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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
区间收益+3.84%
区间年化+2.28%
最大回撤-8.40%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +6.22% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -2.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥77,990.51持仓市值 ¥25,790.00仓位 +24.85%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,500.0000 | 2,616.30 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,400.0000 | 2,372.18 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 1,700.0000 | 2,556.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,400.0000 | 2,386.19 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,500.0000 | 2,571.28 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,500.0000 | 2,406.20 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,500.0000 | 2,496.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,500.0000 | 2,481.24 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,600.0000 | 2,566.28 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,400.0000 | 2,484.24 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 82 笔 / ¥200,071.00卖出 72 笔 / ¥179,110.61佣金 ¥770.00印花税 ¥89.51滑点 ¥189.59
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,551.4540 | 2,220.00 | 5.00 | 1.11 | 1.11 | 7.22 | +2,212.78 | -73.36 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 1,400.0000 | 3,192.00 | 5.00 | 1.60 | 1.60 | 8.19 | +3,183.81 | +881.66 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 1,600.0000 | 2,464.00 | 5.00 | 0.00 | 1.23 | 6.23 | -2,470.23 | — |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 1,400.0000 | 2,324.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,330.16 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 1,497.6049 | 2,072.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.07 | +2,064.93 | -433.32 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,400.00 | 5.00 | 1.20 | 1.20 | 7.40 | +2,392.60 | -77.63 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 1,500.0000 | 2,355.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,361.18 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 1,400.0000 | 2,380.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,386.19 | — |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,842.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,834.16 | +433.96 |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 900.0000 | 1,350.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.67 | -1,355.67 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,814.00 | 5.00 | 1.41 | 1.41 | 7.81 | +2,806.19 | +476.02 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 900.0000 | 1,269.00 | 5.00 | 0.63 | 0.63 | 6.27 | +1,262.73 | -92.94 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,600.0000 | 2,416.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,422.21 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,654.8842 | 2,448.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,454.22 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,688.00 | 5.00 | 1.34 | 1.34 | 7.69 | +2,680.31 | +280.12 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,600.0000 | 2,416.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,422.21 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,368.00 | 5.00 | 1.18 | 1.18 | 7.37 | +2,360.63 | -61.58 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 1,554.7441 | 2,415.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,421.21 | — |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,926.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.93 | +2,918.07 | +531.88 |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,400.0000 | 2,114.00 | 5.00 | 0.00 | 1.06 | 6.06 | -2,120.06 | — |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,030.00 | 5.00 | 1.01 | 1.02 | 7.03 | +2,022.97 | -97.09 |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,600.0000 | 2,432.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,438.22 | — |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,368.00 | 5.00 | 1.18 | 1.18 | 7.37 | +2,360.63 | -77.58 |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,600.0000 | 2,432.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,438.22 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 1,408.2835 | 4,464.26 | 5.00 | 2.23 | 2.23 | 9.46 | +4,454.80 | +1,956.55 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 1,500.0000 | 3,300.00 | 5.00 | 1.65 | 1.65 | 8.30 | +3,291.70 | +840.48 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,600.0000 | 2,528.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,534.26 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,000.0000 | 1,600.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,605.80 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,480.00 | 5.00 | 0.74 | 0.74 | 6.48 | +1,473.52 | -132.28 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,320.00 | 5.00 | 1.16 | 1.16 | 7.32 | +2,312.68 | -221.58 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,600.0000 | 2,576.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,582.29 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,600.0000 | 2,592.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,598.30 | — |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 1,500.0000 | 4,350.00 | 5.00 | 2.17 | 2.18 | 9.35 | +4,340.65 | +1,979.47 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,700.0000 | 2,584.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,590.29 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,448.00 | 5.00 | 1.22 | 1.22 | 7.45 | +2,440.55 | -149.74 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 1,500.0000 | 2,595.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,601.30 | — |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 1,554.7441 | 3,510.00 | 5.00 | 1.75 | 1.76 | 8.51 | +3,501.49 | +1,080.28 |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,700.0000 | 2,567.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,573.28 | — |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,465.00 | 5.00 | 1.23 | 1.23 | 7.46 | +2,457.54 | -115.75 |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,700.0000 | 2,635.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,641.32 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,600.0000 | 3,248.00 | 5.00 | 1.62 | 1.62 | 8.25 | +3,239.75 | +817.54 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,700.0000 | 2,584.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,590.29 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,482.00 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,474.52 | -115.77 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,716.00 | 5.00 | 1.36 | 1.36 | 7.72 | +2,708.28 | +322.09 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 1,600.0000 | 2,576.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,582.29 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 1,600.0000 | 2,528.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,534.26 | — |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,500.0000 | 3,435.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.43 | +3,426.57 | +825.27 |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 1,400.0000 | 2,548.00 | 5.00 | 0.00 | 1.27 | 6.27 | -2,554.27 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 1,600.0000 | 3,152.00 | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 8.15 | +3,143.85 | +561.56 |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,700.0000 | 2,635.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,641.32 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：2d9bf5a80c4732b2379e07d14cb77eacb68b4ee87ce1849b16226ccf8b6dc2e7
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：b5a7e04c0577657936b71a68e14e6e8fa9294f5157ca94d3db310472813c47fc
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