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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_200/holdout_daily_nav.csv
区间收益-10.72%
区间年化-6.56%
最大回撤-33.49%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +15.36% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -22.61% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥89,191.15持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 113 笔 / ¥1,133,363.00卖出 113 笔 / ¥1,125,375.97佣金 ¥1,130.04印花税 ¥562.41滑点 ¥1,129.37
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,883.4478 | 8,635.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,644.32 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,300.0000 | 8,639.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,648.32 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 5,200.0000 | 8,684.00 | 5.00 | 0.00 | 4.34 | 9.34 | -8,693.34 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,000.0000 | 8,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,609.30 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,130.1757 | 8,568.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,577.28 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,100.0000 | 8,568.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,577.28 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,200.0000 | 8,632.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,641.32 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 5,100.0000 | 8,619.00 | 5.00 | 0.00 | 4.31 | 9.31 | -8,628.31 | — |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,998.9554 | 8,526.00 | 5.00 | 4.26 | 4.26 | 13.52 | +8,512.48 | -196.87 |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 5,200.0000 | 8,528.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,537.26 | — |
| 2025-04-22 | 2025-04-21 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 5,600.0000 | 7,616.00 | 5.00 | 3.81 | 3.81 | 12.61 | +7,603.39 | -973.90 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,100.0000 | 8,466.00 | 5.00 | 4.23 | 4.23 | 13.46 | +8,452.54 | -124.75 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 5,100.0000 | 9,486.00 | 5.00 | 4.74 | 4.74 | 14.48 | +9,471.52 | +843.21 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 5,100.0000 | 8,619.00 | 5.00 | 0.00 | 4.31 | 9.31 | -8,628.31 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 5,000.0000 | 8,550.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,559.27 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 5,000.0000 | 8,550.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,559.27 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 5,100.0000 | 10,251.00 | 5.00 | 5.12 | 5.13 | 15.25 | +10,235.75 | +1,607.44 |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 6,309.2461 | 9,272.00 | 5.00 | 0.00 | 4.64 | 9.64 | -9,281.64 | — |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 6,309.2461 | 9,028.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.03 | +9,013.97 | -267.66 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 5,200.0000 | 11,856.00 | 5.00 | 5.93 | 5.93 | 16.85 | +11,839.15 | +3,301.88 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 5,900.0000 | 9,086.00 | 5.00 | 0.00 | 4.54 | 9.54 | -9,095.54 | — |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,500.0000 | 9,130.00 | 5.00 | 0.00 | 4.57 | 9.57 | -9,139.57 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,883.4478 | 8,140.00 | 5.00 | 4.07 | 4.07 | 13.14 | +8,126.86 | -517.46 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 5,900.0000 | 8,850.00 | 5.00 | 4.42 | 4.42 | 13.85 | +8,836.15 | -259.39 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 5,800.0000 | 9,106.00 | 5.00 | 0.00 | 4.55 | 9.55 | -9,115.55 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 5,300.0000 | 9,010.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,019.50 | — |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 5,000.0000 | 10,150.00 | 5.00 | 5.07 | 5.07 | 15.15 | +10,134.85 | +1,575.58 |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,800.0000 | 10,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,210.10 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,500.0000 | 11,055.00 | 5.00 | 5.52 | 5.53 | 16.05 | +11,038.95 | +1,899.38 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,800.0000 | 9,588.00 | 5.00 | 4.79 | 4.79 | 14.59 | +9,573.41 | -636.69 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 6,400.0000 | 9,664.00 | 5.00 | 0.00 | 4.83 | 9.83 | -9,673.83 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 6,516.1067 | 9,639.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,648.82 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,600.00 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 14.60 | +9,585.40 | +1,026.13 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,600.0000 | 9,966.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,975.98 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,768.00 | 5.00 | 4.88 | 4.88 | 14.77 | +9,753.23 | -222.75 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 6,322.6260 | 9,821.00 | 5.00 | 0.00 | 4.91 | 9.91 | -9,830.91 | — |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,000.0000 | 10,450.00 | 5.00 | 5.22 | 5.23 | 15.45 | +10,434.55 | +1,825.25 |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 6,800.0000 | 10,268.00 | 5.00 | 0.00 | 5.13 | 10.13 | -10,278.13 | — |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 6,800.0000 | 9,860.00 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 14.86 | +9,845.14 | -432.99 |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,600.0000 | 10,032.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,042.02 | — |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,768.00 | 5.00 | 4.88 | 4.88 | 14.77 | +9,753.23 | -288.78 |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 6,600.0000 | 10,032.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,042.02 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,130.1757 | 16,262.66 | 5.00 | 8.13 | 8.13 | 21.26 | +16,241.40 | +7,664.11 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,300.0000 | 11,660.00 | 5.00 | 5.83 | 5.83 | 16.66 | +11,643.34 | +2,995.02 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 7,500.0000 | 11,850.00 | 5.00 | 0.00 | 5.92 | 10.93 | -11,860.92 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 7,400.0000 | 11,840.00 | 5.00 | 0.00 | 5.92 | 10.92 | -11,850.92 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 7,400.0000 | 10,952.00 | 5.00 | 5.47 | 5.48 | 15.95 | +10,936.05 | -914.87 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 7,500.0000 | 10,875.00 | 5.00 | 5.43 | 5.44 | 15.87 | +10,859.13 | -1,001.80 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 6,700.0000 | 10,787.00 | 5.00 | 0.00 | 5.39 | 10.39 | -10,797.39 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,700.0000 | 10,854.00 | 5.00 | 0.00 | 5.43 | 10.43 | -10,864.43 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_200/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：18820643b162585a1641cb354ec78bffbbdab270cc4dcf1ed4d5c26eefec7d95
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_200/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：c174f6e128ac6dd8f096ff80efc6331baed3c4c78066e5f61a8db9761a8e437b
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