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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_200/holdout_daily_nav.csv
区间收益-10.72%
区间年化-6.56%
最大回撤-33.49%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +15.36% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -22.61% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥89,191.15持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 113 笔 / ¥1,133,363.00卖出 113 笔 / ¥1,125,375.97佣金 ¥1,130.04印花税 ¥562.41滑点 ¥1,129.37
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 6,900.0000 | 11,109.00 | 5.00 | 0.00 | 5.55 | 10.55 | -11,119.55 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 6,800.0000 | 11,084.00 | 5.00 | 0.00 | 5.54 | 10.54 | -11,094.54 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 6,841.5517 | 11,189.00 | 5.00 | 0.00 | 5.59 | 10.59 | -11,199.59 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 6,600.0000 | 11,088.00 | 5.00 | 0.00 | 5.54 | 10.54 | -11,098.54 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 6,600.0000 | 11,088.00 | 5.00 | 0.00 | 5.54 | 10.54 | -11,098.54 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 6,400.0000 | 11,136.00 | 5.00 | 0.00 | 5.57 | 10.57 | -11,146.57 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 6,400.0000 | 11,072.00 | 5.00 | 0.00 | 5.54 | 10.54 | -11,082.54 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 6,300.0000 | 11,025.00 | 5.00 | 0.00 | 5.51 | 10.51 | -11,035.51 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 6,400.0000 | 12,032.00 | 5.00 | 6.01 | 6.02 | 17.03 | +12,014.97 | +932.44 |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 6,633.5748 | 11,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.60 | 10.60 | -11,210.60 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 7,300.0000 | 10,658.00 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 15.66 | +10,642.34 | -537.24 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 7,200.0000 | 10,728.00 | 5.00 | 5.36 | 5.36 | 15.73 | +10,712.27 | -458.31 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 6,900.0000 | 9,936.00 | 5.00 | 4.97 | 4.97 | 14.93 | +9,921.07 | -1,198.49 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 6,400.0000 | 10,752.00 | 5.00 | 0.00 | 5.38 | 10.38 | -10,762.38 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 6,300.0000 | 10,710.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,720.35 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 6,300.0000 | 10,836.00 | 5.00 | 0.00 | 5.42 | 10.42 | -10,846.42 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 6,300.0000 | 11,025.00 | 5.00 | 5.51 | 5.51 | 16.02 | +11,008.98 | +288.62 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 7,200.0000 | 10,872.00 | 5.00 | 0.00 | 5.44 | 10.44 | -10,882.44 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 6,400.0000 | 7,808.00 | 5.00 | 3.90 | 3.90 | 12.81 | +7,795.19 | -2,967.18 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,300.0000 | 8,480.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,489.24 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,300.0000 | 7,897.00 | 5.00 | 3.95 | 3.95 | 12.90 | +7,884.10 | -605.14 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 6,800.0000 | 10,064.00 | 5.00 | 5.03 | 5.03 | 15.06 | +10,048.94 | -1,045.60 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 6,200.0000 | 10,106.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,116.05 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 4,400.0000 | 7,788.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.89 | -7,796.89 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 7,200.0000 | 10,440.00 | 5.00 | 5.22 | 5.22 | 15.44 | +10,424.56 | -457.87 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 6,300.0000 | 8,757.00 | 5.00 | 4.38 | 4.38 | 13.75 | +8,743.25 | -2,103.17 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,240.00 | 5.00 | 4.62 | 4.62 | 14.24 | +9,225.76 | -1,872.78 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 6,400.0000 | 9,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,609.80 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 6,000.0000 | 9,540.00 | 5.00 | 0.00 | 4.77 | 9.77 | -9,549.77 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,200.0000 | 9,152.00 | 5.00 | 0.00 | 4.58 | 9.58 | -9,161.58 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,636.00 | 5.00 | 4.82 | 4.82 | 14.63 | +9,621.37 | -1,477.18 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 5,700.0000 | 9,690.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,699.84 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 6,200.0000 | 8,928.00 | 5.00 | 4.46 | 4.46 | 13.93 | +8,914.07 | -1,201.98 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 6,841.5517 | 9,849.00 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 14.85 | +9,834.15 | -1,365.44 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 6,633.5748 | 8,832.00 | 5.00 | 4.41 | 4.42 | 13.83 | +8,818.17 | -2,392.43 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 6,400.0000 | 9,152.00 | 5.00 | 4.57 | 4.58 | 14.15 | +9,137.85 | -471.95 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 5,400.0000 | 8,964.00 | 5.00 | 0.00 | 4.48 | 9.48 | -8,973.48 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,300.0000 | 8,957.00 | 5.00 | 0.00 | 4.48 | 9.48 | -8,966.48 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 5,300.0000 | 9,010.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,019.50 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 5,300.0000 | 8,957.00 | 5.00 | 0.00 | 4.48 | 9.48 | -8,966.48 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 5,700.0000 | 8,493.00 | 5.00 | 4.24 | 4.25 | 13.49 | +8,479.51 | -1,220.34 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 6,000.0000 | 8,700.00 | 5.00 | 4.35 | 4.35 | 13.70 | +8,686.30 | -863.47 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,200.0000 | 7,436.00 | 5.00 | 3.72 | 3.72 | 12.43 | +7,423.57 | -1,738.01 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,400.0000 | 8,640.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,649.32 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 5,300.0000 | 8,745.00 | 5.00 | 0.00 | 4.37 | 9.37 | -8,754.37 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 4,700.0000 | 7,849.00 | 5.00 | 0.00 | 3.92 | 8.92 | -7,857.92 | — |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 6,400.0000 | 9,856.00 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 14.85 | +9,841.15 | -1,305.42 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,300.0000 | 8,586.00 | 5.00 | 4.29 | 4.29 | 13.58 | +8,572.42 | -394.06 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 5,300.0000 | 9,116.00 | 5.00 | 4.56 | 4.56 | 14.11 | +9,101.89 | +82.38 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 6,300.0000 | 10,080.00 | 5.00 | 5.04 | 5.04 | 15.08 | +10,064.92 | -970.59 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_200/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：18820643b162585a1641cb354ec78bffbbdab270cc4dcf1ed4d5c26eefec7d95
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_200/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：c174f6e128ac6dd8f096ff80efc6331baed3c4c78066e5f61a8db9761a8e437b
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