← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
区间收益+32.83%
区间年化+4.35%
最大回撤-11.48%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.29% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.11% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +5.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.11% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.24% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.17% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥93,031.02
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
买入 355 笔 / ¥1,637,709.00卖出 457 笔 / ¥1,625,810.40佣金 ¥4,060.00印花税 ¥1,237.95滑点 ¥1,632.18
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 华润三九 （sz000999） | 买入 | 2,627.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,633.31 | — |
| 2021-06-30 | 上海环境 （sh601200） | 买入 | 4,792.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,799.40 | — |
| 2021-06-30 | ST龙元 （sh600491） | 买入 | 4,384.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,391.19 | — |
| 2021-06-30 | 葛洲坝 （sh600068） | 买入 | 4,638.00 | 5.00 | 0.00 | 2.32 | 7.32 | -4,645.32 | — |
| 2021-06-30 | 华电国际 （sh600027） | 买入 | 4,498.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,505.25 | — |
| 2021-06-30 | 海油工程 （sh600583） | 买入 | 4,500.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,507.25 | — |
| 2021-07-28 | 中国联通 （sh600050） | 卖出 | 4,140.00 | 5.00 | 4.14 | 2.07 | 11.21 | +4,128.79 | — |
| 2021-07-28 | 千金药业 （sh600479） | 卖出 | 2,481.00 | 5.00 | 2.48 | 1.24 | 8.72 | +2,472.28 | — |
| 2021-07-28 | ST龙元 （sh600491） | 卖出 | 3,448.00 | 5.00 | 3.45 | 1.72 | 10.17 | +3,437.83 | — |
| 2021-07-28 | 海油工程 （sh600583） | 卖出 | 4,140.00 | 5.00 | 4.14 | 2.07 | 11.21 | +4,128.79 | — |
| 2021-07-28 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 3,038.00 | 5.00 | 3.04 | 1.52 | 9.56 | +3,028.44 | — |
| 2021-07-28 | 上海环境 （sh601200） | 卖出 | 4,472.00 | 5.00 | 4.47 | 2.24 | 11.71 | +4,460.29 | — |
| 2021-07-28 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 2,598.00 | 5.00 | 2.60 | 1.30 | 8.90 | +2,589.10 | — |
| 2021-07-28 | 华润三九 （sz000999） | 卖出 | 2,351.00 | 5.00 | 2.35 | 1.18 | 8.53 | +2,342.47 | — |
| 2021-07-28 | 苏农银行 （sh603323） | 买入 | 3,704.00 | 5.00 | 0.00 | 1.85 | 6.85 | -3,710.85 | — |
| 2021-07-28 | 大连重工 （sz002204） | 买入 | 3,750.00 | 5.00 | 0.00 | 1.88 | 6.88 | -3,756.88 | — |
| 2021-07-28 | 北方导航 （sh600435） | 买入 | 3,176.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,182.59 | — |
| 2021-07-28 | 张家港行 （sz002839） | 买入 | 3,808.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,814.90 | — |
| 2021-07-28 | 中信海直 （sz000099） | 买入 | 3,665.00 | 5.00 | 0.00 | 1.83 | 6.83 | -3,671.83 | — |
| 2021-07-28 | 特力A （sz000025） | 买入 | 3,120.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,126.56 | — |
| 2021-07-28 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 3,840.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,846.92 | — |
| 2021-07-28 | 安徽建工 （sh600502） | 买入 | 3,910.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,916.96 | — |
| 2021-08-25 | 葛洲坝 （sh600068） | 卖出 | 5,484.00 | 5.00 | 5.48 | 2.74 | 13.22 | +5,470.78 | — |
| 2021-08-25 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 3,970.00 | 5.00 | 3.97 | 1.99 | 10.96 | +3,959.04 | — |
