策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.29% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.11% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +5.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.11% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.24% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.17% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,915.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,907.08 | — |
| 2024-02-07 | 电投能源 （sz002128） | 卖出 | 1,495.00 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 6.50 | +1,488.50 | — |
| 2024-02-21 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 5,265.00 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.26 | +5,254.74 | — |
| 2024-02-21 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 5,080.00 | 5.00 | 2.54 | 2.54 | 10.08 | +5,069.92 | — |
| 2024-02-21 | 电投能源 （sz002128） | 卖出 | 4,827.00 | 5.00 | 2.41 | 2.41 | 9.82 | +4,817.18 | — |
| 2024-02-21 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 5,184.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,191.59 | — |
| 2024-02-21 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 4,977.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,984.49 | — |
| 2024-02-21 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 5,340.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,347.67 | — |
| 2024-03-20 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 4,690.00 | 5.00 | 2.34 | 2.35 | 9.69 | +4,680.31 | — |
| 2024-03-20 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 5,089.00 | 5.00 | 2.54 | 2.54 | 10.08 | +5,078.92 | — |
| 2024-03-20 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 5,152.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,159.58 | — |
| 2024-03-20 | 上汽集团 （sh600104） | 买入 | 4,434.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,441.22 | — |
| 2024-04-19 | 梅花生物 （sh600873） | 卖出 | 5,325.00 | 5.00 | 2.66 | 2.66 | 10.32 | +5,314.68 | — |
| 2024-04-19 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 5,072.00 | 5.00 | 2.53 | 2.54 | 10.07 | +5,061.93 | — |
| 2024-04-19 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,753.00 | 5.00 | 1.38 | 1.38 | 7.76 | +2,745.24 | — |
| 2024-04-19 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 4,536.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,543.27 | — |
| 2024-04-19 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 5,100.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,107.55 | — |
| 2024-04-19 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 5,160.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,167.58 | — |
| 2024-05-22 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 4,260.00 | 5.00 | 2.13 | 2.13 | 9.26 | +4,250.74 | — |
| 2024-05-22 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 6,312.00 | 5.00 | 3.15 | 3.16 | 11.31 | +6,300.69 | — |
| 2024-05-22 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,384.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,392.19 | — |
| 2024-05-22 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 6,383.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,391.19 | — |
| 2024-06-20 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 6,032.00 | 5.00 | 3.01 | 3.02 | 11.03 | +6,020.97 | — |
| 2024-06-20 | 上汽集团 （sh600104） | 卖出 | 4,248.00 | 5.00 | 2.12 | 2.12 | 9.24 | +4,238.76 | — |
| 2024-06-20 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 4,811.00 | 5.00 | 2.40 | 2.41 | 9.81 | +4,801.19 | — |
| 2024-06-20 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 5,954.00 | 5.00 | 2.98 | 2.98 | 10.96 | +5,943.04 | — |
| 2024-06-20 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 7,190.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,198.60 | — |
| 2024-06-20 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 6,640.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,648.32 | — |
| 2024-06-20 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 7,190.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,198.60 | — |
| 2024-06-20 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 7,168.00 | 5.00 | 0.00 | 3.58 | 8.58 | -7,176.58 | — |
| 2024-08-15 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 6,130.00 | 5.00 | 3.06 | 3.07 | 11.13 | +6,118.87 | — |
| 2024-08-15 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 7,520.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.52 | +7,507.48 | — |
| 2024-08-15 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 5,951.00 | 5.00 | 2.97 | 2.98 | 10.95 | +5,940.05 | — |
| 2024-08-15 | 招商证券 （sh600999） | 买入 | 7,290.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,298.65 | — |
| 2024-08-15 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 7,199.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,207.60 | — |
| 2024-08-15 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 7,072.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,080.54 | — |
| 2024-09-12 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 5,472.00 | 5.00 | 2.73 | 2.74 | 10.47 | +5,461.53 | — |
| 2024-09-12 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 5,210.00 | 5.00 | 2.60 | 2.61 | 10.21 | +5,199.79 | — |
| 2024-09-12 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 6,900.00 | 5.00 | 3.45 | 3.45 | 11.90 | +6,888.10 | — |
| 2024-09-12 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 6,445.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,453.22 | — |
| 2024-09-12 | 华泰证券 （sh601688） | 买入 | 6,450.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,458.23 | — |
| 2024-09-12 | 国电南瑞 （sh600406） | 买入 | 5,120.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,127.56 | — |
| 2024-09-27 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 1,998.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | +1,991.00 | — |
| 2024-09-27 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 2,618.00 | 5.00 | 1.31 | 1.31 | 7.62 | +2,610.38 | — |
| 2024-09-27 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 1,389.00 | 5.00 | 0.69 | 0.69 | 6.38 | +1,382.62 | — |
| 2024-09-27 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,923.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,915.08 | — |
| 2024-09-27 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 1,696.00 | 5.00 | 0.85 | 0.85 | 6.70 | +1,689.30 | — |
| 2024-09-27 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 2,031.00 | 5.00 | 1.01 | 1.02 | 7.03 | +2,023.97 | — |
| 2024-09-27 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 1,250.00 | 5.00 | 0.62 | 0.63 | 6.25 | +1,243.75 | — |
| 2024-09-27 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 1,511.00 | 5.00 | 0.76 | 0.76 | 6.52 | +1,504.48 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
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