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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
区间收益+3.84%
区间年化+2.28%
最大回撤-8.40%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +6.22% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -2.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥77,990.51持仓市值 ¥25,790.00仓位 +24.85%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,500.0000 | 2,616.30 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,400.0000 | 2,372.18 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 1,700.0000 | 2,556.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,400.0000 | 2,386.19 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,500.0000 | 2,571.28 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,500.0000 | 2,406.20 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,500.0000 | 2,496.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,500.0000 | 2,481.24 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,600.0000 | 2,566.28 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,400.0000 | 2,484.24 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-11-03 | 107,045.39 |
| 2025-11-04 | 107,308.97 |
| 2025-11-05 | 107,121.56 |
| 2025-11-06 | 107,760.18 |
| 2025-11-07 | 107,703.97 |
| 2025-11-10 | 107,815.18 |
| 2025-11-11 | 108,112.39 |
| 2025-11-12 | 108,237.59 |
| 2025-11-13 | 108,036.18 |
| 2025-11-14 | 108,447.39 |
| 2025-11-17 | 109,399.42 |
| 2025-11-18 | 109,377.42 |
| 2025-11-19 | 107,951.97 |
| 2025-11-20 | 107,493.18 |
| 2025-11-21 | 107,144.56 |
| 2025-11-24 | 106,351.20 |
| 2025-11-25 | 106,185.78 |
| 2025-11-26 | 106,292.58 |
| 2025-11-27 | 106,510.99 |
| 2025-11-28 | 106,274.58 |
| 2025-12-01 | 106,576.78 |
| 2025-12-02 | 106,894.20 |
| 2025-12-03 | 106,956.20 |
| 2025-12-04 | 106,697.99 |
| 2025-12-05 | 106,230.78 |
| 2025-12-08 | 106,624.99 |
| 2025-12-09 | 106,477.78 |
| 2025-12-10 | 106,002.96 |
| 2025-12-11 | 106,417.37 |
| 2025-12-12 | 105,769.16 |
| 2025-12-15 | 105,658.16 |
| 2025-12-16 | 105,905.58 |
| 2025-12-17 | 105,309.16 |
| 2025-12-18 | 105,355.16 |
| 2025-12-19 | 105,404.16 |
| 2025-12-22 | 106,055.78 |
| 2025-12-23 | 106,605.99 |
| 2025-12-24 | 105,949.58 |
| 2025-12-25 | 106,117.78 |
| 2025-12-26 | 106,205.78 |
| 2025-12-29 | 106,435.58 |
| 2025-12-30 | 106,414.58 |
| 2025-12-31 | 106,149.16 |
| 2026-01-05 | 106,198.58 |
| 2026-01-06 | 106,241.58 |
| 2026-01-07 | 106,672.20 |
| 2026-01-08 | 106,942.99 |
| 2026-01-09 | 107,021.78 |
| 2026-01-12 | 106,963.99 |
| 2026-01-13 | 107,746.40 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：2d9bf5a80c4732b2379e07d14cb77eacb68b4ee87ce1849b16226ccf8b6dc2e7
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：b5a7e04c0577657936b71a68e14e6e8fa9294f5157ca94d3db310472813c47fc
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