策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.29% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.11% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +5.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.11% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.24% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.17% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 5,510.00 | 5.00 | 5.51 | 2.76 | 13.27 | +5,496.73 | — |
| 2023-08-18 | 吉林敖东 （sz000623） | 卖出 | 6,812.00 | 5.00 | 6.81 | 3.41 | 15.22 | +6,796.78 | — |
| 2023-08-18 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 6,128.00 | 5.00 | 6.12 | 3.06 | 14.18 | +6,113.82 | — |
| 2023-08-18 | 浙江龙盛 （sh600352） | 买入 | 5,736.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,743.87 | — |
| 2023-08-18 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 5,074.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,081.54 | — |
| 2023-08-18 | 中集集团 （sz000039） | 买入 | 5,816.00 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,823.91 | — |
| 2023-08-18 | 深圳机场 （sz000089） | 买入 | 5,824.00 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,831.91 | — |
| 2023-08-18 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 4,797.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,804.40 | — |
| 2023-08-18 | 亚盛集团 （sh600108） | 买入 | 5,760.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,767.88 | — |
| 2023-08-18 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 5,584.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,591.79 | — |
| 2023-09-15 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 5,380.00 | 5.00 | 2.69 | 2.69 | 10.38 | +5,369.62 | — |
| 2023-09-15 | 深圳机场 （sz000089） | 卖出 | 5,552.00 | 5.00 | 2.77 | 2.78 | 10.55 | +5,541.45 | — |
| 2023-09-15 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 4,538.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,545.27 | — |
| 2023-09-15 | 南钢股份 （sh600282） | 买入 | 5,595.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,602.80 | — |
| 2023-10-23 | 亚盛集团 （sh600108） | 卖出 | 5,328.00 | 5.00 | 2.66 | 2.66 | 10.32 | +5,317.68 | — |
| 2023-10-23 | 浙江龙盛 （sh600352） | 卖出 | 5,346.00 | 5.00 | 2.67 | 2.67 | 10.34 | +5,335.66 | — |
| 2023-10-23 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 4,737.00 | 5.00 | 2.37 | 2.37 | 9.74 | +4,727.26 | — |
| 2023-10-23 | 中集集团 （sz000039） | 卖出 | 5,224.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,213.78 | — |
| 2023-10-23 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 5,278.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,285.64 | — |
| 2023-10-23 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 5,382.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,389.69 | — |
| 2023-10-23 | 电投能源 （sz002128） | 买入 | 5,456.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,463.73 | — |
| 2023-10-23 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 5,229.00 | 5.00 | 0.00 | 2.61 | 7.61 | -5,236.61 | — |
| 2023-11-20 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 5,504.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.50 | +5,493.50 | — |
| 2023-11-20 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 5,166.00 | 5.00 | 2.58 | 2.58 | 10.16 | +5,155.84 | — |
| 2023-11-20 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 6,228.00 | 5.00 | 0.00 | 3.11 | 8.11 | -6,236.11 | — |
| 2023-11-20 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 6,214.00 | 5.00 | 0.00 | 3.11 | 8.11 | -6,222.11 | — |
| 2023-12-18 | 福耀玻璃 （sh600660） | 卖出 | 3,704.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,695.30 | — |
| 2023-12-18 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 4,095.00 | 5.00 | 2.05 | 2.05 | 9.10 | +4,085.90 | — |
| 2023-12-18 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 5,058.00 | 5.00 | 2.53 | 2.53 | 10.06 | +5,047.94 | — |
| 2023-12-18 | 国泰海通 （sh601211） | 买入 | 5,968.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,975.98 | — |
| 2023-12-18 | 梅花生物 （sh600873） | 买入 | 6,629.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,637.31 | — |
| 2023-12-18 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 6,802.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,810.40 | — |
| 2024-01-16 | 南钢股份 （sh600282） | 卖出 | 5,280.00 | 5.00 | 2.64 | 2.64 | 10.28 | +5,269.72 | — |
| 2024-01-16 | 国泰海通 （sh601211） | 卖出 | 5,800.00 | 5.00 | 2.90 | 2.90 | 10.80 | +5,789.20 | — |
| 2024-01-16 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 7,030.00 | 5.00 | 3.51 | 3.52 | 12.03 | +7,017.97 | — |
| 2024-01-16 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 5,229.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,218.78 | — |
| 2024-01-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 6,292.00 | 5.00 | 3.14 | 3.15 | 11.29 | +6,280.71 | — |
| 2024-01-16 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 6,651.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,659.33 | — |
| 2024-01-16 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 6,608.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,616.30 | — |
| 2024-01-16 | 苏农银行 （sh603323） | 买入 | 6,585.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,593.29 | — |
| 2024-01-16 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 5,436.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,443.72 | — |
| 2024-01-16 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 6,400.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,408.20 | — |
| 2024-02-07 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 1,806.00 | 5.00 | 0.90 | 0.90 | 6.80 | +1,799.20 | — |
| 2024-02-07 | 梅花生物 （sh600873） | 卖出 | 2,056.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,048.94 | — |
| 2024-02-07 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,479.00 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,471.52 | — |
| 2024-02-07 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 1,502.00 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 6.50 | +1,495.50 | — |
| 2024-02-07 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 1,050.00 | 5.00 | 0.52 | 0.53 | 6.05 | +1,043.95 | — |
| 2024-02-07 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 1,530.00 | 5.00 | 0.76 | 0.77 | 6.53 | +1,523.47 | — |
| 2024-02-07 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 1,250.00 | 5.00 | 0.62 | 0.63 | 6.25 | +1,243.75 | — |
| 2024-02-07 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 1,278.00 | 5.00 | 0.64 | 0.64 | 6.28 | +1,271.72 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk08/daily_nav.csv
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