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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
区间收益+3.84%
区间年化+2.28%
最大回撤-8.40%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +6.22% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -2.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥77,990.51持仓市值 ¥25,790.00仓位 +24.85%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,500.0000 | 2,616.30 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,400.0000 | 2,372.18 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 1,700.0000 | 2,556.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,400.0000 | 2,386.19 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,500.0000 | 2,571.28 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,500.0000 | 2,406.20 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,500.0000 | 2,496.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,500.0000 | 2,481.24 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,600.0000 | 2,566.28 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,400.0000 | 2,484.24 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 8 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-06-17 | 103,305.50 |
| 2026-06-18 | 102,647.30 |
| 2026-06-22 | 101,996.89 |
| 2026-06-23 | 102,071.09 |
| 2026-06-24 | 102,364.89 |
| 2026-06-25 | 101,607.42 |
| 2026-06-26 | 101,448.42 |
| 2026-06-29 | 100,859.42 |
| 2026-06-30 | 101,036.42 |
| 2026-07-01 | 100,903.42 |
| 2026-07-02 | 101,600.42 |
| 2026-07-03 | 101,570.42 |
| 2026-07-06 | 101,509.42 |
| 2026-07-07 | 101,391.42 |
| 2026-07-08 | 100,865.42 |
| 2026-07-09 | 100,892.18 |
| 2026-07-10 | 100,893.18 |
| 2026-07-13 | 101,518.18 |
| 2026-07-14 | 101,017.18 |
| 2026-07-15 | 101,396.18 |
| 2026-07-16 | 101,933.18 |
| 2026-07-17 | 101,996.18 |
| 2026-07-20 | 101,423.18 |
| 2026-07-21 | 101,467.18 |
| 2026-07-22 | 101,104.18 |
| 2026-07-23 | 101,324.18 |
| 2026-07-24 | 101,760.18 |
| 2026-07-27 | 101,207.18 |
| 2026-07-28 | 101,456.18 |
| 2026-07-29 | 102,048.18 |
| 2026-07-30 | 102,351.18 |
| 2026-07-31 | 102,452.18 |
| 2026-08-03 | 102,761.18 |
| 2026-08-04 | 103,361.18 |
| 2026-08-05 | 103,085.18 |
| 2026-08-06 | 103,149.72 |
| 2026-08-07 | 103,245.72 |
| 2026-08-10 | 102,920.72 |
| 2026-08-11 | 103,347.72 |
| 2026-08-12 | 103,366.72 |
| 2026-08-13 | 103,871.72 |
| 2026-08-14 | 103,353.72 |
| 2026-08-17 | 103,130.72 |
| 2026-08-18 | 103,237.72 |
| 2026-08-19 | 103,225.72 |
| 2026-08-20 | 102,831.72 |
| 2026-08-21 | 103,111.72 |
| 2026-08-24 | 103,051.72 |
| 2026-08-25 | 102,899.72 |
| 2026-08-26 | 103,598.72 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：2d9bf5a80c4732b2379e07d14cb77eacb68b4ee87ce1849b16226ccf8b6dc2e7
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：b5a7e04c0577657936b71a68e14e6e8fa9294f5157ca94d3db310472813c47fc
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