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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
区间收益+3.84%
区间年化+2.28%
最大回撤-8.40%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +6.22% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -2.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥77,990.51持仓市值 ¥25,790.00仓位 +24.85%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,500.0000 | 2,616.30 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,400.0000 | 2,372.18 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 1,700.0000 | 2,556.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,400.0000 | 2,386.19 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,500.0000 | 2,571.28 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,500.0000 | 2,406.20 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,500.0000 | 2,496.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,500.0000 | 2,481.24 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,600.0000 | 2,566.28 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,400.0000 | 2,484.24 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-01-14 | 107,684.20 |
| 2026-01-15 | 107,611.99 |
| 2026-01-16 | 107,337.99 |
| 2026-01-19 | 106,708.78 |
| 2026-01-20 | 107,097.78 |
| 2026-01-21 | 107,180.42 |
| 2026-01-22 | 107,292.42 |
| 2026-01-23 | 108,014.03 |
| 2026-01-26 | 108,714.24 |
| 2026-01-27 | 108,365.45 |
| 2026-01-28 | 108,148.50 |
| 2026-01-29 | 108,451.12 |
| 2026-01-30 | 108,637.32 |
| 2026-02-02 | 108,101.91 |
| 2026-02-03 | 107,496.67 |
| 2026-02-04 | 107,569.92 |
| 2026-02-05 | 108,308.75 |
| 2026-02-06 | 108,288.13 |
| 2026-02-09 | 108,486.54 |
| 2026-02-10 | 109,070.54 |
| 2026-02-11 | 109,283.83 |
| 2026-02-12 | 109,312.04 |
| 2026-02-13 | 109,012.04 |
| 2026-02-24 | 108,783.42 |
| 2026-02-25 | 109,090.04 |
| 2026-02-26 | 110,103.07 |
| 2026-02-27 | 109,622.66 |
| 2026-03-02 | 109,974.48 |
| 2026-03-03 | 109,661.10 |
| 2026-03-04 | 108,620.48 |
| 2026-03-05 | 108,918.07 |
| 2026-03-06 | 108,738.86 |
| 2026-03-09 | 109,261.69 |
| 2026-03-10 | 109,168.28 |
| 2026-03-11 | 109,021.07 |
| 2026-03-12 | 109,265.22 |
| 2026-03-13 | 109,428.84 |
| 2026-03-16 | 109,553.05 |
| 2026-03-17 | 109,352.63 |
| 2026-03-18 | 109,593.63 |
| 2026-03-19 | 108,983.43 |
| 2026-03-20 | 108,416.22 |
| 2026-03-23 | 107,609.60 |
| 2026-03-24 | 107,083.16 |
| 2026-03-25 | 107,426.19 |
| 2026-03-26 | 107,984.89 |
| 2026-03-27 | 107,282.27 |
| 2026-03-30 | 107,314.03 |
| 2026-03-31 | 107,601.82 |
| 2026-04-01 | 107,854.82 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：2d9bf5a80c4732b2379e07d14cb77eacb68b4ee87ce1849b16226ccf8b6dc2e7
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：b5a7e04c0577657936b71a68e14e6e8fa9294f5157ca94d3db310472813c47fc
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