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策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v1
cash_haircut20/corr00_lock00/daily_nav.csv
区间收益+49.74%
区间年化+6.24%
最大回撤-14.81%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.85% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +6.53% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.71% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.23% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.47% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.80% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.61% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥56,242.81
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
买入 352 笔 / ¥2,394,848.00卖出 342 笔 / ¥2,339,839.90佣金 ¥3,470.00印花税 ¥1,810.07滑点 ¥2,367.76
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 8,115.00 | 5.00 | 4.06 | 4.06 | 13.12 | +8,101.88 | — |
| 2024-08-15 | 招商证券 （sh600999） | 买入 | 7,290.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,298.65 | — |
| 2024-08-15 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 7,825.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,833.91 | — |
| 2024-08-15 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 7,616.00 | 5.00 | 0.00 | 3.81 | 8.81 | -7,624.81 | — |
| 2024-09-12 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 7,524.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.52 | +7,511.48 | — |
| 2024-09-12 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 7,815.00 | 5.00 | 3.91 | 3.91 | 12.82 | +7,802.18 | — |
| 2024-09-12 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 7,500.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 12.50 | +7,487.50 | — |
| 2024-09-12 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 7,734.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,742.87 | — |
| 2024-09-12 | 华泰证券 （sh601688） | 买入 | 7,740.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,748.87 | — |
| 2024-09-12 | 国电南瑞 （sh600406） | 买入 | 7,680.00 | 5.00 | 0.00 | 3.84 | 8.84 | -7,688.84 | — |
| 2024-10-21 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 10,180.00 | 5.00 | 5.09 | 5.09 | 15.18 | +10,164.82 | — |
| 2024-10-21 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 8,508.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.50 | +8,494.50 | — |
| 2024-10-21 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 8,508.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.50 | +8,494.50 | — |
| 2024-10-21 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 9,850.00 | 5.00 | 4.92 | 4.93 | 14.85 | +9,835.15 | — |
| 2024-10-21 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 10,234.00 | 5.00 | 5.11 | 5.12 | 15.23 | +10,218.77 | — |
| 2024-10-21 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 10,392.00 | 5.00 | 5.19 | 5.20 | 15.39 | +10,376.61 | — |
| 2024-10-21 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 8,260.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 13.26 | +8,246.74 | — |
| 2024-10-21 | 厦门空港 （sh600897） | 买入 | 8,412.00 | 5.00 | 0.00 | 4.21 | 9.21 | -8,421.21 | — |
| 2024-10-21 | 法狮龙 （sh605318） | 买入 | 7,308.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,316.65 | — |
| 2024-10-21 | 苏能股份 （sh600925） | 买入 | 8,560.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,569.28 | — |
| 2024-10-21 | 珠海港 （sz000507） | 买入 | 8,296.00 | 5.00 | 0.00 | 4.15 | 9.15 | -8,305.15 | — |
| 2024-10-21 | 深圳机场 （sz000089） | 买入 | 8,172.00 | 5.00 | 0.00 | 4.09 | 9.09 | -8,181.09 | — |
| 2024-10-21 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 8,112.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,121.06 | — |
| 2024-10-21 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 8,535.00 | 5.00 | 0.00 | 4.27 | 9.27 | -8,544.27 | — |
| 2024-11-18 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 8,505.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.50 | +8,491.50 | — |
| 2024-11-18 | 法狮龙 （sh605318） | 卖出 | 8,260.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 13.26 | +8,246.74 | — |
| 2024-11-18 | 丽珠集团 （sz000513） | 买入 | 7,436.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,444.72 | — |
| 2024-11-18 | 航民股份 （sh600987） | 买入 | 8,700.00 | 5.00 | 0.00 | 4.35 | 9.35 | -8,709.35 | — |
| 2024-12-16 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 7,341.00 | 5.00 | 3.67 | 3.67 | 12.34 | +7,328.66 | — |
| 2024-12-16 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 8,483.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,492.24 | — |
| 2025-01-14 | 厦门空港 （sh600897） | 卖出 | 8,460.00 | 5.00 | 4.23 | 4.23 | 13.46 | +8,446.54 | — |
| 2025-01-14 | 苏能股份 （sh600925） | 卖出 | 8,016.00 | 5.00 | 4.01 | 4.01 | 13.02 | +8,002.98 | — |
| 2025-01-14 | 航民股份 （sh600987） | 卖出 | 8,016.00 | 5.00 | 4.01 | 4.01 | 13.02 | +8,002.98 | — |
| 2025-01-14 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 7,488.00 | 5.00 | 3.74 | 3.74 | 12.48 | +7,475.52 | — |
| 2025-01-14 | 深圳机场 （sz000089） | 卖出 | 7,872.00 | 5.00 | 3.93 | 3.94 | 12.87 | +7,859.13 | — |
| 2025-01-14 | 珠海港 （sz000507） | 卖出 | 8,245.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 13.24 | +8,231.76 | — |
| 2025-01-14 | 丽珠集团 （sz000513） | 卖出 | 7,084.00 | 5.00 | 3.54 | 3.54 | 12.08 | +7,071.92 | — |
| 2025-01-14 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 8,312.00 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,321.16 | — |
| 2025-01-14 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 8,270.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,279.14 | — |
| 2025-01-14 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,625.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,632.81 | — |
| 2025-01-14 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 8,520.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,529.26 | — |
| 2025-01-14 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 7,900.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,908.95 | — |
| 2025-01-14 | 北部湾港 （sz000582） | 买入 | 8,280.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,289.14 | — |
| 2025-01-14 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 7,470.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,478.74 | — |
| 2025-02-19 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,640.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.64 | +5,629.36 | — |
| 2025-02-19 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 8,260.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,269.13 | — |
| 2025-03-19 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 8,112.00 | 5.00 | 4.05 | 4.06 | 13.11 | +8,098.89 | — |
| 2025-03-19 | 平安银行 （sz000001） | 卖出 | 8,036.00 | 5.00 | 4.02 | 4.02 | 13.04 | +8,022.96 | — |
| 2025-03-19 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 7,910.00 | 5.00 | 3.95 | 3.96 | 12.91 | +7,897.09 | — |
| 2025-03-19 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 8,715.00 | 5.00 | 0.00 | 4.36 | 9.36 | -8,724.36 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v1/cash_haircut20/corr00_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：fb8dec02376d734fb7a0fc290a865eb055bd6f93895043380f42a584a8261122
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持仓/选股 SHA-256：90134cfd1e6fbac5f0bbe0c87a51c962da4d61bfc93ef5ee6ecd9f5b8286ab08
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交易 SHA-256：e0993c1cfd4bc4ba639412ce5361ab6594c54f5a680af11c6efadcc79786a0a2
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