策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.29% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.11% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +5.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.11% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.24% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.17% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 1,592.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.60 | +1,585.40 | — |
| 2024-09-27 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 2,012.00 | 5.00 | 1.01 | 1.01 | 7.02 | +2,004.98 | — |
| 2024-10-08 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 2,176.00 | 5.00 | 1.09 | 1.09 | 7.18 | +2,168.82 | — |
| 2024-10-08 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 3,044.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,035.96 | — |
| 2024-10-08 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 3,266.00 | 5.00 | 1.63 | 1.63 | 8.26 | +3,257.74 | — |
| 2024-10-08 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 4,276.00 | 5.00 | 2.14 | 2.14 | 9.28 | +4,266.72 | — |
| 2024-10-08 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 2,454.00 | 5.00 | 1.23 | 1.23 | 7.46 | +2,446.54 | — |
| 2024-10-08 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 1,950.00 | 5.00 | 0.97 | 0.98 | 6.95 | +1,943.05 | — |
| 2024-10-08 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 3,872.00 | 5.00 | 1.94 | 1.94 | 8.88 | +3,863.12 | — |
| 2024-10-08 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 2,505.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,497.50 | — |
| 2024-10-08 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 2,120.00 | 5.00 | 1.06 | 1.06 | 7.12 | +2,112.88 | — |
| 2024-10-21 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 3,054.00 | 5.00 | 1.53 | 1.53 | 8.06 | +3,045.94 | — |
| 2024-10-21 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 2,836.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,828.16 | — |
| 2024-10-21 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 3,940.00 | 5.00 | 1.97 | 1.97 | 8.94 | +3,931.06 | — |
| 2024-10-21 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 5,117.00 | 5.00 | 2.56 | 2.56 | 10.12 | +5,106.88 | — |
| 2024-10-21 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 3,464.00 | 5.00 | 1.73 | 1.73 | 8.46 | +3,455.54 | — |
| 2024-10-21 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 4,130.00 | 5.00 | 2.06 | 2.07 | 9.13 | +4,120.87 | — |
| 2024-10-21 | 厦门空港 （sh600897） | 买入 | 2,804.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,810.40 | — |
| 2024-10-21 | 法狮龙 （sh605318） | 买入 | 1,827.00 | 5.00 | 0.00 | 0.91 | 5.91 | -1,832.91 | — |
| 2024-10-21 | 国电南瑞 （sh600406） | 买入 | 2,654.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,660.33 | — |
| 2024-10-21 | 苏能股份 （sh600925） | 买入 | 2,675.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,681.34 | — |
| 2024-10-21 | 珠海港 （sz000507） | 买入 | 2,440.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,446.22 | — |
| 2024-10-21 | 深圳机场 （sz000089） | 买入 | 2,724.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,730.36 | — |
| 2024-10-21 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 2,704.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,710.35 | — |
| 2024-10-21 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 2,845.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,851.42 | — |
| 2024-11-18 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 2,835.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,827.16 | — |
| 2024-11-18 | 法狮龙 （sh605318） | 卖出 | 2,065.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,057.94 | — |
| 2024-11-18 | 航民股份 （sh600987） | 买入 | 2,175.00 | 5.00 | 0.00 | 1.09 | 6.09 | -2,181.09 | — |
| 2024-11-18 | 三峡水利 （sh600116） | 买入 | 2,160.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,166.08 | — |
| 2024-12-16 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 2,447.00 | 5.00 | 1.22 | 1.22 | 7.44 | +2,439.56 | — |
| 2024-12-16 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 1,996.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | -2,002.00 | — |
| 2025-01-14 | 三峡水利 （sh600116） | 卖出 | 1,986.00 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 6.98 | +1,979.02 | — |
| 2025-01-14 | 厦门空港 （sh600897） | 卖出 | 2,820.00 | 5.00 | 1.41 | 1.41 | 7.82 | +2,812.18 | — |
| 2025-01-14 | 苏能股份 （sh600925） | 卖出 | 2,505.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,497.50 | — |
| 2025-01-14 | 航民股份 （sh600987） | 卖出 | 2,004.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | +1,997.00 | — |
| 2025-01-14 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 2,496.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,488.50 | — |
| 2025-01-14 | 深圳机场 （sz000089） | 卖出 | 2,624.00 | 5.00 | 1.31 | 1.31 | 7.62 | +2,616.38 | — |
| 2025-01-14 | 珠海港 （sz000507） | 卖出 | 2,425.00 | 5.00 | 1.21 | 1.21 | 7.42 | +2,417.58 | — |
| 2025-01-14 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 5,195.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,202.60 | — |
| 2025-01-14 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 4,962.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,969.48 | — |
| 2025-01-14 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 4,260.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,267.13 | — |
| 2025-01-14 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 5,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,537.77 | — |
| 2025-01-14 | 北部湾港 （sz000582） | 买入 | 4,968.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,975.48 | — |
| 2025-01-14 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 4,980.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,987.49 | — |
| 2025-01-14 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 5,283.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,290.64 | — |
| 2025-03-19 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 5,070.00 | 5.00 | 2.53 | 2.54 | 10.07 | +5,059.93 | — |
| 2025-03-19 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 5,537.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.54 | +5,526.46 | — |
| 2025-03-19 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,640.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,648.32 | — |
| 2025-03-19 | 新和成 （sz002001） | 买入 | 6,579.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,587.29 | — |
| 2025-04-17 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 6,416.00 | 5.00 | 3.21 | 3.21 | 11.42 | +6,404.58 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：8ade8adddd59bba7d2027c84f7f3704a73419c010c7213ac4c72bc91f9ee29bf
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