| 2021-08-25 | 特力A （sz000025） | 卖出 | 3,078.00 | 5.00 | 3.08 | 1.54 | 9.62 | +3,068.38 | — |
| 2021-08-25 | 中信海直 （sz000099） | 卖出 | 3,880.00 | 5.00 | 3.88 | 1.94 | 10.82 | +3,869.18 | — |
| 2021-08-25 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 3,703.00 | 5.00 | 0.00 | 1.85 | 6.85 | -3,709.85 | — |
| 2021-08-25 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 3,428.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,434.71 | — |
| 2021-08-25 | 申万宏源 （sz000166） | 买入 | 3,776.00 | 5.00 | 0.00 | 1.89 | 6.89 | -3,782.89 | — |
| 2021-08-25 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 3,984.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,990.99 | — |
| 2021-09-24 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 5,376.00 | 5.00 | 5.37 | 2.69 | 13.06 | +5,362.94 | — |
| 2021-09-24 | 华电国际 （sh600027） | 卖出 | 6,968.00 | 5.00 | 6.96 | 3.48 | 15.44 | +6,952.56 | — |
| 2021-09-24 | 北方导航 （sh600435） | 卖出 | 3,796.00 | 5.00 | 3.79 | 1.90 | 10.69 | +3,785.31 | — |
| 2021-09-24 | 申万宏源 （sz000166） | 卖出 | 4,832.00 | 5.00 | 4.83 | 2.42 | 12.25 | +4,819.75 | — |
| 2021-09-24 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 4,186.00 | 5.00 | 4.18 | 2.09 | 11.27 | +4,174.73 | — |
| 2021-09-24 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 3,892.00 | 5.00 | 3.89 | 1.95 | 10.84 | +3,881.16 | — |
| 2021-09-24 | 大连重工 （sz002204） | 卖出 | 4,490.00 | 5.00 | 4.49 | 2.25 | 11.74 | +4,478.26 | — |
| 2021-09-24 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 4,081.00 | 5.00 | 4.08 | 2.04 | 11.12 | +4,069.88 | — |
| 2021-09-24 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 3,798.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,804.90 | — |
| 2021-09-24 | 江苏有线 （sh600959） | 买入 | 4,069.00 | 5.00 | 0.00 | 2.03 | 7.03 | -4,076.03 | — |
| 2021-09-24 | 华润双鹤 （sh600062） | 买入 | 3,615.00 | 5.00 | 0.00 | 1.81 | 6.81 | -3,621.81 | — |
| 2021-09-24 | 华数传媒 （sz000156） | 买入 | 3,940.00 | 5.00 | 0.00 | 1.97 | 6.97 | -3,946.97 | — |
| 2021-09-24 | 赣粤高速 （sh600269） | 买入 | 4,081.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | 7.04 | -4,088.04 | — |
| 2021-09-24 | 江苏金租 （sh600901） | 买入 | 3,857.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,863.93 | — |
| 2021-09-24 | 隧道股份 （sh600820） | 买入 | 3,636.00 | 5.00 | 0.00 | 1.82 | 6.82 | -3,642.82 | — |
| 2021-09-24 | 青岛港 （sh601298） | 买入 | 3,618.00 | 5.00 | 0.00 | 1.81 | 6.81 | -3,624.81 | — |
| 2021-10-29 | 华润双鹤 （sh600062） | 卖出 | 3,414.00 | 5.00 | 3.41 | 1.71 | 10.12 | +3,403.88 | — |
| 2021-10-29 | 赣粤高速 （sh600269） | 卖出 | 3,685.00 | 5.00 | 3.68 | 1.84 | 10.52 | +3,674.48 | — |
| 2021-10-29 | 隧道股份 （sh600820） | 卖出 | 3,066.00 | 5.00 | 3.06 | 1.53 | 9.59 | +3,056.41 | — |
| 2021-10-29 | 江苏金租 （sh600901） | 卖出 | 3,654.00 | 5.00 | 3.65 | 1.83 | 10.48 | +3,643.52 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：8ade8adddd59bba7d2027c84f7f3704a73419c010c7213ac4c72bc91f9ee29bf
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：a096168c5f91b8c07801641bc9beb17f1ad6da8cfabd33cb324a1b3c7abce0c4
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/orders.csv
交易 SHA-256：0d22652bd89d804faad0bf37ccf55b74f5340b46cb87b2000ca0ef9f9a2408dc
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。