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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 10 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | 山东矿机 （sz002526） | 买入 | 4,162.5084 | 8,774.00 | 5.00 | 0.00 | 4.39 | 9.39 | -8,783.39 | — |
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | *ST华西 （sz002630） | 买入 | 3,200.0000 | 7,264.00 | 5.00 | 0.00 | 3.63 | 8.63 | -7,272.63 | — |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,547.6611 | 7,912.00 | 5.00 | 7.91 | 3.96 | 16.86 | +7,895.14 | -800.21 |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,550.00 | 5.00 | 8.55 | 4.28 | 17.82 | +8,532.18 | -477.32 |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 4,300.0000 | 8,428.00 | 5.00 | 8.42 | 4.21 | 17.64 | +8,410.36 | -457.07 |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | ST泰禾 （sz000732） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,800.00 | 5.00 | 7.80 | 3.90 | 16.70 | +7,783.30 | -545.86 |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | 津滨发展 （sz000897） | 卖出 | 4,568.5095 | 11,264.00 | 5.00 | 11.26 | 5.63 | 21.89 | +11,242.11 | +2,344.67 |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | 岩山科技 （sz002195） | 卖出 | 4,486.9847 | 8,580.00 | 5.00 | 8.58 | 4.29 | 17.87 | +8,562.13 | -423.35 |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | 高乐股份 （sz002348） | 卖出 | 4,300.0000 | 8,213.00 | 5.00 | 8.21 | 4.11 | 17.32 | +8,195.68 | -499.66 |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 4,000.0000 | 8,320.00 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,329.16 | — |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 4,633.6519 | 8,440.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,449.22 | — |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | 神州高铁 （sz000008） | 买入 | 3,900.0000 | 8,385.00 | 5.00 | 0.00 | 4.19 | 9.19 | -8,394.19 | — |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | ST阳光 （sh600220） | 买入 | 3,958.9528 | 8,463.00 | 5.00 | 0.00 | 4.23 | 9.23 | -8,472.23 | — |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 3,973.7245 | 8,463.00 | 5.00 | 0.00 | 4.23 | 9.23 | -8,472.23 | — |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | 广深铁路 （sh601333） | 买入 | 4,097.0880 | 8,284.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,293.14 | — |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 3,800.0000 | 8,322.00 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,331.16 | — |
| 2021-11-05 | 2021-11-04 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 4,300.0000 | 8,600.00 | 5.00 | 8.60 | 4.30 | 17.90 | +8,582.10 | -414.39 |
| 2021-11-05 | 2021-11-04 | 岩山科技 （sz002195） | 买入 | 4,283.0308 | 8,358.00 | 5.00 | 0.00 | 4.18 | 9.18 | -8,367.18 | — |
| 2021-11-12 | 2021-11-11 | ST阳光 （sh600220） | 卖出 | 3,958.9528 | 8,853.00 | 5.00 | 8.85 | 4.43 | 18.28 | +8,834.72 | +362.49 |
| 2021-11-12 | 2021-11-11 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,840.00 | 5.00 | 7.84 | 3.92 | 16.76 | +7,823.24 | -505.92 |
| 2021-11-12 | 2021-11-11 | 岩山科技 （sz002195） | 卖出 | 4,283.0308 | 9,828.00 | 5.00 | 9.82 | 4.91 | 19.74 | +9,808.26 | +1,441.08 |
| 2021-11-12 | 2021-11-11 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 4,200.0000 | 8,610.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,619.31 | — |
| 2021-11-12 | 2021-11-11 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 4,200.0000 | 8,652.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.33 | -8,661.33 | — |
| 2021-11-12 | 2021-11-11 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,200.0000 | 8,610.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,619.31 | — |
| 2021-11-19 | 2021-11-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,316.00 | 5.00 | 8.31 | 4.16 | 17.47 | +8,298.53 | -320.77 |
