策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.29% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.11% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +5.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.11% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.24% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.17% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-03 | 皖能电力 （sz000543） | 卖出 | 2,807.00 | 5.00 | 2.81 | 1.40 | 9.21 | +2,797.79 | — |
| 2020-11-03 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 2,515.00 | 5.00 | 2.51 | 1.26 | 8.77 | +2,506.23 | — |
| 2020-11-03 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 3,762.00 | 5.00 | 0.00 | 1.88 | 6.88 | -3,768.88 | — |
| 2020-11-03 | 中国建筑 （sh601668） | 买入 | 4,088.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | 7.04 | -4,095.04 | — |
| 2020-11-03 | 湖北能源 （sz000883） | 买入 | 4,020.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,027.01 | — |
| 2020-11-03 | 苏农银行 （sh603323） | 买入 | 3,872.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,878.94 | — |
| 2020-11-03 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 3,610.00 | 5.00 | 0.00 | 1.81 | 6.81 | -3,616.81 | — |
| 2020-11-03 | 万科A （sz000002） | 买入 | 2,800.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,806.40 | — |
| 2020-12-01 | 宝钢股份 （sh600019） | 卖出 | 3,145.00 | 5.00 | 3.14 | 1.57 | 9.71 | +3,135.29 | — |
| 2020-12-01 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 4,252.00 | 5.00 | 4.25 | 2.13 | 11.38 | +4,240.62 | — |
| 2020-12-01 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 4,068.00 | 5.00 | 0.00 | 2.03 | 7.03 | -4,075.03 | — |
| 2020-12-01 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 4,264.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,271.13 | — |
| 2020-12-29 | 浙能电力 （sh600023） | 卖出 | 3,008.00 | 5.00 | 3.01 | 1.50 | 9.51 | +2,998.49 | — |
| 2020-12-29 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 1,920.00 | 5.00 | 1.92 | 0.96 | 7.88 | +1,912.12 | — |
| 2020-12-29 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 3,864.00 | 5.00 | 3.86 | 1.93 | 10.79 | +3,853.21 | — |
| 2020-12-29 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 4,082.00 | 5.00 | 4.08 | 2.04 | 11.12 | +4,070.88 | — |
| 2020-12-29 | 中国建筑 （sh601668） | 卖出 | 3,968.00 | 5.00 | 3.97 | 1.98 | 10.95 | +3,957.05 | — |
| 2020-12-29 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 3,756.00 | 5.00 | 3.75 | 1.88 | 10.63 | +3,745.37 | — |
| 2020-12-29 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 3,808.00 | 5.00 | 3.81 | 1.90 | 10.71 | +3,797.29 | — |
| 2020-12-29 | 万科A （sz000002） | 卖出 | 2,856.00 | 5.00 | 2.85 | 1.43 | 9.28 | +2,846.72 | — |
| 2020-12-29 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 4,254.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,261.13 | — |
| 2020-12-29 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 4,788.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,795.39 | — |
| 2020-12-29 | 川投能源 （sh600674） | 买入 | 4,072.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | 7.04 | -4,079.04 | — |
| 2020-12-29 | 现代投资 （sz000900） | 买入 | 4,873.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,880.44 | — |
| 2020-12-29 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 4,760.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,767.38 | — |
| 2020-12-29 | 中国核电 （sh601985） | 买入 | 4,527.00 | 5.00 | 0.00 | 2.26 | 7.26 | -4,534.26 | — |
| 2020-12-29 | 青岛港 （sh601298） | 买入 | 4,340.00 | 5.00 | 0.00 | 2.17 | 7.17 | -4,347.17 | — |
| 2020-12-29 | 东方电子 （sz000682） | 买入 | 4,734.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,741.37 | — |
| 2021-01-27 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 4,278.00 | 5.00 | 4.28 | 2.14 | 11.42 | +4,266.58 | — |
| 2021-01-27 | 东方电子 （sz000682） | 卖出 | 3,951.00 | 5.00 | 3.95 | 1.98 | 10.93 | +3,940.07 | — |
| 2021-01-27 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 3,570.00 | 5.00 | 3.57 | 1.79 | 10.36 | +3,559.64 | — |
| 2021-01-27 | 现代投资 （sz000900） | 卖出 | 4,708.00 | 5.00 | 4.71 | 2.35 | 12.06 | +4,695.94 | — |
| 2021-01-27 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 4,160.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,167.08 | — |
| 2021-01-27 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 4,032.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,039.02 | — |
| 2021-01-27 | 美凯龙 （sh601828） | 买入 | 3,892.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,898.95 | — |
| 2021-01-27 | 紫江企业 （sh600210） | 买入 | 4,023.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,030.01 | — |
| 2021-02-23 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 952.00 | 5.00 | 0.95 | 0.48 | 6.43 | +945.57 | — |
| 2021-02-23 | 紫江企业 （sh600210） | 卖出 | 948.00 | 5.00 | 0.95 | 0.47 | 6.42 | +941.58 | — |
| 2021-02-23 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 1,086.00 | 5.00 | 1.09 | 0.54 | 6.63 | +1,079.37 | — |
| 2021-02-23 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 1,877.00 | 5.00 | 1.88 | 0.94 | 7.82 | +1,869.18 | — |
| 2021-02-23 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 682.00 | 5.00 | 0.68 | 0.34 | 6.02 | +675.98 | — |
| 2021-02-23 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 535.00 | 5.00 | 0.53 | 0.27 | 5.80 | +529.20 | — |
| 2021-02-23 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 1,202.00 | 5.00 | 1.20 | 0.60 | 6.80 | +1,195.20 | — |
| 2021-02-23 | 美凯龙 （sh601828） | 卖出 | 909.00 | 5.00 | 0.91 | 0.45 | 6.36 | +902.64 | — |
| 2021-02-23 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 1,036.00 | 5.00 | 1.04 | 0.52 | 6.56 | +1,029.44 | — |
| 2021-02-23 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 533.00 | 5.00 | 0.53 | 0.27 | 5.80 | +527.20 | — |
| 2021-03-03 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 4,688.00 | 5.00 | 4.69 | 2.34 | 12.03 | +4,675.97 | — |
| 2021-03-03 | 美凯龙 （sh601828） | 卖出 | 2,691.00 | 5.00 | 2.69 | 1.35 | 9.04 | +2,681.96 | — |
| 2021-03-03 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 3,577.00 | 5.00 | 3.58 | 1.79 | 10.37 | +3,566.63 | — |
| 2021-03-03 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 1,973.00 | 5.00 | 0.00 | 0.99 | 5.99 | -1,978.99 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：8ade8adddd59bba7d2027c84f7f3704a73419c010c7213ac4c72bc91f9ee29bf
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交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/orders.csv
交易 SHA-256：0d22652bd89d804faad0bf37ccf55b74f5340b46cb87b2000ca0ef9f9a2408dc
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