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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_200/holdout_daily_nav.csv
区间收益-10.72%
区间年化-6.56%
最大回撤-33.49%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +15.36% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -22.61% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥89,191.15持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 113 笔 / ¥1,133,363.00卖出 113 笔 / ¥1,125,375.97佣金 ¥1,130.04印花税 ¥562.41滑点 ¥1,129.37
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 5,800.0000 | 16,820.00 | 5.04 | 8.41 | 8.41 | 21.86 | +16,798.14 | +7,682.59 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 7,800.0000 | 11,856.00 | 5.00 | 0.00 | 5.93 | 10.93 | -11,866.93 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 7,800.0000 | 11,232.00 | 5.00 | 5.61 | 5.62 | 16.23 | +11,215.77 | -651.16 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,600.0000 | 11,418.00 | 5.00 | 0.00 | 5.71 | 10.71 | -11,428.71 | — |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 6,322.6260 | 14,274.00 | 5.00 | 7.13 | 7.14 | 19.27 | +14,254.73 | +4,423.82 |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,000.0000 | 12,080.00 | 5.00 | 0.00 | 6.04 | 11.04 | -12,091.04 | — |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,000.0000 | 11,600.00 | 5.00 | 5.80 | 5.80 | 16.60 | +11,583.40 | -507.64 |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 7,600.0000 | 11,780.00 | 5.00 | 0.00 | 5.89 | 10.89 | -11,790.89 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 6,400.0000 | 12,992.00 | 5.00 | 6.49 | 6.50 | 17.99 | +12,974.01 | +3,300.18 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,100.0000 | 12,312.00 | 5.00 | 0.00 | 6.16 | 11.16 | -12,323.16 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,100.0000 | 11,826.00 | 5.00 | 5.91 | 5.91 | 16.82 | +11,809.18 | -513.98 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 5,300.0000 | 10,282.00 | 5.00 | 5.14 | 5.14 | 15.28 | +10,266.72 | +1,247.22 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 7,500.0000 | 12,075.00 | 5.00 | 0.00 | 6.04 | 11.04 | -12,086.04 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 7,600.0000 | 12,008.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 11.00 | -12,019.00 | — |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,600.0000 | 15,114.00 | 5.00 | 7.55 | 7.56 | 20.11 | +15,093.89 | +3,665.18 |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 7,000.0000 | 12,740.00 | 5.00 | 0.00 | 6.37 | 11.37 | -12,751.37 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 6,700.0000 | 13,199.00 | 5.00 | 6.60 | 6.60 | 18.20 | +13,180.80 | +2,383.41 |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,200.0000 | 12,710.00 | 5.00 | 0.00 | 6.36 | 11.36 | -12,721.35 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 7,600.0000 | 11,324.00 | 5.00 | 5.66 | 5.66 | 16.32 | +11,307.68 | -483.21 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,372.00 | 5.00 | 4.68 | 4.69 | 14.37 | +9,357.63 | -684.39 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 7,600.0000 | 11,020.00 | 5.00 | 5.51 | 5.51 | 16.02 | +11,003.98 | -1,015.02 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 5,200.0000 | 7,956.00 | 5.00 | 3.98 | 3.98 | 12.95 | +7,943.05 | -750.30 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 7,500.0000 | 11,475.00 | 5.00 | 5.73 | 5.74 | 16.47 | +11,458.53 | -627.51 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,200.0000 | 11,480.00 | 5.00 | 5.74 | 5.74 | 16.48 | +11,463.52 | -1,257.83 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,200.0000 | 8,840.00 | 5.00 | 4.42 | 4.42 | 13.84 | +8,826.16 | +184.85 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 6,516.1067 | 10,465.31 | 5.00 | 5.23 | 5.23 | 15.46 | +10,449.85 | +801.03 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,700.0000 | 9,514.00 | 5.00 | 4.75 | 4.76 | 14.51 | +9,499.49 | -1,364.94 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 7,000.0000 | 11,480.00 | 5.00 | 5.74 | 5.74 | 16.48 | +11,463.52 | -1,287.85 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 7,600.0000 | 11,780.00 | 5.00 | 0.00 | 5.89 | 10.89 | -11,790.89 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 7,600.0000 | 11,780.00 | 5.00 | 0.00 | 5.89 | 10.89 | -11,790.89 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 7,500.0000 | 11,775.00 | 5.00 | 0.00 | 5.89 | 10.89 | -11,785.89 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 7,000.0000 | 11,760.00 | 5.00 | 0.00 | 5.88 | 10.88 | -11,770.88 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 6,900.0000 | 11,730.00 | 5.00 | 0.00 | 5.87 | 10.87 | -11,740.86 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 6,900.0000 | 11,799.00 | 5.00 | 0.00 | 5.90 | 10.90 | -11,809.90 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 6,800.0000 | 11,832.00 | 5.00 | 0.00 | 5.92 | 10.92 | -11,842.92 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 6,841.5517 | 11,792.00 | 5.00 | 0.00 | 5.90 | 10.90 | -11,802.90 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 6,600.0000 | 11,682.00 | 5.00 | 0.00 | 5.84 | 10.84 | -11,692.84 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 6,737.2244 | 11,700.00 | 5.00 | 0.00 | 5.85 | 10.85 | -11,710.85 | — |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 7,600.0000 | 11,248.00 | 5.00 | 5.62 | 5.62 | 16.25 | +11,231.75 | -559.14 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 6,600.0000 | 11,484.00 | 5.00 | 5.74 | 5.74 | 16.48 | +11,467.52 | -225.32 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 7,500.0000 | 11,250.00 | 5.00 | 5.62 | 5.62 | 16.25 | +11,233.75 | -552.13 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 7,600.0000 | 11,096.00 | 5.00 | 5.55 | 5.55 | 16.09 | +11,079.91 | -710.98 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 7,000.0000 | 11,060.00 | 5.00 | 5.53 | 5.53 | 16.06 | +11,043.94 | -726.94 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 6,841.5517 | 10,854.00 | 5.00 | 5.42 | 5.43 | 15.85 | +10,838.15 | -964.75 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 6,737.2244 | 11,115.00 | 5.00 | 5.55 | 5.56 | 16.11 | +11,098.89 | -611.96 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 6,900.0000 | 10,695.00 | 5.00 | 5.34 | 5.35 | 15.69 | +10,679.31 | -1,061.56 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 6,900.0000 | 11,454.00 | 5.00 | 5.72 | 5.73 | 16.45 | +11,437.55 | -372.35 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 6,800.0000 | 11,152.00 | 5.00 | 5.57 | 5.58 | 16.15 | +11,135.85 | -707.07 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 7,300.0000 | 11,169.00 | 5.00 | 0.00 | 5.58 | 10.58 | -11,179.58 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 7,200.0000 | 11,160.00 | 5.00 | 0.00 | 5.58 | 10.58 | -11,170.58 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_200/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：18820643b162585a1641cb354ec78bffbbdab270cc4dcf1ed4d5c26eefec7d95
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_200/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：c174f6e128ac6dd8f096ff80efc6331baed3c4c78066e5f61a8db9761a8e437b
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