.54 | -493.52 |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 5,270.5177 | 9,870.00 | 5.00 | 0.00 | 4.94 | 9.94 | -9,879.93 | — |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 渤海租赁 （sz000415） | 买入 | 4,700.0000 | 9,917.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,926.96 | — |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 4,435.3408 | 11,660.00 | 5.00 | 11.65 | 5.83 | 22.48 | +11,637.52 | +2,784.09 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 山东矿机 （sz002526） | 卖出 | 4,568.6068 | 11,250.00 | 5.00 | 11.24 | 5.62 | 21.87 | +11,228.13 | +2,083.56 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 5,300.0000 | 10,600.00 | 5.00 | 0.00 | 5.30 | 10.30 | -10,610.30 | — |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 5,200.0000 | 10,452.00 | 5.00 | 0.00 | 5.23 | 10.23 | -10,462.23 | — |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 4,300.0000 | 12,900.00 | 5.00 | 12.89 | 6.45 | 24.34 | +12,875.66 | +3,965.21 |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 5,200.0000 | 9,984.00 | 5.00 | 9.98 | 4.99 | 19.97 | +9,964.03 | -498.20 |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 4,900.0000 | 11,711.00 | 5.00 | 11.71 | 5.86 | 22.56 | +11,688.44 | +1,486.34 |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 5,500.0000 | 10,945.00 | 5.00 | 0.00 | 5.47 | 10.47 | -10,955.47 | — |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | 华映科技 （sz000536） | 买入 | 5,200.0000 | 11,024.00 | 5.00 | 0.00 | 5.51 | 10.51 | -11,034.51 | — |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | ST阳光城 （sz000671） | 买入 | 5,100.0000 | 11,016.00 | 5.00 | 0.00 | 5.51 | 10.51 | -11,026.51 | — |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 5,500.0000 | 10,560.00 | 5.00 | 10.55 | 5.28 | 20.83 | +10,539.17 | -416.31 |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 5,368.7284 | 10,764.00 | 5.00 | 0.00 | 5.38 | 10.38 | -10,774.38 | — |
| 2022-07-19 | 2022-07-18 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 4,600.0000 | 8,924.00 | 5.00 | 8.92 | 4.46 | 18.38 | +8,905.62 | -350.00 |
| 2022-07-19 | 2022-07-18 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 5,368.7284 | 10,348.00 | 5.00 | 10.34 | 5.17 | 20.52 | +10,327.48 | -446.90 |
| 2022-07-19 | 2022-07-18 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,100.0000 | 10,710.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,720.35 | — |
| 2022-07-19 | 2022-07-18 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 5,000.0000 | 10,550.00 | 5.00 | 0.00 | 5.28 | 10.28 | -10,560.27 | — |
| 2022-07-26 | 2022-07-25 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 6,145.2948 | 9,799.00 | 5.00 | 9.79 | 4.90 | 19.69 | +9,779.31 | -324.74 |
| 2022-07-26 | 2022-07-25 | 中银绒业 （sz000982） | 买入 | 5,100.0000 | 10,608.00 | 5.00 | 0.00 | 5.30 | 10.30 | -10,618.30 | — |
| 2022-08-02 | 2022-08-01 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,100.0000 | 9,792.00 | 5.00 | 9.79 | 4.90 | 19.68 | +9,772.32 | -948.04 |
| 2022-08-02 | 2022-08-01 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 4,971.0159 | 10,584.00 | 5.00 | 0.00 | 5.29 | 10.29 | -10,594.29 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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