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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
区间收益+3.84%
区间年化+2.28%
最大回撤-8.40%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +6.22% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -2.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥77,990.51持仓市值 ¥25,790.00仓位 +24.85%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,500.0000 | 2,616.30 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,400.0000 | 2,372.18 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 1,700.0000 | 2,556.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,400.0000 | 2,386.19 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,500.0000 | 2,571.28 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,500.0000 | 2,406.20 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,500.0000 | 2,496.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,500.0000 | 2,481.24 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,600.0000 | 2,566.28 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,400.0000 | 2,484.24 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 82 笔 / ¥200,071.00卖出 72 笔 / ¥179,110.61佣金 ¥770.00印花税 ¥89.51滑点 ¥189.59
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,500.0000 | 2,385.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,391.19 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 1,500.0000 | 2,400.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 6.20 | -2,406.20 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 1,500.0000 | 2,400.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 6.20 | -2,406.20 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,500.0000 | 2,460.00 | 5.00 | 0.00 | 1.23 | 6.23 | -2,466.23 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,400.0000 | 2,380.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,386.19 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,400.0000 | 2,394.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 6.20 | -2,400.20 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,448.0237 | 2,422.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,428.21 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 1,497.6049 | 2,492.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,498.25 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,300.0000 | 2,327.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,333.16 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,300.0000 | 2,353.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,359.18 | — |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,300.0000 | 2,561.00 | 5.00 | 1.28 | 1.28 | 7.56 | +2,553.44 | +194.26 |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 1,400.0000 | 2,450.00 | 5.00 | 0.00 | 1.23 | 6.22 | -2,456.22 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 1,300.0000 | 2,197.00 | 5.00 | 1.10 | 1.10 | 7.20 | +2,189.80 | -143.36 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,190.00 | 5.00 | 1.09 | 1.09 | 7.19 | +2,182.81 | -208.38 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 1,400.0000 | 2,310.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,316.16 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 1,400.0000 | 2,366.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,372.18 | — |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,175.00 | 5.00 | 1.09 | 1.09 | 7.17 | +2,167.83 | -298.40 |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,600.0000 | 2,400.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 6.20 | -2,406.20 | — |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,730.00 | 5.00 | 1.36 | 1.36 | 7.73 | +2,722.27 | +350.09 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 1,500.0000 | 3,540.00 | 5.00 | 1.77 | 1.77 | 8.54 | +3,531.46 | +1,125.26 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 1,500.0000 | 2,370.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,376.18 | — |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,500.0000 | 2,385.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,391.19 | — |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,072.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.07 | +2,064.93 | -335.27 |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 1,400.0000 | 2,422.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,428.21 | — |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,235.00 | 5.00 | 1.12 | 1.12 | 7.23 | +2,227.77 | -148.42 |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,600.0000 | 2,432.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,438.22 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,352.00 | 5.00 | 1.18 | 1.18 | 7.35 | +2,344.65 | -93.57 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,044.00 | 5.00 | 1.02 | 1.02 | 7.04 | +2,036.96 | -349.23 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 1,400.0000 | 3,052.00 | 5.00 | 1.53 | 1.53 | 8.05 | +3,043.95 | +727.79 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,044.00 | 5.00 | 1.02 | 1.02 | 7.04 | +2,036.96 | -419.27 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,400.0000 | 2,380.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,386.19 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 1,400.0000 | 2,450.00 | 5.00 | 0.00 | 1.23 | 6.22 | -2,456.22 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 1,408.2835 | 2,492.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,498.25 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,400.0000 | 2,478.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,484.24 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,208.00 | 5.00 | 1.10 | 1.10 | 7.21 | +2,200.79 | -205.41 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,145.00 | 5.00 | 1.07 | 1.07 | 7.14 | +2,137.86 | -253.34 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 1,500.0000 | 2,445.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,451.22 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 1,400.0000 | 2,366.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,372.18 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,205.00 | 5.00 | 1.10 | 1.10 | 7.20 | +2,197.80 | -208.40 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 1,400.0000 | 2,366.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,372.18 | — |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,448.0237 | 2,058.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,050.94 | -377.27 |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 1,400.0000 | 2,296.00 | 5.00 | 0.00 | 1.15 | 6.15 | -2,302.15 | — |
| 2025-04-22 | 2025-04-21 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 1,400.0000 | 1,904.00 | 5.00 | 0.95 | 0.95 | 6.90 | +1,897.10 | -559.13 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,324.00 | 5.00 | 1.16 | 1.16 | 7.32 | +2,316.68 | -167.56 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,604.00 | 5.00 | 1.30 | 1.30 | 7.60 | +2,596.40 | +224.21 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 1,400.0000 | 2,366.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,372.18 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 1,400.0000 | 2,394.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 6.20 | -2,400.20 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,400.0000 | 2,394.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 6.20 | -2,400.20 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,814.00 | 5.00 | 1.41 | 1.41 | 7.81 | +2,806.19 | +434.00 |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,551.4540 | 2,280.00 | 5.00 | 0.00 | 1.14 | 6.14 | -2,286.14 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：2d9bf5a80c4732b2379e07d14cb77eacb68b4ee87ce1849b16226ccf8b6dc2e7
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：b5a7e04c0577657936b71a68e14e6e8fa9294f5157ca94d3db310472813c47fc
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