策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.29% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.11% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +5.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.11% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.24% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.17% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-29 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 3,757.00 | 5.00 | 3.76 | 1.88 | 10.64 | +3,746.36 | — |
| 2021-10-29 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 3,300.00 | 5.00 | 3.30 | 1.65 | 9.95 | +3,290.05 | — |
| 2021-10-29 | 华数传媒 （sz000156） | 卖出 | 3,585.00 | 5.00 | 3.58 | 1.79 | 10.37 | +3,574.63 | — |
| 2021-10-29 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 4,520.00 | 5.00 | 0.00 | 2.26 | 7.26 | -4,527.26 | — |
| 2021-10-29 | 红旗连锁 （sz002697） | 买入 | 4,617.00 | 5.00 | 0.00 | 2.31 | 7.31 | -4,624.31 | — |
| 2021-10-29 | 银河电子 （sz002519） | 买入 | 4,470.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,477.24 | — |
| 2021-10-29 | 建发股份 （sh600153） | 买入 | 4,788.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,795.39 | — |
| 2021-10-29 | 恩华药业 （sz002262） | 买入 | 4,449.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,456.22 | — |
| 2021-10-29 | 无锡银行 （sh600908） | 买入 | 4,880.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,887.44 | — |
| 2021-10-29 | 安洁科技 （sz002635） | 买入 | 4,011.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,018.01 | — |
| 2021-11-26 | 建发股份 （sh600153） | 卖出 | 4,980.00 | 5.00 | 4.98 | 2.49 | 12.47 | +4,967.53 | — |
| 2021-11-26 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 3,950.00 | 5.00 | 3.95 | 1.98 | 10.93 | +3,939.07 | — |
| 2021-11-26 | 无锡银行 （sh600908） | 卖出 | 4,520.00 | 5.00 | 4.52 | 2.26 | 11.78 | +4,508.22 | — |
| 2021-11-26 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 3,684.00 | 5.00 | 3.68 | 1.84 | 10.52 | +3,673.48 | — |
| 2021-11-26 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 3,848.00 | 5.00 | 3.85 | 1.92 | 10.77 | +3,837.23 | — |
| 2021-11-26 | 恩华药业 （sz002262） | 卖出 | 4,770.00 | 5.00 | 4.77 | 2.39 | 12.16 | +4,757.84 | — |
| 2021-11-26 | 安洁科技 （sz002635） | 卖出 | 4,824.00 | 5.00 | 4.82 | 2.41 | 12.23 | +4,811.77 | — |
| 2021-11-26 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 5,833.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,840.92 | — |
| 2021-11-26 | 科伦药业 （sz002422） | 买入 | 5,634.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,641.82 | — |
| 2021-11-26 | 华数传媒 （sz000156） | 买入 | 5,984.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,991.99 | — |
| 2021-11-26 | 张家港行 （sz002839） | 买入 | 5,750.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,757.88 | — |
| 2021-11-26 | 莱宝高科 （sz002106） | 买入 | 5,475.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,482.74 | — |
| 2021-11-26 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 5,720.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,727.86 | — |
| 2021-11-26 | 南京高科 （sh600064） | 买入 | 5,496.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,503.75 | — |
| 2021-12-24 | 莱宝高科 （sz002106） | 卖出 | 5,595.00 | 5.00 | 5.59 | 2.80 | 13.39 | +5,581.61 | — |
| 2021-12-24 | 科伦药业 （sz002422） | 卖出 | 5,520.00 | 5.00 | 5.52 | 2.76 | 13.28 | +5,506.72 | — |
| 2021-12-24 | 银河电子 （sz002519） | 卖出 | 4,300.00 | 5.00 | 4.30 | 2.15 | 11.45 | +4,288.55 | — |
| 2021-12-24 | 红旗连锁 （sz002697） | 卖出 | 4,482.00 | 5.00 | 4.48 | 2.24 | 11.72 | +4,470.28 | — |
| 2021-12-24 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 5,760.00 | 5.00 | 5.76 | 2.88 | 13.64 | +5,746.36 | — |
| 2021-12-24 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 6,370.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,378.19 | — |
| 2021-12-24 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 6,057.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,065.03 | — |
| 2021-12-24 | 海通证券 （sh600837） | 买入 | 6,075.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,083.04 | — |
| 2021-12-24 | 江苏有线 （sh600959） | 买入 | 6,320.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,328.16 | — |
| 2021-12-24 | 中航产融 （sh600705） | 买入 | 6,352.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,360.18 | — |
| 2022-01-24 | 海通证券 （sh600837） | 卖出 | 6,150.00 | 5.00 | 6.15 | 3.08 | 14.23 | +6,135.77 | — |
| 2022-01-24 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 6,314.00 | 5.00 | 6.31 | 3.16 | 14.47 | +6,299.53 | — |
| 2022-01-24 | 华数传媒 （sz000156） | 卖出 | 6,688.00 | 5.00 | 6.68 | 3.34 | 15.02 | +6,672.98 | — |
| 2022-01-24 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 5,980.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,987.99 | — |
| 2022-01-24 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 5,955.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,962.98 | — |
| 2022-01-24 | 渝农商行 （sh601077） | 买入 | 5,970.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,977.99 | — |
| 2022-02-10 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 796.00 | 5.00 | 0.80 | 0.40 | 6.20 | +789.80 | — |
| 2022-02-10 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 967.00 | 5.00 | 0.97 | 0.48 | 6.45 | +960.55 | — |
| 2022-02-10 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 689.00 | 5.00 | 0.69 | 0.34 | 6.03 | +682.97 | — |
| 2022-02-10 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 790.00 | 5.00 | 0.79 | 0.40 | 6.19 | +783.81 | — |
| 2022-02-10 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 726.00 | 5.00 | 0.73 | 0.36 | 6.09 | +719.91 | — |
| 2022-02-10 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 695.00 | 5.00 | 0.69 | 0.35 | 6.04 | +688.96 | — |
| 2022-02-10 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 802.00 | 5.00 | 0.80 | 0.40 | 6.20 | +795.80 | — |
| 2022-02-10 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 610.00 | 5.00 | 0.61 | 0.31 | 5.92 | +604.08 | — |
| 2022-02-10 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 492.00 | 5.00 | 0.49 | 0.25 | 5.74 | +486.26 | — |
| 2022-02-10 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 634.00 | 5.00 | 0.63 | 0.32 | 5.95 | +628.05 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：8ade8adddd59bba7d2027c84f7f3704a73419c010c7213ac4c72bc91f9ee29bf
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交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/orders.csv
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