策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.29% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.11% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +5.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.11% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.24% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.17% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 5,083.00 | 5.00 | 5.08 | 2.54 | 12.62 | +5,070.38 | — |
| 2022-02-28 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 5,418.00 | 5.00 | 5.42 | 2.71 | 13.13 | +5,404.87 | — |
| 2022-02-28 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 6,282.00 | 5.00 | 6.28 | 3.14 | 14.42 | +6,267.58 | — |
| 2022-02-28 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 5,328.00 | 5.00 | 5.33 | 2.66 | 12.99 | +5,315.01 | — |
| 2022-02-28 | 利群股份 （sh601366） | 买入 | 4,746.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,753.37 | — |
| 2022-02-28 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 4,972.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,979.49 | — |
| 2022-02-28 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 4,942.00 | 5.00 | 0.00 | 2.47 | 7.47 | -4,949.47 | — |
| 2022-02-28 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 4,816.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,823.41 | — |
| 2022-03-16 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 885.00 | 5.00 | 0.88 | 0.44 | 6.32 | +878.68 | — |
| 2022-03-16 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 1,258.00 | 5.00 | 1.26 | 0.63 | 6.89 | +1,251.11 | — |
| 2022-03-16 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 1,282.00 | 5.00 | 1.28 | 0.64 | 6.92 | +1,275.08 | — |
| 2022-03-16 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 1,125.00 | 5.00 | 1.12 | 0.56 | 6.68 | +1,118.32 | — |
| 2022-03-16 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 866.00 | 5.00 | 0.87 | 0.43 | 6.30 | +859.70 | — |
| 2022-03-16 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 930.00 | 5.00 | 0.93 | 0.47 | 6.40 | +923.60 | — |
| 2022-03-16 | 利群股份 （sh601366） | 卖出 | 1,248.00 | 5.00 | 1.25 | 0.62 | 6.87 | +1,241.13 | — |
| 2022-03-16 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 1,164.00 | 5.00 | 1.16 | 0.58 | 6.74 | +1,157.26 | — |
| 2022-03-16 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 912.00 | 5.00 | 0.91 | 0.46 | 6.37 | +905.63 | — |
| 2022-03-16 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 1,322.00 | 5.00 | 1.32 | 0.66 | 6.98 | +1,315.02 | — |
| 2022-03-28 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 3,972.00 | 5.00 | 3.97 | 1.99 | 10.96 | +3,961.04 | — |
| 2022-03-28 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 3,800.00 | 5.00 | 3.80 | 1.90 | 10.70 | +3,789.30 | — |
| 2022-03-28 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 3,969.00 | 5.00 | 3.97 | 1.98 | 10.95 | +3,958.05 | — |
| 2022-03-28 | 利群股份 （sh601366） | 卖出 | 3,175.00 | 5.00 | 3.17 | 1.59 | 9.76 | +3,165.24 | — |
| 2022-03-28 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 3,345.00 | 5.00 | 3.34 | 1.67 | 10.01 | +3,334.99 | — |
| 2022-03-28 | 中航产融 （sh600705） | 买入 | 3,208.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,214.60 | — |
| 2022-03-28 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 3,102.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,108.55 | — |
| 2022-03-28 | 赣粤高速 （sh600269） | 买入 | 3,267.00 | 5.00 | 0.00 | 1.63 | 6.63 | -3,273.63 | — |
| 2022-03-28 | 城投控股 （sh600649） | 买入 | 3,512.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,518.76 | — |
| 2022-03-28 | 山东出版 （sh601019） | 买入 | 2,468.00 | 5.00 | 0.00 | 1.23 | 6.23 | -2,474.23 | — |
| 2022-04-26 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 1,016.00 | 5.00 | 1.02 | 0.51 | 6.53 | +1,009.47 | — |
| 2022-04-26 | 赣粤高速 （sh600269） | 卖出 | 668.00 | 5.00 | 0.67 | 0.33 | 6.00 | +662.00 | — |
| 2022-04-26 | 城投控股 （sh600649） | 卖出 | 800.00 | 5.00 | 0.80 | 0.40 | 6.20 | +793.80 | — |
| 2022-04-26 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 772.00 | 5.00 | 0.77 | 0.39 | 6.16 | +765.84 | — |
| 2022-04-26 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 688.00 | 5.00 | 0.69 | 0.34 | 6.03 | +681.97 | — |
| 2022-04-26 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 1,188.00 | 5.00 | 1.19 | 0.59 | 6.78 | +1,181.22 | — |
| 2022-04-26 | 山东出版 （sh601019） | 卖出 | 585.00 | 5.00 | 0.58 | 0.29 | 5.87 | +579.13 | — |
| 2022-04-26 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 506.00 | 5.00 | 0.51 | 0.25 | 5.76 | +500.24 | — |
| 2022-04-26 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 610.00 | 5.00 | 0.61 | 0.31 | 5.92 | +604.08 | — |
| 2022-04-26 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 656.00 | 5.00 | 0.66 | 0.33 | 5.99 | +650.01 | — |
| 2022-04-27 | 赣粤高速 （sh600269） | 卖出 | 2,268.00 | 5.00 | 2.27 | 1.13 | 8.40 | +2,259.60 | — |
| 2022-04-27 | 城投控股 （sh600649） | 卖出 | 2,334.00 | 5.00 | 2.33 | 1.17 | 8.50 | +2,325.50 | — |
| 2022-04-27 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 2,280.00 | 5.00 | 2.28 | 1.14 | 8.42 | +2,271.58 | — |
| 2022-04-27 | 山东出版 （sh601019） | 卖出 | 1,695.00 | 5.00 | 1.69 | 0.85 | 7.54 | +1,687.46 | — |
| 2022-04-27 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 3,025.00 | 5.00 | 3.02 | 1.51 | 9.53 | +3,015.47 | — |
| 2022-04-27 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 2,763.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,769.38 | — |
| 2022-04-27 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 2,880.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,886.44 | — |
| 2022-04-27 | 山东高速 （sh600350） | 买入 | 2,730.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,736.37 | — |
| 2022-04-27 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 2,958.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,964.48 | — |
| 2022-04-27 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 2,328.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,334.16 | — |
| 2022-05-30 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 3,240.00 | 5.00 | 3.24 | 1.62 | 9.86 | +3,230.14 | — |
| 2022-05-30 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 4,062.00 | 5.00 | 4.06 | 2.03 | 11.09 | +4,050.91 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：8ade8adddd59bba7d2027c84f7f3704a73419c010c7213ac4c72bc91f9ee29bf
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交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/orders.csv
交易 SHA-256：0d22652bd89d804faad0bf37ccf55b74f5340b46cb87b2000ca0ef9f9a2408dc
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