| 2021-11-19 | 2021-11-18 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 3,800.0000 | 8,778.00 | 5.00 | 8.77 | 4.39 | 18.16 | +8,759.84 | +428.68 |
| 2021-11-19 | 2021-11-18 | 高乐股份 （sz002348） | 买入 | 4,300.0000 | 8,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,609.30 | — |
| 2021-11-19 | 2021-11-18 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 4,200.0000 | 8,652.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.33 | -8,661.33 | — |
| 2021-11-26 | 2021-11-25 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 3,973.7245 | 8,970.00 | 5.00 | 8.97 | 4.49 | 18.45 | +8,951.55 | +479.32 |
| 2021-11-26 | 2021-11-25 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 4,200.0000 | 11,256.00 | 5.00 | 11.25 | 5.63 | 21.88 | +11,234.12 | +2,572.80 |
| 2021-11-26 | 2021-11-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,400.0000 | 8,932.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,941.47 | — |
| 2021-11-26 | 2021-11-25 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 4,400.0000 | 9,020.00 | 5.00 | 0.00 | 4.51 | 9.51 | -9,029.51 | — |
| 2021-12-17 | 2021-12-16 | *ST华西 （sz002630） | 卖出 | 3,200.0000 | 7,648.00 | 5.00 | 7.64 | 3.82 | 16.47 | +7,631.53 | +358.90 |
| 2021-12-17 | 2021-12-16 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 4,600.0000 | 9,292.00 | 5.00 | 0.00 | 4.65 | 9.65 | -9,301.65 | — |
| 2021-12-24 | 2021-12-23 | 神州高铁 （sz000008） | 卖出 | 3,900.0000 | 13,533.00 | 5.00 | 13.53 | 6.77 | 25.29 | +13,507.71 | +5,113.51 |
| 2021-12-24 | 2021-12-23 | 招商南油 （sh601975） | 买入 | 4,927.8423 | 9,947.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,956.97 | — |
| 2021-12-31 | 2021-12-30 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 4,633.6519 | 9,520.00 | 5.00 | 9.52 | 4.76 | 19.28 | +9,500.72 | +1,051.50 |
| 2021-12-31 | 2021-12-30 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 4,900.0000 | 9,898.00 | 5.00 | 0.00 | 4.95 | 9.95 | -9,907.95 | — |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,800.00 | 5.00 | 8.80 | 4.40 | 18.20 | +8,781.80 | -159.66 |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 招商南油 （sh601975） | 卖出 | 4,927.8423 | 9,310.00 | 5.00 | 9.31 | 4.66 | 18.96 | +9,291.04 | -665.93 |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 高乐股份 （sz002348） | 卖出 | 4,300.0000 | 10,277.00 | 5.00 | 10.27 | 5.14 | 20.41 | +10,256.59 | +1,647.29 |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 4,700.0000 | 9,776.00 | 5.00 | 0.00 | 4.89 | 9.89 | -9,785.89 | — |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 5,000.0000 | 9,950.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,959.98 | — |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 6,019.8807 | 9,936.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,945.97 | — |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,492.00 | 5.00 | 8.49 | 4.25 | 17.73 | +8,474.27 | -555.24 |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | 广深铁路 （sh601333） | 卖出 | 4,097.0880 | 9,690.00 | 5.00 | 9.69 | 4.84 | 19.53 | +9,670.47 | +1,377.33 |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | 招商南油 （sh601975） | 买入 | 5,028.4105 | 10,250.00 | 5.00 | 0.00 | 5.12 | 10.12 | -10,260.12 | — |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,900.0000 | 10,094.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,104.05 | — |
| 2022-02-28 | 2022-02-25 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,457.00 | 5.00 | 9.45 | 4.73 | 19.18 | +9,437.82 | -666.23 |
| 2022-02-28 | 2022-02-25 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,850.00 | 5.00 | 9.85 | 4.92 | 19.77 | +9,830.23 | -129.75 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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