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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
区间收益+3.84%
区间年化+2.28%
最大回撤-8.40%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +6.22% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -2.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥77,990.51持仓市值 ¥25,790.00仓位 +24.85%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,500.0000 | 2,616.30 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,400.0000 | 2,372.18 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 1,700.0000 | 2,556.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,400.0000 | 2,386.19 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,500.0000 | 2,571.28 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,500.0000 | 2,406.20 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,500.0000 | 2,496.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,500.0000 | 2,481.24 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,600.0000 | 2,566.28 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,400.0000 | 2,484.24 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 82 笔 / ¥200,071.00卖出 72 笔 / ¥179,110.61佣金 ¥770.00印花税 ¥89.51滑点 ¥189.59
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,352.00 | 5.00 | 1.18 | 1.18 | 7.35 | +2,344.65 | -93.57 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,336.00 | 5.00 | 1.17 | 1.17 | 7.34 | +2,328.66 | -205.60 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,482.00 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,474.52 | -166.80 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,352.00 | 5.00 | 1.18 | 1.18 | 7.35 | +2,344.65 | -253.65 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,600.0000 | 2,688.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,694.34 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 1,500.0000 | 2,550.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,556.28 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,500.0000 | 2,565.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,571.28 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 1,500.0000 | 2,655.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,661.33 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,336.00 | 5.00 | 1.17 | 1.17 | 7.34 | +2,328.66 | -253.62 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,500.0000 | 2,610.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,616.30 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,632.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.63 | +2,624.37 | +252.19 |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 1,554.7441 | 2,625.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,631.31 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,482.00 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,474.52 | -166.80 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,086.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.09 | +2,078.91 | -349.30 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,304.00 | 5.00 | 1.15 | 1.15 | 7.30 | +2,296.70 | -397.65 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 1,500.0000 | 2,520.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,526.26 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 1,500.0000 | 2,550.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,556.28 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,625.00 | 5.00 | 1.31 | 1.31 | 7.62 | +2,617.38 | +61.10 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,700.0000 | 2,567.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,573.28 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,600.0000 | 2,528.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,534.26 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 1,500.0000 | 1,830.00 | 5.00 | 0.91 | 0.92 | 6.83 | +1,823.17 | -703.09 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 1,600.0000 | 2,576.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,582.29 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,256.00 | 5.00 | 1.13 | 1.13 | 7.26 | +2,248.74 | -333.54 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,384.00 | 5.00 | 1.19 | 1.19 | 7.38 | +2,376.62 | -157.65 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,220.00 | 5.00 | 1.11 | 1.11 | 7.22 | +2,212.78 | -343.49 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,500.0000 | 2,445.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,451.22 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 1,500.0000 | 2,565.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,571.28 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 1,400.0000 | 2,478.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,484.24 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,465.00 | 5.00 | 1.23 | 1.23 | 7.46 | +2,457.54 | -115.75 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,085.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.08 | +2,077.92 | -583.41 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 1,400.0000 | 1,960.00 | 5.00 | 0.98 | 0.98 | 6.96 | +1,953.04 | -601.23 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 1,700.0000 | 2,550.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,556.28 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,600.0000 | 2,544.00 | 5.00 | 0.00 | 1.27 | 6.27 | -2,550.27 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 1,400.0000 | 2,464.00 | 5.00 | 0.00 | 1.23 | 6.23 | -2,470.23 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,190.00 | 5.00 | 1.09 | 1.09 | 7.19 | +2,182.81 | -388.47 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 1,500.0000 | 2,550.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,556.28 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,160.00 | 5.00 | 1.08 | 1.08 | 7.16 | +2,152.84 | -298.38 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,654.8842 | 2,382.35 | 5.00 | 1.19 | 1.19 | 7.38 | +2,374.97 | -79.26 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 1,554.7441 | 2,070.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.07 | +2,062.93 | -568.38 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,431.00 | 5.00 | 1.21 | 1.22 | 7.43 | +2,423.57 | -132.71 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 1,500.0000 | 2,490.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,496.24 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,400.0000 | 2,366.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,372.18 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 1,400.0000 | 2,380.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,386.19 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 1,400.0000 | 2,366.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,372.18 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,235.00 | 5.00 | 1.12 | 1.12 | 7.23 | +2,227.77 | -328.51 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,320.00 | 5.00 | 1.16 | 1.16 | 7.32 | +2,312.68 | -237.59 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,002.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | +1,995.00 | -475.23 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 1,500.0000 | 2,400.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 6.20 | -2,406.20 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 1,500.0000 | 2,475.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,481.24 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 1,500.0000 | 2,505.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,511.25 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：2d9bf5a80c4732b2379e07d14cb77eacb68b4ee87ce1849b16226ccf8b6dc2e7
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：b5a7e04c0577657936b71a68e14e6e8fa9294f5157ca94d3db310472813c47fc
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