策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v1
cash_haircut20/corr00_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.85% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -2.98% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.06% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.15% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.43% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.48% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,600.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,000.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 700.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,200.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,600.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 700.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 125,616.26 |
| 2025-12-26 | 125,616.26 |
| 2025-12-29 | 125,616.26 |
| 2025-12-30 | 125,616.26 |
| 2025-12-31 | 125,616.26 |
| 2026-01-05 | 125,616.26 |
| 2026-01-06 | 125,616.26 |
| 2026-01-07 | 125,616.26 |
| 2026-01-08 | 125,616.26 |
| 2026-01-09 | 125,616.26 |
| 2026-01-12 | 125,810.90 |
| 2026-01-13 | 125,173.90 |
| 2026-01-14 | 124,849.90 |
| 2026-01-15 | 124,949.90 |
| 2026-01-16 | 124,459.90 |
| 2026-01-19 | 124,934.90 |
| 2026-01-20 | 126,003.90 |
| 2026-01-21 | 125,777.90 |
| 2026-01-22 | 126,128.90 |
| 2026-01-23 | 125,914.90 |
| 2026-01-26 | 125,959.90 |
| 2026-01-27 | 125,357.90 |
| 2026-01-28 | 125,483.90 |
| 2026-01-29 | 126,241.90 |
| 2026-01-30 | 126,825.90 |
| 2026-02-02 | 126,251.90 |
| 2026-02-03 | 126,731.90 |
| 2026-02-04 | 127,612.90 |
| 2026-02-05 | 127,430.90 |
| 2026-02-06 | 127,021.90 |
| 2026-02-09 | 127,310.01 |
| 2026-02-10 | 127,430.01 |
| 2026-02-11 | 127,324.01 |
| 2026-02-12 | 126,651.01 |
| 2026-02-13 | 126,055.01 |
| 2026-02-24 | 126,669.01 |
| 2026-02-25 | 126,811.01 |
| 2026-02-26 | 126,789.01 |
| 2026-02-27 | 126,971.01 |
| 2026-03-02 | 126,714.01 |
| 2026-03-03 | 126,330.01 |
| 2026-03-04 | 125,257.01 |
| 2026-03-05 | 125,531.01 |
| 2026-03-06 | 126,453.01 |
| 2026-03-09 | 126,178.01 |
| 2026-03-10 | 126,744.01 |
| 2026-03-11 | 127,226.01 |
| 2026-03-12 | 127,554.01 |
| 2026-03-13 | 127,376.01 |
| 2026-03-16 | 127,451.01 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v1/cash_haircut20/corr00_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：48cec891149f8915febb11070adc6217fc68d496918e9b5f3fee301e5a01b24f
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v1/cash_haircut20/corr00_lock08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：674fc4cf0f1f5ac8d9aef5feef34d3af207d8650cb5d7a47520bce67bf442077
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v1/cash_haircut20/corr00_lock08/orders.csv
交易 SHA-256：d9cae2d5cb61d1e4cc0277012dfa9d2afffeef20617111a07e048cba5740d5c6
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