策略档案 / 冻结历史记录
risk control
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累计收益路径
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +15.36% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -22.61% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,400.0000 | 8,694.00 | 5.00 | 4.34 | 4.35 | 13.69 | +8,680.31 | +30.99 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 华侨城A （sz000069） | 卖出 | 5,400.0000 | 8,964.00 | 5.00 | 4.48 | 4.48 | 13.96 | +8,950.04 | -23.44 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 4,700.0000 | 7,849.00 | 5.00 | 3.92 | 3.92 | 12.85 | +7,836.15 | -21.77 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 津滨发展 （sz000897） | 卖出 | 5,300.0000 | 9,010.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 14.01 | +8,995.99 | +241.62 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 华英农业 （sz002321） | 卖出 | 5,300.0000 | 9,911.00 | 5.00 | 4.95 | 4.96 | 14.91 | +9,896.09 | +929.61 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 4,400.0000 | 7,700.00 | 5.00 | 3.85 | 3.85 | 12.70 | +7,687.30 | -109.59 |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 6,000.0000 | 8,940.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,949.47 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 5,700.0000 | 8,892.00 | 5.00 | 0.00 | 4.45 | 9.45 | -8,901.45 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 5,600.0000 | 8,960.00 | 5.00 | 0.00 | 4.48 | 9.48 | -8,969.48 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,600.0000 | 8,960.00 | 5.00 | 0.00 | 4.48 | 9.48 | -8,969.48 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,500.0000 | 8,910.00 | 5.00 | 0.00 | 4.46 | 9.46 | -8,919.45 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 5,400.0000 | 8,910.00 | 5.00 | 0.00 | 4.46 | 9.46 | -8,919.45 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,400.0000 | 8,964.00 | 5.00 | 0.00 | 4.48 | 9.48 | -8,973.48 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 5,300.0000 | 8,851.00 | 5.00 | 0.00 | 4.43 | 9.43 | -8,860.43 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 5,200.0000 | 8,840.00 | 5.00 | 0.00 | 4.42 | 9.42 | -8,849.42 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 5,300.0000 | 8,957.00 | 5.00 | 0.00 | 4.48 | 9.48 | -8,966.48 | — |
| 2026-07-27 | 2026-07-24 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 5,600.0000 | 8,736.00 | 5.00 | 4.37 | 4.37 | 13.73 | +8,722.27 | -247.21 |
| 2026-07-27 | 2026-07-24 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,500.0000 | 8,910.00 | 5.00 | 4.45 | 4.46 | 13.91 | +8,896.09 | -23.36 |
| 2026-07-27 | 2026-07-24 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 5,200.0000 | 8,788.00 | 5.00 | 4.39 | 4.39 | 13.79 | +8,774.21 | -75.21 |
| 2026-07-27 | 2026-07-24 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 5,700.0000 | 9,063.00 | 5.00 | 4.53 | 4.53 | 14.06 | +9,048.94 | +147.49 |
| 2026-07-27 | 2026-07-24 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,400.0000 | 8,802.00 | 5.00 | 4.40 | 4.40 | 13.80 | +8,788.20 | -185.28 |
| 2026-07-27 | 2026-07-24 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,600.0000 | 9,016.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.01 | +9,001.99 | +32.51 |
| 2026-07-27 | 2026-07-24 | 华侨城A （sz000069） | 卖出 | 5,300.0000 | 8,692.00 | 5.00 | 4.34 | 4.35 | 13.69 | +8,678.31 | -288.17 |
| 2026-07-27 | 2026-07-24 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 5,400.0000 | 8,856.00 | 5.00 | 4.43 | 4.43 | 13.85 | +8,842.15 | -77.31 |
| 2026-07-27 | 2026-07-24 | 津滨发展 （sz000897） | 卖出 | 5,300.0000 | 8,904.00 | 5.00 | 4.45 | 4.45 | 13.90 | +8,890.10 | +29.67 |
| 2026-07-27 | 2026-07-24 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 6,000.0000 | 9,060.00 | 5.00 | 4.53 | 4.53 | 14.06 | +9,045.94 | +96.47 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_200/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：18820643b162585a1641cb354ec78bffbbdab270cc4dcf1ed4d5c26eefec7d95
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_200/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：c174f6e128ac6dd8f096ff80efc6331baed3c4c78066e5f61a8db9761a8e437b
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