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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
区间收益+3.84%
区间年化+2.28%
最大回撤-8.40%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +6.22% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -2.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥77,990.51持仓市值 ¥25,790.00仓位 +24.85%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,500.0000 | 2,616.30 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,400.0000 | 2,372.18 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 1,700.0000 | 2,556.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,400.0000 | 2,386.19 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,500.0000 | 2,571.28 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,500.0000 | 2,406.20 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,500.0000 | 2,496.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,500.0000 | 2,481.24 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,600.0000 | 2,566.28 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,400.0000 | 2,484.24 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-04-02 | 107,585.62 |
| 2026-04-03 | 107,237.41 |
| 2026-04-07 | 106,556.00 |
| 2026-04-08 | 107,264.62 |
| 2026-04-09 | 107,373.03 |
| 2026-04-10 | 107,161.39 |
| 2026-04-13 | 107,030.77 |
| 2026-04-14 | 107,513.77 |
| 2026-04-15 | 108,027.77 |
| 2026-04-16 | 107,175.77 |
| 2026-04-17 | 107,138.82 |
| 2026-04-20 | 106,897.62 |
| 2026-04-21 | 106,927.41 |
| 2026-04-22 | 106,821.41 |
| 2026-04-23 | 106,612.41 |
| 2026-04-24 | 106,301.80 |
| 2026-04-27 | 106,105.39 |
| 2026-04-28 | 106,134.39 |
| 2026-04-29 | 106,123.01 |
| 2026-04-30 | 106,484.83 |
| 2026-05-06 | 106,370.25 |
| 2026-05-07 | 106,422.45 |
| 2026-05-08 | 106,091.45 |
| 2026-05-11 | 106,371.04 |
| 2026-05-12 | 106,355.62 |
| 2026-05-13 | 106,025.13 |
| 2026-05-14 | 106,106.54 |
| 2026-05-15 | 105,383.92 |
| 2026-05-18 | 104,947.51 |
| 2026-05-19 | 104,931.72 |
| 2026-05-20 | 105,178.92 |
| 2026-05-21 | 104,765.51 |
| 2026-05-22 | 104,185.51 |
| 2026-05-25 | 104,523.51 |
| 2026-05-26 | 104,892.72 |
| 2026-05-27 | 104,468.91 |
| 2026-05-28 | 104,064.70 |
| 2026-05-29 | 104,150.70 |
| 2026-06-01 | 104,409.91 |
| 2026-06-02 | 104,889.11 |
| 2026-06-03 | 104,633.91 |
| 2026-06-04 | 104,318.50 |
| 2026-06-05 | 104,112.29 |
| 2026-06-08 | 104,005.50 |
| 2026-06-09 | 103,672.88 |
| 2026-06-10 | 103,255.97 |
| 2026-06-11 | 103,165.56 |
| 2026-06-12 | 102,989.56 |
| 2026-06-15 | 103,446.59 |
| 2026-06-16 | 103,376.38 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：2d9bf5a80c4732b2379e07d14cb77eacb68b4ee87ce1849b16226ccf8b6dc2e7
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：b5a7e04c0577657936b71a68e14e6e8fa9294f5157ca94d3db310472813c47fc
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