策略档案 / 冻结历史记录

波动预算 v1

run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓

区间收益+32.83%

区间年化+4.35%

最大回撤-11.48%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	-7.62%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	+7.29%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	+2.11%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	+5.37%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+18.11%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+4.24%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	+1.17%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 10 只现金 ¥93,031.02

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的	股数	剩余成本（元）
上港集团（sh600018）	700.0000	—
雅戈尔（sh600177）	500.0000	—
长江电力（sh600900）	100.0000	—
江苏银行（sh600919）	400.0000	—
北京银行（sh601169）	800.0000	—
交通银行（sh601328）	600.0000	—
京沪高铁（sh601816）	800.0000	—
成都银行（sh601838）	200.0000	—
平安银行（sz000001）	300.0000	—
格力电器（sz000651）	100.0000	—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-11-03	92,556.11
2020-11-04	92,777.11
2020-11-05	93,176.11
2020-11-06	93,281.11
2020-11-09	93,558.11
2020-11-10	93,518.11
2020-11-11	93,833.11
2020-11-12	93,681.11
2020-11-13	93,077.11
2020-11-16	93,417.11
2020-11-17	93,534.11
2020-11-18	94,032.11
2020-11-19	94,189.11
2020-11-20	94,147.11
2020-11-23	94,612.11
2020-11-24	94,467.11
2020-11-25	94,257.11
2020-11-26	94,744.11
2020-11-27	95,191.11
2020-11-30	95,067.11
2020-12-01	95,757.86
2020-12-02	95,677.86
2020-12-03	95,484.86
2020-12-04	94,872.86
2020-12-07	94,317.86
2020-12-08	94,041.86
2020-12-09	93,832.86
2020-12-10	93,782.86
2020-12-11	93,516.86
2020-12-14	93,320.86
2020-12-15	93,093.86
2020-12-16	93,130.86
2020-12-17	93,439.86
2020-12-18	93,557.86
2020-12-21	93,358.86
2020-12-22	92,749.86
2020-12-23	92,787.86
2020-12-24	92,622.86
2020-12-25	92,966.86
2020-12-28	93,116.86
2020-12-29	92,460.81
2020-12-30	92,357.81
2020-12-31	92,437.81
2021-01-04	92,284.81
2021-01-05	92,084.81
2021-01-06	92,305.81
2021-01-07	91,935.81
2021-01-08	92,270.81
2021-01-11	91,550.81
2021-01-12	91,809.81

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv

日度 SHA-256：8ade8adddd59bba7d2027c84f7f3704a73419c010c7213ac4c72bc91f9ee29bf

持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：a096168c5f91b8c07801641bc9beb17f1ad6da8cfabd33cb324a1b3c7abce0c4

交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/orders.csv

交易 SHA-256：0d22652bd89d804faad0bf37ccf55b74f5340b46cb87b2000ca0ef9f9a2408dc

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。