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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
区间收益+3.84%
区间年化+2.28%
最大回撤-8.40%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +6.22% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -2.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥77,990.51持仓市值 ¥25,790.00仓位 +24.85%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,500.0000 | 2,616.30 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,400.0000 | 2,372.18 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 1,700.0000 | 2,556.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,400.0000 | 2,386.19 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,500.0000 | 2,571.28 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,500.0000 | 2,406.20 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,500.0000 | 2,496.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,500.0000 | 2,481.24 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,600.0000 | 2,566.28 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,400.0000 | 2,484.24 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-08-15 | 101,817.86 |
| 2025-08-18 | 102,125.52 |
| 2025-08-19 | 102,682.93 |
| 2025-08-20 | 102,739.68 |
| 2025-08-21 | 102,880.06 |
| 2025-08-22 | 102,800.49 |
| 2025-08-25 | 102,829.57 |
| 2025-08-26 | 103,231.52 |
| 2025-08-27 | 103,226.23 |
| 2025-08-28 | 102,386.99 |
| 2025-08-29 | 102,350.57 |
| 2025-09-01 | 102,147.45 |
| 2025-09-02 | 102,503.82 |
| 2025-09-03 | 102,762.07 |
| 2025-09-04 | 102,330.40 |
| 2025-09-05 | 102,317.53 |
| 2025-09-08 | 102,590.11 |
| 2025-09-09 | 102,799.90 |
| 2025-09-10 | 102,937.94 |
| 2025-09-11 | 103,160.52 |
| 2025-09-12 | 103,398.01 |
| 2025-09-15 | 104,620.53 |
| 2025-09-16 | 105,515.93 |
| 2025-09-17 | 106,529.36 |
| 2025-09-18 | 106,378.86 |
| 2025-09-19 | 107,016.71 |
| 2025-09-22 | 105,952.27 |
| 2025-09-23 | 105,543.65 |
| 2025-09-24 | 104,722.44 |
| 2025-09-25 | 104,911.86 |
| 2025-09-26 | 104,479.23 |
| 2025-09-29 | 104,448.44 |
| 2025-09-30 | 104,542.44 |
| 2025-10-09 | 104,780.85 |
| 2025-10-10 | 105,211.27 |
| 2025-10-13 | 105,016.85 |
| 2025-10-14 | 105,560.47 |
| 2025-10-15 | 105,591.68 |
| 2025-10-16 | 105,686.68 |
| 2025-10-17 | 105,279.47 |
| 2025-10-20 | 105,036.85 |
| 2025-10-21 | 105,632.27 |
| 2025-10-22 | 106,634.89 |
| 2025-10-23 | 107,033.68 |
| 2025-10-24 | 107,503.89 |
| 2025-10-27 | 107,341.83 |
| 2025-10-28 | 107,243.04 |
| 2025-10-29 | 107,120.83 |
| 2025-10-30 | 107,244.24 |
| 2025-10-31 | 107,130.83 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：2d9bf5a80c4732b2379e07d14cb77eacb68b4ee87ce1849b16226ccf8b6dc2e7
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：b5a7e04c0577657936b71a68e14e6e8fa9294f5157ca94d3db310472813c47fc
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