策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.29% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.11% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +5.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.11% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.24% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.17% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-06 | 千金药业 （sh600479） | 卖出 | 2,793.00 | 5.00 | 2.79 | 1.40 | 9.19 | +2,783.81 | — |
| 2020-07-06 | 轻纺城 （sh600790） | 卖出 | 2,560.00 | 5.00 | 2.56 | 1.28 | 8.84 | +2,551.16 | — |
| 2020-07-06 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 4,842.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,849.42 | — |
| 2020-07-06 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 4,589.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,596.29 | — |
| 2020-07-06 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 4,732.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,739.37 | — |
| 2020-07-06 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 4,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,687.34 | — |
| 2020-07-06 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 4,662.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,669.33 | — |
| 2020-07-06 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 4,792.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,799.40 | — |
| 2020-07-21 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 1,144.00 | 5.00 | 1.14 | 0.57 | 6.71 | +1,137.29 | — |
| 2020-07-21 | 同仁堂 （sh600085） | 卖出 | 2,708.00 | 5.00 | 2.71 | 1.35 | 9.06 | +2,698.94 | — |
| 2020-07-21 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 1,870.00 | 5.00 | 1.87 | 0.94 | 7.81 | +1,862.19 | — |
| 2020-07-21 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 808.00 | 5.00 | 0.81 | 0.40 | 6.21 | +801.79 | — |
| 2020-07-21 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 998.00 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 6.50 | +991.50 | — |
| 2020-07-21 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 666.00 | 5.00 | 0.67 | 0.33 | 6.00 | +660.00 | — |
| 2020-07-21 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 994.00 | 5.00 | 0.99 | 0.50 | 6.49 | +987.51 | — |
| 2020-07-21 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 1,026.00 | 5.00 | 1.03 | 0.51 | 6.54 | +1,019.46 | — |
| 2020-07-21 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 692.00 | 5.00 | 0.69 | 0.35 | 6.04 | +685.96 | — |
| 2020-07-21 | ST晨鸣 （sz000488） | 卖出 | 580.00 | 5.00 | 0.58 | 0.29 | 5.87 | +574.13 | — |
| 2020-08-03 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 2,346.00 | 5.00 | 2.34 | 1.17 | 8.51 | +2,337.49 | — |
| 2020-08-03 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 3,564.00 | 5.00 | 3.56 | 1.78 | 10.34 | +3,553.66 | — |
| 2020-08-03 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 3,339.00 | 5.00 | 3.34 | 1.67 | 10.01 | +3,328.99 | — |
| 2020-08-03 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 3,486.00 | 5.00 | 3.48 | 1.74 | 10.22 | +3,475.78 | — |
| 2020-08-03 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 3,674.00 | 5.00 | 3.67 | 1.84 | 10.51 | +3,663.49 | — |
| 2020-08-03 | ST晨鸣 （sz000488） | 卖出 | 2,730.00 | 5.00 | 2.73 | 1.37 | 9.10 | +2,720.90 | — |
| 2020-08-03 | 川投能源 （sh600674） | 买入 | 2,871.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,877.44 | — |
| 2020-08-03 | 浙能电力 （sh600023） | 买入 | 2,824.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,830.41 | — |
| 2020-08-03 | 天津港 （sh600717） | 买入 | 2,826.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,832.41 | — |
| 2020-08-03 | 上海电力 （sh600021） | 买入 | 2,358.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,364.18 | — |
| 2020-08-03 | 利群股份 （sh601366） | 买入 | 2,512.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,518.26 | — |
| 2020-08-03 | 皖能电力 （sz000543） | 买入 | 2,919.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,925.46 | — |
| 2020-08-03 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 1,833.00 | 5.00 | 0.00 | 0.92 | 5.92 | -1,838.92 | — |
| 2020-08-03 | 申能股份 （sh600642） | 买入 | 2,850.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,856.43 | — |
| 2020-08-31 | 利群股份 （sh601366） | 卖出 | 2,904.00 | 5.00 | 2.90 | 1.45 | 9.35 | +2,894.65 | — |
| 2020-08-31 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 2,648.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,654.32 | — |
| 2020-09-28 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 3,186.00 | 5.00 | 3.18 | 1.59 | 9.77 | +3,176.23 | — |
| 2020-09-28 | 上海电力 （sh600021） | 卖出 | 2,232.00 | 5.00 | 2.23 | 1.12 | 8.35 | +2,223.65 | — |
| 2020-09-28 | 申能股份 （sh600642） | 卖出 | 2,890.00 | 5.00 | 2.89 | 1.45 | 9.34 | +2,880.66 | — |
| 2020-09-28 | 天津港 （sh600717） | 卖出 | 2,760.00 | 5.00 | 2.76 | 1.38 | 9.14 | +2,750.86 | — |
| 2020-09-28 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 2,540.00 | 5.00 | 2.54 | 1.27 | 8.81 | +2,531.19 | — |
| 2020-09-28 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 3,297.00 | 5.00 | 3.30 | 1.65 | 9.95 | +3,287.05 | — |
| 2020-09-28 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 2,454.00 | 5.00 | 0.00 | 1.23 | 6.23 | -2,460.23 | — |
| 2020-09-28 | 长江传媒 （sh600757） | 买入 | 2,745.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,751.37 | — |
| 2020-09-28 | 中国神华 （sh601088） | 买入 | 1,647.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,652.82 | — |
| 2020-09-28 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 2,510.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,516.26 | — |
| 2020-09-28 | 物产中大 （sh600704） | 买入 | 2,766.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,772.38 | — |
| 2020-09-28 | 宝钢股份 （sh600019） | 买入 | 2,465.00 | 5.00 | 0.00 | 1.23 | 6.23 | -2,471.23 | — |
| 2020-11-03 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 3,030.00 | 5.00 | 3.03 | 1.52 | 9.55 | +3,020.45 | — |
| 2020-11-03 | 物产中大 （sh600704） | 卖出 | 2,640.00 | 5.00 | 2.64 | 1.32 | 8.96 | +2,631.04 | — |
| 2020-11-03 | 长江传媒 （sh600757） | 卖出 | 2,655.00 | 5.00 | 2.65 | 1.33 | 8.98 | +2,646.02 | — |
| 2020-11-03 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 2,355.00 | 5.00 | 2.35 | 1.18 | 8.53 | +2,346.47 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：8ade8adddd59bba7d2027c84f7f3704a73419c010c7213ac4c72bc91f9ee29bf
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