策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.29% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.11% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +5.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.11% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.24% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.17% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 940.00 | 5.00 | 0.47 | 0.47 | 5.94 | +934.06 | — |
| 2025-10-13 | 三角轮胎 （sh601163） | 卖出 | 1,390.00 | 5.00 | 0.69 | 0.70 | 6.39 | +1,383.61 | — |
| 2025-10-13 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 1,383.00 | 5.00 | 0.69 | 0.69 | 6.38 | +1,376.62 | — |
| 2025-10-13 | 重药控股 （sz000950） | 卖出 | 1,022.00 | 5.00 | 0.51 | 0.51 | 6.02 | +1,015.98 | — |
| 2025-10-13 | 招商港口 （sz001872） | 卖出 | 2,052.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,044.94 | — |
| 2025-10-16 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 7,659.00 | 5.00 | 3.83 | 3.83 | 12.66 | +7,646.34 | — |
| 2025-10-16 | 中国医药 （sh600056） | 卖出 | 7,903.00 | 5.00 | 3.95 | 3.95 | 12.90 | +7,890.10 | — |
| 2025-10-16 | 白云山 （sh600332） | 卖出 | 5,140.00 | 5.00 | 2.57 | 2.57 | 10.14 | +5,129.86 | — |
| 2025-10-16 | 江盐集团 （sh601065） | 卖出 | 6,728.00 | 5.00 | 3.36 | 3.36 | 11.72 | +6,716.28 | — |
| 2025-10-16 | 三角轮胎 （sh601163） | 卖出 | 7,125.00 | 5.00 | 3.56 | 3.56 | 12.12 | +7,112.88 | — |
| 2025-10-16 | 华润江中 （sh600750） | 买入 | 6,501.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,509.25 | — |
| 2025-10-16 | 蓝天燃气 （sh605368） | 买入 | 5,904.00 | 5.00 | 0.00 | 2.95 | 7.95 | -5,911.95 | — |
| 2025-10-16 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 6,786.00 | 5.00 | 0.00 | 3.39 | 8.39 | -6,794.39 | — |
| 2025-10-16 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 5,042.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,049.52 | — |
| 2025-10-16 | 贵州燃气 （sh600903） | 买入 | 6,372.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,380.19 | — |
| 2025-11-13 | 贵州燃气 （sh600903） | 卖出 | 6,435.00 | 5.00 | 3.22 | 3.22 | 11.44 | +6,423.56 | — |
| 2025-11-13 | 重药控股 （sz000950） | 卖出 | 5,049.00 | 5.00 | 2.52 | 2.52 | 10.04 | +5,038.96 | — |
| 2025-11-13 | 招商港口 （sz001872） | 卖出 | 6,258.00 | 5.00 | 3.13 | 3.13 | 11.26 | +6,246.74 | — |
| 2025-11-13 | 三峡水利 （sh600116） | 买入 | 6,120.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,128.06 | — |
| 2025-11-13 | 中铁特货 （sz001213） | 买入 | 6,006.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,014.00 | — |
| 2025-11-13 | 唐山港 （sh601000） | 买入 | 4,908.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,915.45 | — |
| 2025-12-11 | 三峡水利 （sh600116） | 卖出 | 5,778.00 | 5.00 | 2.89 | 2.89 | 10.78 | +5,767.22 | — |
| 2025-12-11 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 6,240.00 | 5.00 | 3.12 | 3.12 | 11.24 | +6,228.76 | — |
| 2025-12-11 | 唐山港 （sh601000） | 卖出 | 4,668.00 | 5.00 | 2.33 | 2.33 | 9.66 | +4,658.34 | — |
| 2025-12-11 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 6,440.00 | 5.00 | 3.22 | 3.22 | 11.44 | +6,428.56 | — |
| 2025-12-11 | 蓝天燃气 （sh605368） | 卖出 | 5,322.00 | 5.00 | 2.66 | 2.66 | 10.32 | +5,311.68 | — |
| 2025-12-11 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 6,885.00 | 5.00 | 3.44 | 3.44 | 11.88 | +6,873.12 | — |
| 2025-12-11 | 中铁特货 （sz001213） | 卖出 | 5,754.00 | 5.00 | 2.88 | 2.88 | 10.76 | +5,743.24 | — |
| 2025-12-11 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 6,300.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,308.15 | — |
| 2025-12-11 | 九州通 （sh600998） | 买入 | 6,734.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,742.37 | — |
| 2025-12-11 | 白云机场 （sh600004） | 买入 | 5,820.00 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,827.91 | — |
| 2025-12-11 | 康恩贝 （sh600572） | 买入 | 6,482.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,490.24 | — |
| 2025-12-11 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 6,471.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,479.24 | — |
| 2025-12-11 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 5,960.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,967.98 | — |
| 2025-12-11 | 伊利股份 （sh600887） | 买入 | 5,710.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,717.86 | — |
| 2026-01-12 | 白云机场 （sh600004） | 卖出 | 5,676.00 | 5.00 | 2.84 | 2.84 | 10.68 | +5,665.32 | — |
| 2026-01-12 | 康恩贝 （sh600572） | 卖出 | 6,300.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 11.30 | +6,288.70 | — |
| 2026-01-12 | 伊利股份 （sh600887） | 卖出 | 5,536.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.54 | +5,525.46 | — |
| 2026-01-12 | 东阿阿胶 （sz000423） | 买入 | 4,994.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,001.50 | — |
| 2026-01-12 | 钱江水利 （sh600283） | 买入 | 6,790.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,798.40 | — |
| 2026-01-12 | 皖新传媒 （sh601801） | 买入 | 6,880.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,888.44 | — |
| 2026-02-09 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 6,642.00 | 5.00 | 3.32 | 3.32 | 11.64 | +6,630.36 | — |
| 2026-02-09 | 钱江水利 （sh600283） | 卖出 | 6,517.00 | 5.00 | 3.26 | 3.26 | 11.52 | +6,505.48 | — |
| 2026-02-09 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 6,196.00 | 5.00 | 3.10 | 3.10 | 11.20 | +6,184.80 | — |
| 2026-02-09 | 华润江中 （sh600750） | 卖出 | 7,470.00 | 5.00 | 3.73 | 3.74 | 12.47 | +7,457.53 | — |
| 2026-02-09 | 九州通 （sh600998） | 卖出 | 6,812.00 | 5.00 | 3.40 | 3.41 | 11.81 | +6,800.19 | — |
| 2026-02-09 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 6,356.00 | 5.00 | 3.18 | 3.18 | 11.36 | +6,344.64 | — |
| 2026-02-09 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 6,498.00 | 5.00 | 3.25 | 3.25 | 11.50 | +6,486.50 | — |
| 2026-02-09 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,687.84 | — |
| 2026-02-09 | 国药现代 （sh600420） | 买入 | 7,553.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,561.78 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
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交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/orders.csv
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