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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
区间收益+3.84%
区间年化+2.28%
最大回撤-8.40%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +6.22% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -2.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥77,990.51持仓市值 ¥25,790.00仓位 +24.85%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,500.0000 | 2,616.30 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,400.0000 | 2,372.18 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 1,700.0000 | 2,556.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,400.0000 | 2,386.19 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,500.0000 | 2,571.28 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,500.0000 | 2,406.20 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,500.0000 | 2,496.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,500.0000 | 2,481.24 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,600.0000 | 2,566.28 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,400.0000 | 2,484.24 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-06-06 | 100,637.83 |
| 2025-06-09 | 100,625.83 |
| 2025-06-10 | 101,337.83 |
| 2025-06-11 | 100,818.83 |
| 2025-06-12 | 100,908.83 |
| 2025-06-13 | 100,746.83 |
| 2025-06-16 | 99,987.83 |
| 2025-06-17 | 100,657.83 |
| 2025-06-18 | 100,472.83 |
| 2025-06-19 | 100,258.83 |
| 2025-06-20 | 99,589.99 |
| 2025-06-23 | 99,360.99 |
| 2025-06-24 | 99,830.99 |
| 2025-06-25 | 100,459.99 |
| 2025-06-26 | 100,543.99 |
| 2025-06-27 | 100,402.99 |
| 2025-06-30 | 100,587.99 |
| 2025-07-01 | 100,658.99 |
| 2025-07-02 | 100,531.99 |
| 2025-07-03 | 100,644.99 |
| 2025-07-04 | 100,971.99 |
| 2025-07-07 | 100,701.99 |
| 2025-07-08 | 100,940.99 |
| 2025-07-09 | 101,310.99 |
| 2025-07-10 | 101,701.99 |
| 2025-07-11 | 102,610.47 |
| 2025-07-14 | 102,901.47 |
| 2025-07-15 | 102,115.47 |
| 2025-07-16 | 101,600.47 |
| 2025-07-17 | 101,333.47 |
| 2025-07-18 | 101,304.96 |
| 2025-07-21 | 101,330.79 |
| 2025-07-22 | 102,081.41 |
| 2025-07-23 | 102,543.62 |
| 2025-07-24 | 102,231.62 |
| 2025-07-25 | 103,021.94 |
| 2025-07-28 | 102,561.87 |
| 2025-07-29 | 102,388.58 |
| 2025-07-30 | 102,502.66 |
| 2025-07-31 | 102,563.20 |
| 2025-08-01 | 101,873.56 |
| 2025-08-04 | 101,619.28 |
| 2025-08-05 | 101,901.13 |
| 2025-08-06 | 102,027.60 |
| 2025-08-07 | 101,941.60 |
| 2025-08-08 | 102,015.93 |
| 2025-08-11 | 102,280.93 |
| 2025-08-12 | 102,511.18 |
| 2025-08-13 | 102,536.26 |
| 2025-08-14 | 102,536.67 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：2d9bf5a80c4732b2379e07d14cb77eacb68b4ee87ce1849b16226ccf8b6dc2e7
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：b5a7e04c0577657936b71a68e14e6e8fa9294f5157ca94d3db310472813c47fc
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